Унесите профитабилну територију са просечним правим распоном

Индикатор познат као просечан прави распон (АТР) се може користити за развој комплетног система трговања или се може користити за улазне или излазне сигнале као део стратегије. Професионалци су ово користили нестабилност показатељ деценијама како би побољшали своје резултате трговања. Сазнајте како га користити и зашто бисте требали покушати.

Шта је АТР?

Просечан прави опсег је показатељ променљивости. Променљивост мери снагу акција цена и често се занемарује због трагова о тржишном смеру. Познатији показатељ променљивости је Боллингер Бандс. У "Боллингер он Боллингер Бандс" (2002), Јохн Боллингер пише, "висока волатилност рађа ниску, а ниска волатилност рађа висок. "Доњи графикон фокусира се искључиво на променљивост, изостављајући цену, па можемо видети да волатилност следи јасно циклус.

Колико су горња и доња Боллингерова трака близу у једном тренутку илуструје степен променљивости цене. Можемо видети да линије почињу прилично далеко једна од друге на левој страни графикона и да се приближавају док се приближавају средини графикона. Након што су се скоро додирнули, поново се раздвајају, показујући период велике нестабилности праћен периодом ниске нестабилности.

Боллингерови бендови су добро познати и може нам много рећи о томе шта ће се вероватно догодити у будућности. Познавање акција ће вероватно доживети повећану нестабилност након што се крећу унутар уског опсега, те акције вреде ставити на листу за праћење трговања. Када избити деоница, вероватно ће доћи до оштрог помака. На пример, када је Хансен Натурал Цорпоратион, која је од тада променила име у Монстер Бевераге Цорпоратион (МНСТ), пробио се из распона ниске волатилности на средини графикона (приказано горе), скоро је удвостручио цену у наредна четири месеца.

АТР је још један начин посматрања нестабилности. Испод видимо исто циклично понашање у АТР -у (приказано у доњем делу графикона) као што смо видели са Боллингер -овим тракама. Периоде ниске волатилности, дефинисане ниским вредностима АТР -а, прате велики помаци цена.

Разумевање трговања са АТР -ом

Питање са којим се трговци суочавају је како профитирати од циклуса нестабилности. Иако нам АТР не говори у ком смеру ће доћи до избијања, може се додати у цена затварања, а трговац може да купи кад год се цена следећег дана тргује изнад те вредности. Ова идеја је приказана у наставку.

Трговински сигнали се јављају релативно ретко, али обично примећују значајне продорне тачке. Логика иза ових сигнала је да се, кад год се цена затвори више од АТР -а изнад последњег затварања, догодила промена у нестабилности. Узимајући а дуга позиција кладити се да ће се акције наставити у смеру нагоре.

АТР знак за излаз

Трговци могу изабрати да изађу из ових послова генерисањем сигнала на основу одузимања вредности АТР -а од затварања. Иста логика важи за ово правило - кад год се цена затвори за више АТР испод последњег затварања, догодила се значајна промена у природи тржишта. Затварање дуге позиције постаје сигурна опклада, јер ће акција вероватно ући у трговачки опсег или обрнути смер у овом тренутку.

Употреба АТР -а најчешће се користи као излазна метода која се може применити без обзира на то како се доноси одлука о уласку. Једна популарна техника позната је као излаз лустера, а развио ју је Цхуцк ЛеБеау. Излазни лустер поставља а траилинг стоп испод највишег нивоа који је акција достигла од када сте ушли у трговину. Растојање између највишег највишег и зауставног нивоа дефинисано је као неколико пута више од АТР -а. На пример, можемо одузети три пута вредност АТР -а од највећег максимума од када смо ушли у трговину.

Вредност овог зауставног заустављања је у томе што се брзо креће према горе као одговор на акцију тржишта. ЛеБеау је изабрао назив лустера јер „баш као што лустер виси са плафона собе, излаз лустера виси са високе тачке или са плафона наше трговине“.

Предност АТР -а

АТР -ови су на неки начин супериорнији од коришћења фиксног процента јер се мењају на основу карактеристике акција којима се тргује, увиђајући да нестабилност варира у зависности од питања и тржишта услови. Како се опсег трговања шири или смањује, растојање између стоп -а и цене затварања се аутоматски прилагођава и помера на одговарајући ниво, балансирајући жељу трговца да заштити профит са потребом да се дозволи кретање акција унутар нормалних граница домет.

АТР системе пробоја могу користити стратегије било ког временског оквира. Посебно су корисне као дневне стратегије трговања. Користећи 15-минутни временски оквир, дневни трговци додати и одузети АТР од цене затварања првих 15-минутних трака. Ово пружа улазне тачке за један дан, са прекидима за затварање трговине са губитком ако се цене врате на затварање тог првог бара у дану. Може се користити било који временски оквир, на пример пет минута или 10 минута.

Ова техника може користити АТР са 10 периода, на пример, који укључује податке од претходног дана. Друга варијација је употреба више АТР-ова, који могу варирати од фракцијске количине, попут једне до половине, до чак три. (Осим тога, постоји премало обрта да би систем био профитабилан.) У својој књизи из 1990. године „Дневно трговање са краткорочном ценом Узорци и отварање распона отварања, "Тоби Црабел је показао да ова техника функционише на разним робама и финансијским футурес.

Неки трговци прилагођавају методологију филтрираних таласа и користе АТР уместо процентуалних потеза да идентификују прекретнице на тржишту. Према овом приступу, када се цене померају за три АТР -а од најнижег затварања, почиње нови узлазни талас. Нови силазни талас почиње кад год се цена помери три АТР -а испод највећег затварања од почетка узлазног таласа.

Доња граница

Могућности овог свестраног алата су неограничене, као и могућности зараде креативног трговца. То је такође користан показатељ за дугорочне инвеститоре за праћење јер би требало да очекују време повећана нестабилност кад год је вредност АТР -а остала релативно стабилна током дужих периода од време. Тада би били спремни за оно што би могло бити турбулентно кретање по тржишту, помажући им да избегну панику у падовима или да се занесу ирационална бујност ако се тржиште пробије више.