S&P 500 Definiția indicelui de valoare pură

Ce este indicele S&P 500 Pure Value?

Termenul S&P 500 Pure Value Index se referă la un scor ponderat index dezvoltat de Standard and Poor's (S&P). Indicele folosește ceea ce el numește o „schemă stil-atractivitate-ponderare” și constă numai din acțiuni din cadrul indicelui S&P 500 care prezintă caracteristici de valoare puternică. Indicele a fost lansat în 2005 și este format din 120 de componenți, dintre care majoritatea sunt companii de servicii financiare. Indicele a fost denumit anterior S&P 500 / Citigroup Pure Value Index din cauza relației dintre Standard și Poor's și Citigroup.

Înțelegerea indicelui S&P 500 Pure Value

S&P 500, este un indice bursier larg. Bazat pe valorificări de piață din 500 de mari companii care dețin acțiuni comune listate pe Bursa din New York (NYSE) sau Nasdaq, S&P 500 este unul dintre indicii de acțiune cel mai frecvent urmăriți și este considerat, în general, una dintre cele mai bune reprezentări ale economiei SUA și ale pieței bursiere.

Compania a lansat S&P 500 Pure Value Index pe dec. 16, 2005, ca indice concentrat pe stil. Este menit să urmărească performanța stocurilor care prezintă cele mai puternice caracteristici valorice utilizând o schemă de ponderare a stilului-atractivitate. Indicele este îngust în focalizare, deoarece conține doar acelea S&P 500 companii cu stoc valoric caracteristicile selectate de S&P.

La 30 aprilie 2021, indicele era compus din 120 de companii diferite. Primele cinci sectoare din greutate sunt cele financiare (43,3%), discreționar de consum (9,3%), energie (9,1%), asistență medicală (9,1%) și capse de consum (8.2%). Plafonul mediu de piață pentru aceste companii a fost de 22,03 miliarde de dolari. Primele cinci companii listate pe index la această dată au fost:

• Berkshire Hathaway B (financiar)
• Unum Group (financiar)
• Lincoln National (financiar)
• HollyFrontier (energie)
• Metlife (financiar)

Indicele este reechilibrat anual. Calculul indicelui se face în timp real atât în dolar american (USD) și Coreea de Sud a câștigat (KRW).

Indicele S&P 500 Pure Value a revenit cu 25,92% pe un de la începutul anului (YTD) la 30 aprilie 2021. Randamentul său pe un an a fost de 72,32%, în timp ce randamentul pe 10 ani a totalizat 11,65%. În general, a depășit-o reper, Valoarea S&P 500, care a adus rentabilități totale de 14,9%, 40,9% și 11,27% pe o perioadă YTD, pe un an și pe 10 ani.

consideratii speciale

S&P 500 Pure Value Index, care anterior era cunoscut sub numele de S&P 500 / Citigroup Pure Value Index, se numără printre grupul de indici de stil. Acestea sunt derivate din ceea ce se numește un titlu sau un indice părinte, care conține, de asemenea, aceiași constituenți.

Acest indice este asociat cu un corespunzător fond tranzacționat la bursă (ETF) numit ETF Invesco S&P 500 Pure Value. Fondul a fost lansat la 1 martie 2006 și tranzacționează pe NYSE Arca sub simbolul bifator RPV. Activele nete totalizau 2,3 ​​miliarde de dolari începând cu 5 mai 2021. Cel puțin 90% din fond capital este investit în componenții indicelui. Fondurile comision de administrare este de 0,35%, iar rata sa de distribuție a fost de 2,05%. Randamentele fondului se bazează pe valoarea sa valoarea activului net (NAV) le reflectă pe cele ale indicelui, ajungând la 25,73%, 71,67% și 11,27% pe o perioadă YTD, un an și 10 ani.