Ce este Omenul Hindenburg?

Ce este Omenul Hindenburg?

Omenul Hindenburg este un indicator tehnic care a fost conceput pentru a semnaliza probabilitatea crescută a unui stoc prăbușirea pieței. Compară procentul noilor maxime de 52 de săptămâni și noilor minime de 52 de săptămâni ale prețurilor acțiunilor cu un procent de referință predeterminat care se presupune că prezice probabilitatea crescândă a unei prăbușirea pieței.

Numit după dirijabilul Hindenburg al Germaniei care s-a prăbușit la 6 mai 1937, a fost conceput și promovat de James R. Miekka în 2010. La patru ani mai târziu, sa raportat că a prezis corect o scădere semnificativă a pieței bursiere doar 25% din timp.

Înțelegerea Omului Hindenburg

Având în vedere tendința inerentă ascendentă care este încorporată în majoritatea piețelor bursiere, orice apariție anormală duce de obicei la zbor spre siguranță răspunsul investitorilor. Această fațetă a psihologiei investitorilor este, fără îndoială, cel mai relevant factor care duce la scăderea precipitată a pieței sau la prăbușirea pieței.

Omenul Hindenburg caută o abatere statistică de la premisa că, în condiții normale, unele stocuri fac fie noi maxime de 52 de săptămâni, fie noi minime de 52 de săptămâni. Ar fi anormal dacă ambele au loc în același timp.

Potrivit Omenului Hindenburg, un astfel de eveniment este un vestitor al pericolului iminent pentru o piață de valori. Semnalul apare de obicei în timpul unei tendințe ascendente, în care se așteaptă noi maxime și noi minime sunt rare, sugerând că piața devine nervoasă și indecisă, trăsături care duc adesea la o urs piaţă.

Principalele criterii pentru un semnal de preschimb Hindenburg

Patru criterii trebuie îndeplinite pentru a semnaliza un Omen Hindenburg:

• Numărul zilnic de noi maxime de 52 de săptămâni și minime de 52 de săptămâni într-o zi indicele bursier sunt mai mari decât o valoare prag (de obicei 2,2%).
• Maximele de 52 de săptămâni nu pot depăși de două ori minimele de 52 de săptămâni.
• Indicele bursier este încă într-o tendință ascendentă. O perioadă de 10 săptămâni medie mobilă, sau de 50 de zile rata de schimbare indicator, este folosit pentru a indica acest lucru.
• The Oscilator McClellan (MCO), o măsură a schimbării sentimentului pieței, este negativă.

Odată îndeplinite aceste condiții, Omenul Hindenburg este considerat activ timp de 30 de zile de tranzacționare și orice semnale suplimentare în această perioadă ar trebui ignorate. Omisul Hindenburg este confirmat dacă MCO este negativ în perioada de 30 de zile și este respins dacă MCO devine pozitiv.

Comercianții care utilizează indicatorul vor trece scurt sau vor părăsi pozițiile lungi atunci când MCO devine negativ în cele 30 de zile care urmează confirmării Omenului Hindenburg.

Procedând astfel în trecut, comercianții ar fi putut scăpa de prăbușirea pieței din 1987 și de criza financiară din 2008.

Desigur, din moment ce rata de succes a omenirii este estimată la doar 25%, ei ar fi sărit și inutil de mai multe ori. Comercianții ar putea utiliza indicatorul împreună cu alte forme de analiza tehnica pentru a oferi o confirmare suplimentară a unei vânzări sau ia profit semnal. De exemplu, comercianții ar putea căuta o defalcare de la cheie niveluri de sprijin înainte de a merge scurt sau de a lua profit pe o poziție lungă.

Exemplu Omen Hindenburg

Următoarea diagramă prezintă un exemplu de presă Hindenburg într-un S&P 500 SPDR (SPION) grafic.

În acest exemplu, zona umbrită reprezintă locul în care au fost îndeplinite condițiile Omului Hindenburg. S&P 500 s-a mișcat brusc mai jos pe maxim volum la doar o lună după ce indicatorul a sugerat ca comercianții să se pregătească pentru un piata ursului. Comercianții ar fi putut să-și părăsească pozițiile îndelungate în urma Omului Hindenburg și să evite declinul pieței.