Definição e usos do indicador Qstick

O que é o indicador Qstick

O indicador Qstick é um indicador de análise técnica desenvolvido por Tushar Chande para identificar numericamente as tendências em um gráfico de preços. É calculado tomando uma média móvel de período 'n' da diferença entre os preços de abertura e de fechamento. Um valor Qstick maior que zero significa que a maior parte dos últimos 'n' dias aumentou, indicando que a pressão de compra tem aumentado.

O indicador Qstick também é chamado de Quick Stick. Não está amplamente disponível em software de comércio e gráficos.

A fórmula para o indicador QStick é

$\begin{array}{c}\text{QSI.}=\text{EMA ou SMA de.}(\text{Perto.}-\text{Aberto.})\end{array}$

Onde: EMA. = Média móvel exponencial. SMA. = Média móvel simples. Perto. = Preço de fechamento por período. Aberto. = Preço de abertura por período. \ begin {alinhado} & \ text {QSI} = \ text {EMA ou SMA de} (\ text {Fechar} - \ text {Abrir}) \\ & \ textbf {onde:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Média móvel exponencial} \\ & \ text {SMA} = \ text {Média móvel simples} \\ & \ text {Fechar} = \ text {Preço de fechamento do período} \\ & \ text {Abrir} = \ text {Preço de abertura do período} \\\ end {alinhado} ​QSI=EMA ou SMA de (Perto−Aberto)Onde:EMA=Média móvel exponencialSMA=Média móvel simplesPerto=Preço de fechamento por períodoAberto=Preço de abertura para o período​

Existe a opção de adicionar uma média móvel simples (SMA) do indicador QStick. Isso cria um linha de sinal.

Como calcular o indicador QStick

1. Registre as diferenças entre o preço de fechamento e de abertura para cada período.
2. Decida quantos períodos usar no EMA ou SMA. Quanto mais períodos usados, mais suave o indicador e menos sinais, melhor para identificar a tendência geral.
3. Calcule a EMA ou SMA quando houver pontos de dados suficientes (fechar-abrir).
4. Opção: calcular um SMA dos cálculos Qstick. Isso fornece uma linha de sinal. Três é o período comum usado para linhas de sinal.

O que o indicador Qstick lhe diz?

O QStick está medindo a pressão de compra e venda, tirando uma média da diferença entre os preços de fechamento e de abertura. Quando o preço, em média, está fechando mais baixo do que abre, o indicador se move mais baixo. Quando o preço, em média, está fechando mais alto do que a abertura, o indicador sobe.

Os sinais de transação ocorrem quando o Qstick cruza acima da linha zero. O cruzamento acima de zero é usado como um sinal de compra porque indica que a pressão de compra está aumentando, enquanto os sinais de venda ocorrem quando o indicador se move abaixo de zero.

Além disso, uma média móvel de período 'n' dos valores Qstick pode ser desenhada para atuar como uma linha de sinal. Os sinais de transação são gerados quando o valor Qstick cruza a linha de disparo. Três é um período 'n' comum para a linha de sinal.

Quando o QSticks se move acima da linha de sinal, isso indica que o preço está começando a ter mais fechamentos acima da abertura e, portanto, o preço pode estar começando a subir. Quando o Qstick cruza abaixo da linha de sinal, indica que o preço está começando, tem mais fechamentos abaixo da abertura. O preço pode estar começando a tendência diminuir.

O indicador também pode destacar divergência. Quando o preço está subindo, mas o QStick está caindo, isso mostra que o momentum pode estar diminuindo. Quando o preço está caindo e o QStick está subindo, isso mostra que o impulso de compra no preço pode ocorrer em breve. O indicador pode produzir anomalias, no entanto. Não leva em conta lacunas, só intradiário ação do preço. Portanto, se os desvios de preço forem mais altos, mas fecharem abaixo da abertura, isso ainda será marcado como baixista, embora o preço ainda possa ter fechado acima do fechamento anterior. Pode resultar em divergência, o que não indica necessariamente uma reversão oportuna no preço.

Exemplo de como usar o indicador QStick

O gráfico a seguir mostra um QStick de 20 períodos aplicado ao ETF SPDR S&P 500 (SPY).

Quando o preço está instável, também o são os sinais de compra e venda. No lado esquerdo do gráfico, há muitos cruzamentos de linha zero que não geraram sinais de negociação lucrativos, nem identificaram a tendência de forma conclusiva.

No lado direito do gráfico, havia mais períodos de tendência no preço. Durante este período, o QStick fez um trabalho melhor ao identificar a tendência, ficando acima de zero quando a tendência de preço era de alta e abaixo de zero quando a tendência de preço estava baixa.

A diferença entre o indicador QStick e a taxa de variação (ROC)

QStick analisa a diferença entre os preços de abertura e fechamento e, em seguida, obtém uma média dessa diferença. O ROC O indicador analisa a diferença entre o preço de fechamento atual e o preço de fechamento 'n' períodos atrás. Esse valor é então dividido pelos próximos 'n' períodos atrás e, em seguida, multiplicado por 100. Os indicadores são semelhantes, mas olham para dados ligeiramente diferentes, são calculados de forma diferente, portanto, eles terão sinais de comércio ligeiramente diferentes.

Limitações do uso do indicador QStick

O indicador QStick apenas olha para os dados históricos e obtém uma média móvel deles. Portanto, não é inerentemente preditivo, e seus movimentos normalmente atraso por trás dos movimentos reais do preço.

O QStick pode produzir anomalias quando o preço está abrindo em uma direção, mas a ação do preço intradiário move a outra. Isso pode causar divergências entre o preço e o indicador, mas pode não indicar necessariamente uma reversão oportuna no preço.

Os sinais de negociação podem não ser necessariamente ideais e, muitas vezes, precisam ser combinados com algum outro filtro. Em condições instáveis, o preço irá chicotear através da linha zero e / ou linha de sinal, gerando várias negociações perdedoras.