Дефиниција дивергенције конвергенције покретних просека (МАЦД)

Шта је дивергентност конвергенције покретних просека (МАЦД)?

Покретна просечна конвергенција дивергенције (МАЦД) је а праћење трендовазамах индикатор који показује однос између два покретни просеци цене хартије од вредности. МАЦД се израчунава одузимањем периода од 26 експоненцијални покретни просек (ЕМА) из 12-периодне ЕМА.

Резултат тог прорачуна је линија МАЦД. Деветодневна ЕМА МАЦД-а названа "сигнална линија" тада се исцртава на врху МАЦД линије, која може функционирати као окидач за куповину и продају сигнала. Трговци могу купити хартију од вредности када МАЦД пређе изнад његове сигналне линије и продати - или кратко - хартију од вредности када МАЦД пређе испод сигналне линије. Индикатори покретне просечне конвергенције конвергенције (МАЦД) могу се тумачити на неколико начина, али су уобичајеније скретнице, дивергенције, и брзи успони/падови.

Формула за МАЦД је:

$\text{МАЦД.}=\text{12-Период ЕМА.}-\text{26-Период ЕМА.}$МАЦД=12-Период ЕМА − 26-Период ЕМА

МАЦД се израчунава одузимањем дугорочног ЕМА (26 периода) од краткорочног ЕМА (12 периода). Експоненцијални покретни просек (ЕМА) је врста покретни просек (МА) који даје већу тежину и значај најновијим подацима.

Експоненцијални покретни просек се такође назива експоненцијално пондерисан покретни просек. Експоненцијално пондерисани покретни просек значајније реагује на недавне промене цена него а једноставан покретни просек (СМА), који примењује једнаку тежину на сва запажања у том периоду.

Учење из МАЦД -а

МАЦД има позитивну вредност (приказана као плава линија у доњем графикону) сваки пут када се ЕМА са 12 тачака (означена црвеном линијом на графикон цена) је изнад ЕМА-е за 26 периода (плава линија у графикону цена) и негативне вредности када је ЕМА за 12 периода испод ЕМА са 26 периода. Што је МАЦД удаљенији изнад или испод ње основна линија показује да растојање између два ЕМА -а расте.

На следећем графикону можете видети како два ЕМА -а примењена на графикон цена одговарају МАЦД -у (плаво) које прелази изнад или испод његове основне линије (испрекидано) у индикатору испод графикона цена.

МАЦД се често приказује са хистограм (погледајте доњи графикон) који приказује растојање између МАЦД -а и његове сигналне линије. Ако је МАЦД изнад сигналне линије, хистограм ће бити изнад МАЦД -ове основне линије. Ако је МАЦД испод његове сигналне линије, хистограм ће бити испод МАЦД -ове основне линије. Трговци користе хистограм МАЦД -а да идентификују када је волујски или медвеђи замах велики.

МАЦД вс. Релативна снага

Показатељ релативне снаге (РСИ) има за циљ да сигнализира да ли се тржиште сматра таквим превелика куповина или оверсолд у односу на недавне нивое цена. РСИ је осцилатор који израчунава просечне добитке и губитке цена у датом временском периоду. Подразумевани временски период је 14 периода са вредностима ограниченим од 0 до 100.

МАЦД мјери однос између два ЕМА -а, док РСИ мјери промјену цијена у односу на недавне високе и ниске цијене. Ова два индикатора се често користе заједно за добијање аналитичари потпунију техничку слику тржишта.

И ови показатељи мјере замах на тржишту, али зато што мјере различите факторе понекад дају супротне индикације. На пример, РСИ може показати очитавање изнад 70 током дужег временског периода, што указује на то да тржиште јесте претерано продужено на страну куповине у односу на недавне цене, док МАЦД указује да тржиште и даље расте у замаху куповине. Оба индикатора могу сигнализирати надолазећу промјену тренда показујући одступање од цијене (цијена се наставља повећавати док се индикатор смањује, или обрнуто).

Ограничења МАЦД -а

Један од главних проблема дивергенције је тај што често може сигнализирати могући преокрет, али тада се заправо не догађа стварни преокрет - производи лажно позитиван резултат. Други проблем је што дивергенција не предвиђа све преокрете. Другим речима, предвиђа превише преокрета који се неће догодити и недовољно преокрета стварних цена.

"Лажно позитивна" одступања често се јављају када се цена имовине креће бочно, на пример у а домет или шара троугла следећи тренд. Успоравање замаха - бочно кретање или споро кретање тренда - цене ће узроковати да МАЦД одмакнути се од својих претходних екстрема и гравитирати према нултим линијама чак и у одсуству истинитог преокрет.

