Како створити модел линеарне регресије у програму Екцел

Шта је линеарна регресија?

Линеарно регресија је графикон података који графички приказује линеарни однос између независне и зависне променљиве. Обично се користи за визуелно приказивање снаге односа и дисперзија резултата - све у сврху објашњења понашања зависне променљиве.

Рецимо да смо хтели да тестирамо снагу односа између количине поједеног сладоледа и гојазности. Узели бисмо независну променљиву, количину сладоледа, и повезали је са зависном променљивом, гојазношћу, да видимо да ли постоји веза. С обзиром на то да је регресија графички приказ ове релације, нижа је варијабилност у подацима, јачи је однос и чвршће се уклапа у линију регресије.

Важна разматрања

Постоји неколико критичних претпоставки о вашем скупу података које морају бити тачне да бисте наставили са

регресиона анализа:

1. Променљиве морају бити заиста независне (користећи а Хи-квадрат тест).
2. Подаци не смеју имати другачију грешку одступања (ово се зове хетероскедастицност (такође се пише хетероскедастичност)).
3. Термини грешке сваке променљиве морају бити некорелисани. Ако не, то значи да су променљиве серијски у корелацији.

Ако те три ствари звуче компликовано, јесу. Али ефекат једног од тих разматрања није тачан је пристрасна процена. У основи бисте погрешно приказали однос који мерите.

Испис регресије у Екцелу

Први корак у покретању регресионе анализе у Екцелу је да двапут проверите да ли је инсталиран бесплатни алат за анализу података програма Екцел за додатке Екцел. Овај додатак чини израчунавање низа статистичких података врло лаким. То је не потребно за уцртавање линеарне регресионе линије, али чини стварање статистичких табела једноставнијим. Да бисте проверили да ли је инсталиран, на траци са алаткама изаберите „Подаци“. Ако постоји опција „Анализа података“, функција је инсталирана и спремна за употребу. Ако није инсталирано, можете затражити ову опцију кликом на дугме Оффице и одабиром „Екцел опције“.

Коришћењем Дата Аналисис ТоолПак -а, креирање регресионог излаза је само неколико кликова.

С обзиром на С&П 500 враћа, рецимо да желимо знати можемо ли процијенити снагу и однос Виса -е (В.) акцијавраћа. Подаци о залихама Виса (В) попуњавају колону 1 као зависну променљиву. С&П 500 враћа податке попуњавајући колону 2 као независну променљиву.

1. На траци са алаткама изаберите „Подаци“. Приказује се мени "Подаци".
2. Изаберите „Анализа података“. Приказује се дијалог Анализа података - Алати за анализу.
3. У менију изаберите "Регресија" и кликните на "ОК".
4. У дијалошком оквиру Регресија кликните на оквир "Инпут И Ранге" и изаберите зависне податке променљиве (Виса (В) приносе на залихе).
5. Кликните на оквир "Инпут Кс Ранге" и изаберите податке независне променљиве (С&П 500 враћа).
6. Кликните на "ОК" да бисте покренули резултате.

[Напомена: Ако вам се чини да је табела мала, кликните десним тастером миша на слику и отворите је на новој картици ради веће резолуције.]

Тумачите резултате

Користећи те податке (исто из наших Р-на квадрат чланак), добијамо следећу табелу:

Тхе Р.² вредност, позната и као коефицијент детерминације, мери пропорцију варијација у зависна променљива објашњена независном променљивом или колико се регресиони модел уклапа у података. Тхе Р.² вредност се креће од 0 до 1, а већа вредност указује на боље уклапање. Вредност п, или вредност вероватноће, такође се креће од 0 до 1 и показује да ли је тест значајан. За разлику од Р.² вредност, мања п-вредност је повољна јер указује на корелацију између зависних и независних променљивих.

Записивање регресије у Екцелу

Регресију можемо зацртати у Екцелу истицањем података и исцртавањем као распршене графиконе. Да бисте додали регресиону линију, изаберите „Распоред“ из менија „Алатке за графиконе“. У дијалогу изаберите „Трендлине“, а затим „Линеар Трендлине“. Да бисте додали Р.² вредности, изаберите „Море Трендлине Оптионс“ из „Трендлине мену“. На крају, изаберите „Прикажи вредност Р-квадрат на графикону“. Визуелни резултат сумира снагу односа, иако на рачун тога што не пружа толико детаља као горња табела.