Better Investing Tips

Z-Score vs. Standardni odklon: v čem je razlika?

click fraud protection

Z-rezultat in standardni odklon: pregled

Čeprav je finančna industrija lahko zapletena, je razumevanje izračuna in razlage temeljni matematični gradniki so še vedno temelj za uspeh, pa naj bo to v računovodstvu, ekonomiji ali vlaganje.

Standardni odklon in Z-rezultat sta dve takšni podlagi. Z-rezultati lahko trgovcem pomagajo oceniti nestanovitnost vrednostnih papirjev. Ocena prikazuje, kako daleč od povprečja - zgoraj ali spodaj - se nahaja vrednost. Standardni odklon je statistično merilo, ki prikazuje, kako so elementi razpršeni okoli povprečja ali povprečja. Standardni odklon pomaga prikazati uspešnost določene naložbe, zato je to napovedni izračun.

Trdno razumevanje, kako izračunati in uporabiti ti dve meritvi, omogoča temeljitejšo analizo vzorcev in sprememb v katerem koli nizu podatkov, od poslovnih izdatkov do tečajev delnic.

Ključni odlomki

  • Standardni odklon definira črto, po kateri leži določena podatkovna točka.
  • Z-rezultat kaže, koliko se določena vrednost razlikuje od standardnega odklona.
  • Z-rezultat ali standardni rezultat je število standardnih odstopanj, za katere je določena podatkovna točka nad ali pod povprečjem.
  • Standardni odklon je v bistvu odraz količine variabilnosti znotraj danega niza podatkov.
  • Bollingerjevi pasovi so tehnični kazalnik, s katerim trgovci in analitiki ocenjujejo nestanovitnost trga na podlagi standardnega odstopanja.

Z-rezultat

The Z-rezultatali standardna ocena je število standardnih odstopanj, za katere je določena podatkovna točka nad ali pod povprečjem. Povprečje je povprečje vseh vrednosti v skupini, ki se seštejejo in nato delijo s skupnim številom elementov v skupini.

Če želite izračunati Z-rezultat, odštejte povprečje od vsake posamezne podatkovne točke in rezultat delite s standardnim odstopanjem. Rezultati nič kažejo točko in povprečje enako. Rezultat enega pomeni, da je točka en standardni odklon nad povprečjem, in ko so podatkovne točke pod povprečjem, je Z-rezultat negativen.

V večini velikih podatkovnih nizov ima 99% vrednosti Z -oceno med -3 in 3, kar pomeni, da ležijo znotraj treh standardnih odstopanj nad ali pod povprečjem.

Z-rezultati ponujajo analitikom način za primerjavo podatkov z normo. Finančni podatki določenega podjetja so bolj pomembni, če veste, kako se primerjajo s podatki drugih, primerljivih podjetij. Ničelni rezultati Z-točke kažejo, da je podatkovna točka, ki se analizira, povsem povprečna in se nahaja med normo. Ocena 1 označuje, da so podatki eno standardno odstopanje od povprečja, medtem ko ocena Z -1 postavlja podatke za eno standardno odstopanje pod povprečje. Višji kot je Z-rezultat, dlje od norme se lahko štejejo podatki.

Ko je Z-rezultat višji, to kaže, da bodo pričakovani donosi nestanovitni ali se bodo verjetno razlikovali od pričakovanih.

A Bollinger Band® je tehnični kazalnik, ki ga uporabljajo trgovci in analitiki za oceno nestanovitnosti trga na podlagi standardnega odstopanja. Preprosto povedano, so vizualni prikaz Z-ocene. Za vsako dano ceno se število standardnih odstopanj od povprečja odraža s številom Bollingerjevih pasov med ceno in eksponentno gibanje povprečja (EMA).

Standardni odklon

Standardni odklon je v bistvu odraz količine variabilnost znotraj danega niza podatkov. Prikazuje, v kolikšni meri se posamezne podatkovne točke v naboru podatkov razlikujejo od povprečja. Pri vlaganju velika standardna odstopanja pomenijo, da več vaših podatkovnih točk odstopa od norme, zato bo naložba bodisi presegla bodisi slabše od podobnih vrednostnih papirjev. Majhen standardni odmik pomeni, da je več vaših podatkovnih točk združenih blizu norme in da bodo rezultati bližje pričakovanim rezultatom.

Vlagatelji pričakujejo, da bo referenčni indeksni sklad imel nizko standardno odstopanje. Vendar bi moralo biti pri sredstvih za rast odstopanje večje, saj bo vodstvo agresivno ukrepalo, da bi zajelo donose. Tako kot pri drugih naložbah je višji donos enak višjim naložbam tveganja.

Standardni odklon lahko predstavimo kot a zvončasta krivulja, s plosko, bolj razpršeno krivuljo zvonca, ki predstavlja veliko standardno odstopanje, in strmo, visoko krivuljo zvonca, ki predstavlja majhno standardno odstopanje.

Za izračun standardnega odstopanja najprej izračunajte razliko med vsako podatkovno točko in povprečjem. Razlike se nato na kvadrat, seštejejo in povprečijo, da nastane razlika. Standardni odklon je torej kvadratni koren variacije, ki ga vrne k prvotni merski enoti.

Spodnja črta

Pri vlaganju so lahko standardni odklon in Z-rezultat uporabno orodje pri določanju nestanovitnosti trga. S povečanjem standardnega odstopanja kaže, da se cenovno dejanje v določenem časovnem okviru zelo razlikuje. Glede na te podatke Z-ocena določene cene kaže, kako značilno ali netipično je to gibanje glede na prejšnjo uspešnost.

Kako se fiksni stroški obravnavajo v računovodstvu stroškov?

Fiksni stroški spremenljivi stroški pa sta dva glavna vložka, ki jih vodstvena skupina podjetja u...

Preberi več

Kako proračun deluje za podjetja

Kaj je proračun? A proračuna je napoved prihodkov in odhodkov v določenem prihodnjem obdobju. P...

Preberi več

Razumevanje spremenljivih stroškov vs. Fiksni stroški

Spremenljivi stroški vs. Fiksni stroški: Pregled Spremenljivi stroški in fiksni stroški, v ekono...

Preberi več

stories ig