Дефиниција индекса силе и његова употреба

Шта је индекс силе?

Индекс силе је технички показатељ који мери количину енергије која се користи за померање цене имовине. Термин и његову формулу развио је психолог и трговац Александар Елдер и објавио у својој књизи из 1993 Трговина за живот. Индекс силе користи цену и волумен да одреди количину снаге иза кретања цене. Индекс је ан осцилатор, флуктуирајући између позитивне и негативне територије. Неограничено је, што значи да се индекс може неограничено повећавати или смањивати.

Индекс силе се користи за потврду тренда и избијања, као и за уочавање потенцијалних прекретница тражењем дивергенције.

Кључне Такеаваис

Индекс растуће силе, изнад нуле, помаже у потврђивању раста цена.
Индекс сила који пада, испод нуле, помаже у потврђивању пада цена.
Пробој или скок у индексу силе помаже у потврђивању пробијања цене.
Ако индекс силе постиже ниже замахе, а цијена све више, то је медвјеђе одступање и упозорава да би цијена могла ускоро пасти.
Ако индекс силе ствара веће замашне падове, док цена смањује ниске замахне, то је биковска дивергенција и упозорава да би цена ускоро могла да порасте.
instagram viewer
Индекс силе је обично 13 периода, али се може прилагодити на основу преференција. Што је више периода коришћено, то је глатко кретање индекса, што обично преферирају дугорочни трговци.

Формула за индекс силе је:

$\begin{matrix} ФИ. (1.) = (ЦЦП. - ПЦП.) * ВФИ. (1. 3.) = \\ 13-Период ЕМА оф ФИ. (1.) \\ где: \\ ФИ = Индекс силе. \\ ЦЦП = Тренутна цена затварања. \\ ПЦП = Цена претходног затварања. \\ ВФИ = Индекс запреминске силе. \\ ЕМА = Експоненцијални покретни просек. \end{matrix}$ ФИ(1)=(ЦЦП − ПЦП)∗ВФИ(13)=13-Период ЕМА оф ФИ(1)где:ФИ = Индекс силеЦЦП = Тренутна цена затварањаПЦП = Цена претходног затварањаВФИ = Индекс запреминске силеЕМА = Експоненцијални покретни просек

Како израчунати индекс силе

Саставите најновије цена затварања (текући), цену затварања претходног периода и обим за најновији период (тренутни обим).
Израчунајте индекс силе у једном периоду користећи ове податке.
Израчунајте експоненцијални покретни просек користећи вишеструке једнопериодне израчуне индекса сила. На пример, за израчунавање индекса силе (20) биће потребно најмање 20 израчунавања индекса силе (1).
Континуирано понављајте кораке након истека сваког периода.

Шта вам Индекс силе говори

Индекс силе у једном периоду упоређује тренутну цену са претходном ценом, а затим је множи са количином у том периоду. Вредност може бити позитивна или негативна. Обично је индекс силе просечан за неколико периода, на пример 13 или 100. Према томе, индекс силе говори да ли је цена више напредовала нагоре или надоле, а такође и колико волумена или снаге стоји иза кретања.

Очитавања индекса великих сила повезана су са веома снажним кретањима цена и веома великим обимом. Велики помаци цена којима недостаје обим резултираће индексом силе који није тако висок или низак (у поређењу са ако је обим био велики).

Пошто индекс силе помаже у процени тржишне моћи или силе, може се користити за потврђивање трендова и пробоја.

Снажни скокови цена такође би требало да доведу до раста индекса силе. У току повлачења и бочних кретања, индекс силе ће често падати јер се обим и/или величина кретања цена смањује.

Током снажних падова, индекс силе би требао пасти. У току подржи скупове на тржишту или бочне корекције, индекс силе ће се изравнати или померити навише јер се обим и величина кретања цене обично смањују.

На пример, прекиди из обрасца графикона обично се потврђују повећањем јачине звука. Пошто фактори индекса силе и за цену и за обим, скок индекса силе у правцу пробоја може помоћи у потврђивању продора цене. Недостатак јачине или непотврђивање индекса силе може значити да ће пробој вероватно пропасти.

Када горе наведене смернице не успеју, то може указивати на проблем са ценом/трендом, а самим тим и на потенцијални преокрет цене. На пример, ако цена постиже највише, али индекс силе постиже ниже вредности, то се назива медвеђа дивергенција и цена може бити последица пада. Ако цена пада на најнижим нивоима, а индекс силе све више пада, то је бикова разлика и цена би ускоро могла да порасте.

Разлика између индекса силе и индекса тока новца (МФИ)

Тхе индекс тока новца (МФИ), попут индекса силе, користи цену и обим како би проценио снагу тренда и уочио потенцијалне преокрете цена. Израчуни показатеља су прилично различити, међутим, МФИ користи сложенију формулу која укључује типичну цену (висока + ниска + блиска / 3) уместо само коришћење цена затварања. МФИ је такође везан између нуле и 100. Пошто је МФИ везана и користи другачији прорачун, она ће пружити другачије информације од индекса силе.

Ограничења употребе индекса силе

Индекс силе је а индикатор заостајања. Користи претходне податке о цени и количини, а затим се ти подаци користе за израчунавање просека (ЕМА). Пошто се подаци обично стављају у просек, понекад може бити споро давање трговачких сигнала. На пример, може проћи неколико периода пре него што индекс силе почне да се окупља након пробоја, али до овог пута цена је можда већ значајно прешла границу избијања и стога можда више не оправдава улаз.

Краткорочни индекс силе (на пример 10, 13 и 20) ствара много тестере, јер чак и умерени помаци цена или повећање обима могу изазвати велике промене у индикатору. Дугорочни индекс силе (на пример 50, 100 или 150) неће направити толико замаха, али ће спорије реаговати на промене цена и биће одложенији у давању трговачких сигнала.