Qual é a fórmula da Razão de Volatilidade e como ela é calculada?

O razão de volatilidade indicador é projetado como uma medida de faixa de preço. É usado por traders e analistas para marcar faixas de preços existentes e observar os sinais de negociação gerados por rompimentos da faixa de preços. O indicador é calculado com base em uma faixa de preço real atual e uma faixa de preço real previamente existente. Em um gráfico, o índice de volatilidade é normalmente plotado como uma linha e aparece em uma segunda janela abaixo da janela do gráfico principal.

O índice de volatilidade é calculado da seguinte forma:

$\begin{array}{c}\begin{array}{c}\text{Intervalo verdadeiro atual.}=\text{Máximo.}-\text{Mínimo.}\\ \text{Onde:}\\ \begin{array}{cc}\text{Máximo.}=& \text{Média da alta do dia atual e.}\\ \text{fechamento de ontem.}\end{array}\\ \begin{array}{cc}\text{Mínimo.}=& \text{Média da baixa e.}\\ \text{fechamento de ontem.}\end{array}\end{array}\\ \begin{array}{c}\mathrm{P.}\mathrm{T.}\mathrm{R.}=\text{ALTO.}-\text{BAIXO.}\\ \text{Onde:}\\ \mathrm{P.}\mathrm{T.}\mathrm{R.}=\text{Fim do intervalo verdadeiro anterior.}\mathrm{x.}\text{número de dias.}\\ \begin{array}{cc}\text{ALTO.}=& \text{Média dos preços altos de cada dia.}\\ \text{ao longo do período de tempo.}\mathrm{x.}\end{array}\\ \begin{array}{cc}\text{BAIXO.}=& \text{Média dos preços baixos de cada dia.}\\ \text{ao longo do período de tempo.}\mathrm{x.}\end{array}\end{array}\\ \text{Razão de volatilidade.}=\text{Faixa real atual / PTR.}\end{array}$

\ begin {alinhado} & \ begin {alinhado} & \ text {Intervalo verdadeiro atual} = \ text {Máximo} - \ text {Mínimo} \\ & \ textbf {onde:} \\ & \ begin {alinhado} \ text {Máximo} = & \ text {Média de alta do dia atual e} \\ & \ text {fechamento de ontem} \ end {alinhado} \\ & \ begin {alinhado} \ text {Mínimo} = & \ text {Média da mínima de hoje e} \\ & \ text {de ontem fechar} \ end {alinhado} \ end {alinhado} \\ \\ & \ begin {alinhado} & PTR = \ texto {ALTO} - \ texto {BAIXO} ​​\\ & \ textbf {onde:} \\ & PTR = \ texto {Faixa verdadeira anterior sobre} x \ texto {número de dias} \\ & \ begin {alinhados} \ text {HIGH} = & \ text {Média dos preços altos de cada dia} \\ & \ text {durante o período} x \ end {alinhados} \\ & \ começar {alinhado} \ texto {BAIXO} ​​= & \ text {Média dos preços baixos de cada dia} \\ & \ text {ao longo do período} x \ end {alinhados} \ end {alinhados} \\ \\ & \ text {Razão de volatilidade} = \ text {Atual True Range / PTR} \ end {alinhado} ​​Faixa real atual =Máximo−MínimoOnde:Máximo=​ Média da alta do dia atual e fechamento de ontem​Mínimo=​ Média da baixa de hoje e fechamento de ontem​​​PTR=ALTO−BAIXOOnde:PTR= Faixa verdadeira anterior sobre x número de diasALTO=​ Média dos preços altos de cada dia ao longo do período de tempo x​BAIXO =​ Média dos preços baixos de cada dia ao longo do período de tempo x​​Razão de volatilidade=Faixa real atual / PTR​

Os valores padrão mais comumente usados ​​para X ao calcular o intervalo verdadeiro anterior são 10 ou 14.

O índice de volatilidade identifica para os traders os períodos de tempo em que o preço excedeu sua faixa de preço mais recente em uma extensão significativa o suficiente para constituir um saia. Leituras precisas que indicam um rompimento são geralmente adaptadas pelos comerciantes para a ação ou mercado específico que estão negociando, mas um a leitura comumente usada é 0,5. Este nível representa o ponto em que o intervalo verdadeiro atual é igual a duas vezes o verdadeiro anterior alcance. Para confirmar os sinais de fuga dados pelo indicador de índice de volatilidade, os comerciantes costumam usar outros indicadores técnicos, como volume, uma vez que o volume de negócios geralmente aumenta acentuadamente durante as rupturas do mercado.