Что такое коэффициент Пирсона?

Что такое коэффициент Пирсона?

Коэффициент Пирсона - это разновидность коэффициент корреляции который представляет взаимосвязь между двумя переменными, которые измеряются в одном интервале или шкале отношений. Коэффициент Пирсона - это мера силы связи между двумя непрерывными переменными.

Понимание коэффициента Пирсона

Чтобы найти коэффициент Пирсона, также называемый коэффициентом корреляции Пирсона или коэффициентом корреляции момента произведения Пирсона, две переменные помещаются на диаграмму рассеяния. Переменные обозначаются как X и Y. Для расчета коэффициента должна быть некоторая линейность; диаграмма рассеяния, не показывающая никакого сходства с линейной зависимостью, будет бесполезна. Чем ближе сходство к прямой линии диаграммы рассеяния, тем выше сила ассоциации. Численно коэффициент Пирсона представлен так же, как коэффициент корреляции, который используется в линейной регрессии, в диапазоне от -1 до +1. Значение +1 является результатом идеальной положительной связи между двумя или более переменными. Положительные корреляции указывают на то, что обе переменные движутся в одном направлении. И наоборот, значение -1 представляет собой идеальную отрицательную связь. Отрицательные корреляции указывают на то, что по мере увеличения одной переменной другая уменьшается; они обратно связаны. Ноль означает отсутствие корреляции.

Преимущества коэффициента Пирсона

Для инвестора, желающего диверсифицировать портфель, может быть полезен коэффициент Пирсона. Расчеты на основе диаграмм разброса исторической доходности между парами активов, такими как акции-облигации, акции-товары, облигации-недвижимость и т. Д., Или более конкретных активов, таких как большая кепка акции, маленькая кепка акции и акции долговых рынков развивающихся стран - будут производить коэффициенты Пирсона, чтобы помочь инвестору составить портфель на основе параметров риска и доходности. Однако обратите внимание, что коэффициент Пирсона измеряет корреляцию, а не причинно-следственную связь, что означает, что одна переменная привела к результату другой переменной. Если у акций компаний с большой и малой капитализацией коэффициент 0,8, то неизвестно, что вызвало относительно высокую силу ассоциации.

Кем был Карл Пирсон?

Карл Пирсон (1857-1936) был английским академиком и внес значительный вклад в области математики и статистики. Он считается главным основателем современной статистики и защитником евгеники. Помимо одноименного коэффициента, Пирсон известен, среди прочего, концепциями критерия хи-квадрат и p-значения, а также разработкой линейной регрессии и классификации распределений. В 1911 году Пирсон основал первый в мире университетский статистический факультет - Департамент прикладной статистики Университетского колледжа Лондона.