ADX: o indicador de força da tendência

Negociando na direção de um forte tendência reduz o risco e aumenta o potencial de lucro. O índice direcional médio (ADX) é usado para determinar quando o preço está tendendo fortemente. Em muitos casos, é o indicador de tendência final. Afinal, a tendência pode ser sua amiga, mas com certeza ajuda saber quem são seus amigos. Neste artigo, examinaremos o valor de ADX como um indicador de força da tendência.

Introdução ao ADX

ADX é usado para quantificar a força da tendência. Os cálculos ADX são baseados em um média móvel de expansão da faixa de preço durante um determinado período de tempo. A configuração padrão é 14 bares, embora outros períodos de tempo possam ser usados.ADX pode ser usado em qualquer veículo comercial, como ações, fundos mútuos, fundos negociados em bolsa e futuros.

ADX é plotado como uma única linha com valores variando de um mínimo de zero a um máximo de 100. ADX não é direcional; ele registra a força da tendência se o preço está tendendo para cima ou para baixo.

O indicador é geralmente plotado na mesma janela que os dois indicador de movimento direcional (DMI) linhas, das quais ADX é derivado (mostrado abaixo).

Para o restante deste artigo, ADX será mostrado separadamente nos gráficos para fins educacionais.

Quando o + DMI está acima do -DMI, os preços estão subindo e o ADX mede a força do tendência de alta. Quando o -DMI está acima do + DMI, os preços estão caindo e o ADX mede a força do tendência de baixa. O gráfico acima é um exemplo de tendência de alta revertendo para tendência de baixa. Observe como o ADX subiu durante a tendência de alta, quando + DMI estava acima de -DMI. Quando o preço inverteu, o -DMI cruzou acima do + DMI e o ADX subiu novamente para medir a força da tendência de baixa.

Quantificando a força da tendência

Os valores ADX ajudam os negociantes a identificar as tendências mais fortes e lucrativas para negociar. Os valores também são importantes para distinguir entre condições de tendência e não tendência. Muitos traders usarão leituras ADX acima de 25 para sugerir que a tendência é forte o suficiente para negociação de tendências estratégias. Por outro lado, quando o ADX está abaixo de 25, muitos evitarão estratégias de negociação de tendências.

ADX Valor	Força de tendência
0-25	Tendência ausente ou fraca
25-50	Tendência forte
50-75	Tendência muito forte
75-100	Tendência extremamente forte

ADX baixo é geralmente um sinal de acumulação ou distribuição.Quando o ADX está abaixo de 25 por mais de 30 barras, o preço entra nas condições da faixa e os padrões de preço costumam ser mais fáceis de identificar. O preço então sobe e desce entre resistência e Apoio, suporte para encontrar venda e compra de interesse, respectivamente. Em condições ADX baixas, o preço acabará por se transformar em uma tendência. Abaixo, o preço muda de um ADX baixo canal de preço para uma tendência de alta com ADX forte.

A direção da linha ADX é importante para ler a força da tendência. Quando a linha ADX está aumentando, a força da tendência está aumentando e o preço se move na direção da tendência. Quando a linha está caindo, a força da tendência está diminuindo e o preço entra em um período de retração ou consolidação.

Um equívoco comum é que uma linha ADX em queda significa que a tendência está se revertendo. Uma linha ADX em queda significa apenas que a força da tendência está enfraquecendo, mas geralmente não significa que a tendência está se revertendo, a menos que haja um preço clímax. Contanto que ADX esteja acima de 25, é melhor pensar em uma linha ADX em queda como simplesmente menos forte (mostrado abaixo).

Momentum da tendência

A série de picos ADX também é uma representação visual da tendência geral impulso. ADX indica claramente quando a tendência está ganhando ou perdendo ímpeto. Momentum é a velocidade do preço. Uma série de picos ADX mais altos significa que o momentum da tendência está aumentando. Uma série de picos ADX mais baixos significa que o momentum da tendência está diminuindo. Qualquer pico ADX acima de 25 é considerado forte, mesmo que seja um pico inferior. Em uma tendência de alta, o preço ainda pode subir com a diminuição do momentum ADX porque o suprimento indireto é consumido conforme a tendência progride (mostrado abaixo).