Додатни ресурси МАЦД -а

Да ли сте заинтересовани за коришћење МАЦД -а за своје трговине? Погледајте наше прајмер на МАЦД -у и Уочавање преокрета тренда са МАЦД -ом за више информација.

Ако желите да сазнате више показатеља, Инвестопедиа'с Курс техничке анализе пружа свеобухватан увод у тему. Научићете основне и напредне техничке анализе, вештине читања графикона, техничке показатеље који су вам потребни идентификовати и како искористити кретање цена у више од пет сати видео записа, вежби и интерактивних видео записа на захтев садржај.

Пример МАЦД скретница

Као што је приказано на следећем графикону, када МАЦД падне испод сигналне линије, то је медвеђи сигнал који указује на то да је можда време за продају. Насупрот томе, када се МАЦД подигне изнад сигналне линије, индикатор даје биковски сигнал, што сугерише да ће цена имовине вероватно доживети узлазни замах. Неки трговци чекају на потврђени прелаз изнад сигналне линије пре него што уђу на позицију како би смањили шансе да буду „фалсификовани“ и прерано уђу на позицију.

Кросовери су поузданији када се придржавају преовлађујућег тренда. Ако МАЦД пређе изнад своје сигналне линије након кратке корекције у оквиру дугорочног узлазног тренда, квалификује се као биковска потврда.

Ако МАЦД пређе испод своје сигналне линије након кратког помака више у оквиру дугорочног силазног тренда, трговци би то сматрали медведом потврдом.

Пример дивергенције

Када МАЦД формира успоне или падове који одступају од одговарајућих максимума и падова цене, назива се дивергенција. Биковска дивергенција се јавља када МАЦД формира два растућа минимума који одговарају два пада ниска на цени. Ово је валидан биковски сигнал када је дугорочни тренд још увек позитиван.

Неки трговци ће тражити биковска одступања чак и када је дугорочни тренд негативан јер могу сигнализирати промену тренда, иако је ова техника мање поуздана.

Када МАЦД формира низ од два падајућа максимума који одговарају два растућа максимума на цени, дошло је до медвеђег одступања. Медвјеђа дивергенција која се појави током дугорочног медвједастог тренда сматра се потврдом да ће се тренд вјероватно наставити.

Неки трговци ће пазити на медвјеђа одступања током дугорочних биковских трендова јер могу сигнализирати слабост тренда. Међутим, то није толико поуздано као медвеђе одступање током медведског тренда.

Пример брзих успона или падова

Када МАЦД брзо расте или опада (краткорочни покретни просек се удаљава од дугорочног покретног просека), то је сигнал да је безбедност превелика куповина или оверсолд и ускоро ће се вратити на нормалне нивое. Трговци ће често комбиновати ову анализу са индекс релативне снаге (РСИ) или друге техничке индикаторе за проверу услова прекомјерне куповине или препродаје.

Није неуобичајено да инвеститори користе хистограм МАЦД -а на исти начин на који могу користити сам МАЦД. Позитивни или негативни прелази, одступања и брзи успони или падови могу се идентификовати и на хистограму. Потребно је одређено искуство пре него што се одлучи шта је најбоље у било којој ситуацији јер постоје временске разлике између сигнала на МАЦД -у и његовог хистограма.

Често постављана питања

Како трговци користе дивергенцију конвергенције покретних просека (МАЦД)?

Трговци користе МАЦД да идентификују промене у смеру или тежини тренда цена акција. МАЦД на први поглед може изгледати компликовано, јер се ослања на додатне статистичке концепте као што је експоненцијални покретни просек (ЕМА). Али у основи, МАЦД помаже трговцима да открију када недавни замах у цени акција може сигнализирати промену њеног основног тренда. Ово може помоћи трговцима да одлуче када ће ући, додати или изаћи из позиције.

Да ли је МАЦД водећи индикатор или индикатор заостајања?

МАЦД је индикатор заостајања. На крају крајева, сви подаци који се користе у МАЦД -у засновани су на историјским ценама акција. Пошто се заснива на историјским подацима, мора нужно „заостајати“ у цени. Међутим, неки трговци користе МАЦД хистограме за предвиђање када ће доћи до промене тренда. За ове трговце, овај аспект МАЦД -а се може посматрати као водећи показатељ будућих промена тренда.

Шта је МАЦД позитивна дивергенција?

Позитивна дивергенција МАЦД -а је ситуација у којој МАЦД не достиже нови најнижи ниво, упркос чињеници да је цена акција достигла нови најнижи ниво. Ово се посматра као биковски трговачки сигнал - отуда и израз „позитивна дивергенција“. Ако се догоди супротан сценарио - цена акција достигао нови максимум, али МАЦД то није успео - ово би се видело као медвеђи показатељ и називало би се негативним дивергенција.