Как мне читать и интерпретировать стохастический осциллятор?

Разработано Джорджем К. Лейн в 1950-х гг. стохастический осциллятор является одним из немногих показателей импульса, используемых аналитиками и трейдерами для прогнозирования потенциальных разворотов. Вместо измерения цены или объема стохастический осциллятор сравнивает самую последнюю цену закрытия с диапазоном за данный период. Стандартный период составляет 14 дней, хотя его можно изменить в соответствии с конкретными аналитическими потребностями. Стохастический осциллятор рассчитывается путем вычитания минимума за период из текущей цены закрытия, деления на общий диапазон за период и умножения на 100. Например, если 14-дневный максимум равен 150, минимальный - 125, а текущее закрытие - 145, то значение для текущей сессии будет (145-125) / (150-125) * 100 или 80. Сравнивая текущую цену с диапазоном во времени, стохастический осциллятор отражает последовательность, с которой цена закрывается около своего недавнего максимума или минимума.

Стохастический осциллятор ограничен диапазоном значений, то есть всегда между 0 и 100. Это делает его полезным индикатором

перекуплен и условия перепроданности. Традиционно значения выше 80 считаются диапазоном перекупленности, а значения ниже 20 считаются перепроданными. Однако это не всегда указывает на надвигающийся разворот; очень сильные тренды могут поддерживать условия перекупленности или перепроданности в течение длительного периода. Вместо этого трейдеры должны смотреть на изменения в стохастическом осцилляторе, чтобы узнать о будущих сдвигах тренда.

График стохастического осциллятора обычно состоит из двух линий: одна отражает фактическое значение осциллятора для каждой сессии, а другая - его трехдневное простое скользящее среднее. Потому что считается, что цена последует импульспересечение этих двух линий считается сигналом того, что разворот может начаться, поскольку он указывает на большой сдвиг импульса ото дня к дню.

Расхождение между стохастическим осциллятором и тенденцией движения цены также рассматривается как важный сигнал разворота. Например, когда медвежий тренд достигает нового более низкого минимума, но осциллятор показывает более высокий минимум, это может быть индикатором того, что медведи исчерпывают свой импульс и назревает бычий разворот.