Поређење Симпле вс. Експоненцијални покретни просеци

Једноставна вс. Експоненцијални покретни просеци: Преглед

Трговци користе покретни просеци (МА) да одреди трговинска подручја, идентификује трендове и анализира тржишта. Покретни просеци помажу трговцима да изолују тренд на хартији од вредности или на тржишту, или његов недостатак, а такође могу сигнализирати када се тренд може преокренути. Два најчешћа типа су једноставна и експоненцијална. Погледаћемо разлике између ова два покретна просека, помажући трговцима да одреде који ће користити.

Покретни просеци откривају просечну цену инструмента којим се може трговати у датом временском периоду. Међутим, постоје различити начини за израчунавање просека и зато постоје различите врсте покретних просека. Називају се „покретним“ јер се, како се цена креће, нови подаци додају у прорачун, па се мења просек.

Једноставан покретни просек

За израчунавање 10-дневног једноставан покретни просек (СМА), додајте цене затварања у последњих 10 дана и поделите са 10. Да бисте израчунали 20-дневни покретни просек, додајте цене затварања током периода од 20 дана и поделите са 20.

С обзиром на следеће серије цена:
$10, $11, $11, $12, $14, $15, $17, $19, $20, $21
СМА прорачун би изгледао овако:
$10+$11+$11+$12+$14+$15+$17+$19+$20+$21 = $150
10-дневни период СМА = 150 УСД/10 = 15 УСД.

Стари подаци се одбацују у корист нових података. 10-дневни просек се поново израчунава додавањем новог дана и испуштањем 10. дана, а овај процес се наставља неограничено дуго.

Експоненцијални покретни просек

Тхе експоненцијални покретни просек (ЕМА) се више фокусира на најновије цене него на дуги низ података, јер је потребан једноставан покретни просек.

За израчунавање ЕМА

Тренутна ЕМА = ((Цена (тренутна) - претходна ЕМА) Кс мултипликатор) + претходна ЕМА.

Најважнији фактор је константа заглађивања која = 2/(1+Н) где је Н = број дана.

10-дневни ЕМА = 2/(1+10) = 0.1818.

На пример, 10-дневна ЕМА тежи најновијој цени од 18,18%, при чему свака тачка података након тога вреди све мање. ЕМА функционише тако што мери разлику између цене текућег периода и претходне ЕМА и додаје резултат претходној ЕМА. Што је краћи период, то се већа тежина примењује на најновију цену.

Кључне разлике

СМА и ЕМА се рачунају другачије. Израчун чини ЕМА -у бржом реакцијом на промјене цијена, а СМА споријом реакцијом. То је главна разлика између ова два. Једно није нужно боље од другог.

Понекад ће ЕМА брзо реаговати, узрокујући да трговац изађе из трговине на тржишту штуцање, док спорији СМА задржава особу у трговини, што резултира већим профитом након што штуцање заврши. У другим случајевима могло би се догодити супротно. ЕМА сигнали који се брже крећу сигнализирају проблеме брже од СМА, па се трговац ЕМА брже склања са штете, штедећи тој особи време и новац.

Сваки трговац мора одлучити који МА је бољи за његову стратегију. Многи трговци на краћи рок користе ЕМА јер желе да буду упозорени чим се цена помери на другу страну. Дугорочни трговци се од тога ослањају на СМА инвеститори не журе да делују и више воле да се мање активно баве својим занатом.

Као општа смерница, када је цена изнад једноставног или експоненцијалног МА, тада је тренд у порасту, а када је цена испод МА, тренд је у паду. Да би ова смерница била од користи, покретни просек је требало да пружи увид у трендове и промене трендова у прошлости. Одаберите период израчунавања - на пример 10, 20, 50, 100 или 200 - који истиче тренд, али када се цена креће кроз њега има тенденцију да покаже преокрет. Ово се односи на то да ли се користи а једноставан или експоненцијални МА. Тестирајте различите МА -е да видите шта најбоље функционише тако што ћете променити уносе на индикатору на вашој платформи за цртање. Различите МА побољшавају рад на различитим врстама финансијски инструменти, укључујући Акције.

Посебна разматрања

Као заостали показатељи, покретни просеци добро служе као линије подршке и отпора. Током узлазног тренда, цена ће се често повлачити назад у МА подручје, а затим ће се од њега одбити.

Ако се цене пробију испод МА у узлазном тренду, узлазни тренд може опадати, или се барем тржиште консолидује. Ако се цене пробију изнад покретног просека у а силазни тренд, тренд можда почиње да се креће према горе или консолидује. У овом случају, трговац може пазити да се цена креће кроз МА да сигнализира прилику или опасност.

Остали трговци нису толико забринути због кретања цена кроз МА, већ ће уместо тога ставити два МА различите дужине на свој графикон, а затим пазити да МА пређу.

Понекад су скретнице МА пружале врло добре сигнале који би имали велики профит, а понекад су укрштања резултирала лошим сигналима. Ово наглашава једну од слабости покретних просека. Они добро функционишу када цена чини велике трендове, али имају лош учинак када се цена креће у страну.

За дуже периоде гледајте 50- и 100-дневни или 100- и 200-дневни покретни просек за дугорочни смер. На пример, коришћењем 100- и 200-дневних покретних просека, ако 100-дневни покретни просек пређе испод 200-дневног просека, то се назива смртни крст. Значајан потез наниже је већ у току. 100-дневни покретни просек који прелази 200-дневни покретни просек назива се златни крст и указује на то да је цена у порасту и да може наставити са тим. Трговци на краћи рок могу гледати МА, на пример, са 8 и 20 периода. Комбинације су бескрајне.