Saber quando o impulso da tendência está aumentando dá ao negociante confiança para permitir que os lucros ocorram em vez de sair antes que a tendência termine. No entanto, uma série de picos ADX mais baixos é um aviso para observar o preço e gerenciar o risco. As melhores decisões de negociação são feitas com base em sinais objetivos, não em emoções.

ADX também pode mostrar impulso divergência. Quando o preço faz uma alta mais alta e ADX faz uma alta mais baixa, há divergência negativa ou não confirmação. Em geral, a divergência não é um sinal de reversão, mas sim um alerta de tendência o momentum está mudando. Pode ser apropriado apertar o parar a perda de ou obter lucros parciais.

Sempre que a tendência muda de caráter, é hora de avaliar e / ou gerenciar o risco. A divergência pode levar à continuação, consolidação, correção ou reversão da tendência (abaixo).

Uso estratégico de ADX

O preço é o sinal mais importante em um gráfico. Leia o preço primeiro e, em seguida, leia o ADX no contexto do que o preço está fazendo. Quando qualquer indicador é usado, ele deve adicionar algo que o preço sozinho não pode nos dizer facilmente. Por exemplo, as melhores tendências surgem de períodos de consolidação de faixa de preços. Breakouts de um intervalo ocorrem quando há um desacordo entre os compradores e vendedores sobre o preço, o que inclina a balança de oferta e procura. Quer se trate de mais oferta do que demanda, ou mais demanda do que oferta, é a diferença que cria o ímpeto dos preços.

As rupturas não são difíceis de detectar, mas muitas vezes não progridem ou acabam sendo uma armadilha. No entanto, o ADX informa quando os rompimentos são válidos, mostrando quando o ADX é forte o suficiente para a tendência do preço após o rompimento. Quando o ADX sobe de abaixo de 25 para acima de 25, o preço é forte o suficiente para continuar na direção do rompimento.

ADX como Range Finder

Por outro lado, muitas vezes é difícil ver quando o preço muda de tendência para condições de alcance. ADX mostra quando a tendência enfraqueceu e está entrando em um período de consolidação de intervalo. Existem condições de alcance quando ADX cai de mais de 25 para menos de 25. Em uma faixa, a tendência é lateral e há um acordo geral de preços entre compradores e vendedores. ADX vai serpentear para o lado abaixo de 25 até que o equilíbrio entre oferta e demanda mude novamente.

ADX emite ótimos sinais de estratégia quando combinado com preço. Primeiro, use ADX para determinar se os preços são tendências ou não e, em seguida, escolha o apropriado estratégia de negociação para a condição. Em condições de tendência, as entradas são feitas em retrocessos e levado na direção da tendência. Em condições de intervalo, as estratégias de negociação de tendências não são adequadas. No entanto, as negociações podem ser feitas em reversões no suporte (comprado) e na resistência (vendido).

Conclusão: Encontrando tendências amigáveis

O os melhores lucros vêm da negociação das tendências mais fortes e evitando condições de alcance. O ADX não apenas identifica as condições de tendência, mas ajuda o negociante a encontrar as tendências mais fortes para negociar. A capacidade de quantificar a força da tendência é uma vantagem importante para os traders. ADX também identifica condições de alcance, de modo que um trader não fique preso tentando fazer uma tendência de negociação lateralmente preço de ação. Além disso, mostra quando o preço saiu de uma faixa com força suficiente para usar estratégias de negociação de tendências. ADX também alerta o trader sobre mudanças no momentum da tendência, então gerenciamento de riscos pode ser endereçado. Se você quer que a tendência seja sua amiga, é melhor não deixar ADX se tornar um estranho.