Cum citesc și interpretez un oscilator stochastic?

Dezvoltat de George C. Lane în anii 1950, oscilator stochastic face parte dintr-o mână de indicatori de impuls utilizați de analiști și comercianți pentru a prezice inversări potențiale. În loc să măsoare prețul sau volumul, oscilatorul stocastic compară cel mai recent preț de închidere cu intervalul pentru o perioadă dată. Perioada standard este de 14 zile, deși aceasta poate fi ajustată pentru a satisface nevoile analitice specifice. Oscilatorul stochastic este calculat prin scăderea minimului pentru perioada din prețul de închidere curent, împărțind la intervalul total al perioadei și înmulțind cu 100. De exemplu, dacă maximul de 14 zile este 150, cel minim este 125 și închiderea curentă este 145, atunci citirea pentru sesiunea curentă ar fi (145-125) / (150-125) * 100 sau 80. Prin compararea prețului curent cu intervalul de-a lungul timpului, oscilatorul stochastic reflectă consistența cu care prețul se închide aproape de ultimul sau cel mai recent nivel.

Oscilatorul stochastic este legat de interval, ceea ce înseamnă că este întotdeauna între 0 și 100. Acest lucru îl face un indicator util al

supra-cumpărat și condiții de supravânzare. În mod tradițional, citirile peste 80 sunt considerate în intervalul de supracumpărare, iar citirile sub 20 sunt considerate supravândute. Cu toate acestea, acestea nu sunt întotdeauna indicative ale inversării iminente; tendințele foarte puternice pot menține condițiile de supra-cumpărare sau supra-vânzare pentru o perioadă prelungită. În schimb, comercianții ar trebui să se uite la modificările oscilatorului stochastic pentru indicii despre schimbările viitoare ale tendințelor.

Diagrama oscilatorului stochastic constă în general din două linii: una care reflectă valoarea reală a oscilatorului pentru fiecare sesiune și una care reflectă media sa mobilă simplă de trei zile. Pentru că se crede că prețul va urma impuls, intersecția acestor două linii este considerată a fi un semnal că o inversare poate fi în lucru, deoarece indică o schimbare mare a impulsului de la o zi la alta.

Divergența dintre oscilatorul stochastic și tendința de acțiune a prețului este, de asemenea, văzută ca un semnal important de inversare. De exemplu, atunci când o tendință de urcare atinge un nou nivel mai scăzut, dar oscilatorul imprimă un nivel mai scăzut, poate fi un indicator că urșii își epuizează impulsul și se produce o inversare alcătească.