O Slow Stochastic é eficaz no day trading?

Dadas as centenas de indicadores que estão disponíveis para comerciantes, encontrando as ferramentas técnicas adequadas para usar em dia de Comércio pode ser uma tarefa difícil. A boa notícia é que a maioria dos indicadores pode ser usada no day trading simplesmente ajustando o número de períodos usados ​​na criação do indicador.

A maioria dos traders está acostumada a ver cada indicador usar cada fechamento diário como um período no cálculo, mas eles rapidamente esquecem que a interpretação permanece a mesma se os dados usados ​​em um período são iguais a um dia, um minuto, uma semana, um mês ou um trimestre.

A fórmula do oscilador estocástico

Um indicador escolhido por muitos traders é o rápido ou lento oscilador estocástico. É calculado usando a seguinte fórmula:



​%K=(H14−eu14)100∗(CP−eu14)​Onde:C=Preço de fechamento mais recenteeu14=Mínima dos 14 pregões anteriores​

Um resultado% K de 80 é interpretado como significando que o preço do título fechou acima de 80% de todos os preços de fechamento anteriores que ocorreram nos últimos 14 dias. A principal suposição é que o preço de um título será negociado no topo da faixa em um importante tendência de alta. Um período de três média móvel do% K chamado% D é geralmente incluído para atuar como um linha de sinal. Sinais de transação geralmente são feitos quando o% K cruza o% D.

Usando o Oscilador Estocástico

Geralmente, um período de 14 dias é usado no cálculo acima, mas esse período é frequentemente modificado por comerciantes para tornar este indicador mais ou menos sensível aos movimentos do preço do ativo subjacente.

Em um mercado com tendência de alta, os preços devem fechar perto das máximas, enquanto em uma tendência de queda, devem fechar perto da baixa.

Rápido vs. Lento

A "velocidade" de um oscilador estocástico se refere às configurações usadas para as entradas% D e% K. O resultado obtido com a aplicação da fórmula acima é conhecido como estocástico rápido. Alguns traders acham que este indicador é muito responsivo a mudanças de preço, o que acaba levando à retirada prematura das posições. Para resolver esse problema, o estocástico lento foi inventado aplicando-se uma média móvel de três períodos ao% K do cálculo rápido.

• Rápido: a fórmula é mostrada acima, mas usando um período de 3 dias média móvel (MA) de% K.
• Lento: substituir% K pelo Fast D% (isto é, o MA de% K); substitua D% por um MA de K% lento,

Tirar uma média móvel de três períodos do% K do estocástico rápido provou ser uma maneira eficaz de aumentar a qualidade dos sinais de transação; também reduz o número de falsos crossovers. Depois que a primeira média móvel é aplicada ao% K do estocástico rápido, uma média móvel adicional de três períodos é aplicada - criando o que é conhecido como% D do estocástico lento. Uma inspeção detalhada revelará que o% K do estocástico lento é o mesmo que% D (linha de sinal) no estocástico rápido.

Por que usar o Slow Stochastic

O estocástico lento é um dos indicadores mais populares usados ​​pelos day traders porque reduz a chance de entrar em uma posição com base em um sinal falso. Você pode pensar em um estocástico rápido como uma lancha; é ágil e pode facilmente mudar de direção com base em movimentos repentinos do mercado. UMA estocástico lento, por outro lado, é mais parecido com um porta-aviões, pois requer mais informações para mudar de direção.

Em geral, um estocástico lento mede a posição relativa do último preço de fechamento entre a máxima e a mínima nos últimos 14 períodos. Ao usar este indicador, a principal suposição é que o preço de um ativo será negociado perto do topo da faixa em uma tendência de alta e perto do fundo em uma tendência de baixa. Este indicador é muito eficaz quando usado por day traders, mas um problema que pode surgir é que alguns serviços de gráficos podem não incluí-lo como uma opção em seus gráficos. Se este for o seu caso, você pode querer reavaliar qual serviço de gráficos você usa.