Како се мери адекватност капитала банке?

Тхе главни град адекватност банака је строго регулисана у целом свету како би се боље обезбедила стабилност финансијског система и глобалне економије. Такође пружа додатну заштиту депонентима. У Сједињеним Државама банке на федералном нивоу регулишу банке Федерална корпорација за осигурање депозита (ФДИЦ), Одбор Федералних резерви и Уред контролора валуте (ОЦЦ). Осим тога, банке са државном дозволом подлежу државним регулаторним органима. Регулација и солвентност банака сматрају се критичним због јединственог значаја банкарске индустрије за функционисање привреде у цјелини.

Праћење финансијског стања банака такође је важно јер се банке морају суочити са неусклађеношћу ликвидност између њихове имовине и обавеза. На страни пасиве биланса стања банака налазе се врло ликвидни рачуни, попут депозита по виђењу. Међутим, имовину банке првенствено чине прилично неликвидни кредити. Иако банке могу (и често их продају) банке, оне се могу само брзо претворити у готовину продајући их уз значајан попуст.

Процена адекватности капитала

Најчешће коришћена процена адекватности капитала банке је показатељ адекватности капитала. Међутим, многи аналитичари и професионалци у банкарској индустрији преферирају меру економског капитала. Додатно, аналитичари или инвеститори могу да погледају степен задужености првог нивоа или основне показатеље ликвидности када испитују финансијско стање банке.

Ево четири примарне методе за процену адекватности капитала банке.

Коефицијент адекватности капитала

Од америчких банака се захтева да одржавају минимални коефицијент адекватности капитала. Коефицијент адекватности капитала представља кредитно изложеност банке пондерисане ризиком.

Однос мери две врсте капитала:

1. Основни капитал је обични дионички капитал који може апсорбирати губитке без захтјева од банке да прекине пословање.
2. Капитал другог реда је подређени дуг, који може апсорбовати губитке у случају ликвидације банке.

Неки аналитичари критикују то пондерисање ризика аспект показатеља адекватности капитала и истакли да се већина неизмирења обавеза по кредитима догодила током финансијског кризе 2008. године, кредити су добили пондер веома ниског ризика, док многи кредити са највећом тежином ризика нису Уобичајено.

Коефицијент полуге нивоа 1

Коефицијент адекватности повезаног капитала који се понекад узима у обзир је Коефицијент полуге нивоа 1. Коефицијент полуге нивоа 1 је однос између банке основни капитал и његова укупна актива. Израчунава се дијељењем основног капитала на просјечну укупну консолидовану имовину банке и одређене ванбилансне изложености.

Што је виши коефицијент полуге нивоа 1, већа је вероватноћа да банка може да издржи своје негативне шокове биланс.

Мера економског капитала

Многи аналитичари и руководиоци банака сматрају да економски капитал мера за прецизнију и поузданију процену финансијске стабилности банке и изложености ризику од показатеља адекватности капитала.

Израчун економског капитала, који процјењује износ капитала који банка мора имати при руци како би осигурала своју способност управљања њен тренутни неизмирени ризик заснива се на финансијском стању банке, кредитном рејтингу, очекиваним губицима и степену поверења солвентности. Укључивањем економских реалности у очекиване губитке, сматра се да ова мера представља реалнију процену стварног финансијског здравља и нивоа ризика банке.

Коефицијенти ликвидности

Инвеститори или тржишни аналитичари такође могу испитати банке користећи стандардне процене капитала које процењују финансијско здравље компанија у било којој индустрији. Ове алтернативне метрике процене укључују показатеље ликвидности као што су текући показатељ, показатељ готовине или брз однос.