Линеарна регресија времена и цене
Технички и квантитативни аналитичари применили су статистичке принципе на финансијско тржиште од свог оснивања. Неки покушаји су били веома успешни, док су други били све само не. Кључно је пронаћи начин да се идентификују кретања цена без грешке и пристрасности људског ума. Један приступ који може бити успешан за инвеститоре и који је доступан у већини алата за графиконе је линеаран регресија.
Линеарно регресија анализира две одвојене променљиве како би дефинисао један однос. Ин анализа графикона, ово се односи на променљиве цене и времена. Улагачи и трговци који користе графиконе препознају успоне и падове цена који се хоризонтално штампају из дана у дан, из минута у минут или из недеље у недељу, у зависности од процењеног временског оквира. Различити тржишни приступи су оно што чини линеарну регресиону анализу тако атрактивном.
Кључне Такеаваис
- Линеарна регресија је анализа две одвојене променљиве за дефинисање јединственог односа и корисна је мера за техничку и квантитативну анализу на финансијским тржиштима.
- Исцртавање цена акција дуж нормалне дистрибуције - звонасте криве - може омогућити трговцима да виде када су акције прекуповане или препродате.
- Користећи линеарну регресију, трговац може идентификовати кључне тачке цена-улазну цену, цену губитка и излазну цену.
- Цена и временски период акције одређују системске параметре за линеарну регресију, чинећи метод универзално примењивим.
Основе Белл Цурве
Статистичари су користили методу звонасте криве, познату и као а нормална расподела, за процену одређеног скупа података. Слика 1 је пример звонасте криве, која је означена тамноплавом линијом. Звонаста крива представља облик различитих појављивања тачке података. Већина тачака се обично одвија према средини криве звона, али временом тачке залутају или одступе од популације. Необичне или ретке тачке понекад су изван „нормалне“ популације.
Као референтна тачка, уобичајено је да се просечне вредности створе за значити резултат. Средња вриједност не мора нужно представљати средину података и представља просјечну оцјену, укључујући све тачке удаљених података. Након што се утврди средња вредност, аналитичари утврђују колико често цена одступа од средње вредности.
А. стандардна девијација с једне стране просека обично је 34% података, односно 68% података ако посматрамо један позитивна и једна негативна стандардна девијација, која је представљена наранџастом стрелицом у Слика 1. Две стандардне девијације обухватају приближно 95% података и представљају наранџасту и ружичасту стрелицу заједно. Врло ретке појаве, представљене љубичастим стрелицама, јављају се на реповима звонасте кривине. Пошто је било која тачка података која се појави изван две стандардне девијације веома ретка, често се претпоставља да ће се тачке података померити назад према просеку или назадовати.
Цена акција као скуп података
Замислите да узмемо звонасту кривуљу, окренемо је са стране и применимо на графикон деоница. То би нам омогућило да видимо када је обезбеђење превелика куповина или оверсолд и спреман да се врати на средњу вредност. На слици 2, студија линеарне регресије је додата графикону, дајући инвеститорима плави вањски канал и линију линеарне регресије кроз средину наших цена. Овај канал показује инвеститорима тренутни тренд цена и пружа средњу вредност. Користећи варијабилну линеарну регресију, можемо поставити уски канал на једну стандардну девијацију, или 68%, за стварање зелених канала. Иако не постоји крива звона, можемо видети да цена сада одражава поделе криве звона, забележене на слици 1.
Слика 2: Илустрација трговања средњом реверзијом помоћу четири тачке
Извор: ПропхетЦхартс
Трговање средњом реверзијом
Овим подешавањем се лако тргује помоћу четири тачке на графикону, како је приказано на слици 2. Број 1 је улазна тачка. Ово постаје само улазна тачка када се цена разменила на спољни плави канал и померила назад унутар једне линије стандардне девијације. Не ослањамо се само на то да имамо цену као спољашњу вредност јер би то могло још више да извуче. Уместо тога, желимо да се ванредни догађај одигра и цена вратити се на средњу вредност. Помак уназад унутар прве стандардне девијације потврђује регресију.
Бр. 2 обезбеђује стоп-лосс тачку у случају да узрок истицања и даље негативно утиче на цену. Постављање налог за заустављање губитка лако дефинише ризик трговине.
Два циљана броја на броју 3 и броју 4 биће постављена за исплативе излазе. Наша прва очекивања у трговини су била да се вратимо на линију средњих вредности, а на слици 2, план је да изађемо са половине позиције близу 26,50 УСД, или тренутне средње вредности. Други циљ ради под претпоставком наставка тренда, па ће други циљ бити постављен на супротном крају канала за другу линију стандардне девијације, или 31,50 УСД. Ова метода дефинише могућу награду инвеститора.
Слика 3: Попуњавање средње цене
Извор: ПропхетЦхартс
Временом ће се цена кретати горе -доле, а канал линеарне регресије ће доживети промене како старе цене опадају и појављују се нове цене. Међутим, циљеви и заустављања треба да остану исти до средине циљна цена испуне (види слику 3). У овом тренутку остварен је профит закључани у, а стоп-лосс треба померити нагоре до првобитне улазне цене. Под претпоставком да је ефикасан и ликвидно тржиште, остатак трговине би требао бити без ризика.
Слика 4: Попуњавање средње цене
Извор: ПропхетЦхартс
Запамтите, а безбедност не мора да се затвара по одређеној цени да би се ваша наруџба испунила; потребно је само да достигне цену унутар дана. Можда сте испуњени другом метом током било које од три области на слици 4.
Заиста универзално
Техничари и квантни трговци често раде један систем за одређену хартију од вредности или деоницу и откривају да исти параметри неће радити на другим хартијама од вредности или деоницама. Лепота линеарне регресије је у томе што цена и временски период хартије од вредности одређују параметре система. Користите ове алате и правила дефинисана у овом чланку о различитим хартијама од вредности и временским оквирима и бићете изненађени његовом универзалном природом.
