Коришћење валутних корелација у вашу корист

Да бисте били ефикасни трговац, разумевање целине портфолиоосетљивост на нестабилност тржишта је важна. Ово је посебно важно при трговању форек. Јер валуте цене су у паровима, нити један пар не тргује потпуно независно од осталих. Када постанете свесни ових корелација и начина на који се мењају, можете их користити за контролу укупне изложености портфолија.

Кључне Такеаваис

Корелација је статистичко мерило односа две променљиве једна према другој. Што је већи коефицијент корелације, то су ближе усклађени.
Позитивна корелација значи да се вредности две променљиве крећу у истом смеру, негативна корелација значи да се крећу у супротним смеровима.
На Форек тржиштима корелација се користи за предвиђање који курс валутних парова ће се вероватно кретати у тандему.
Негативно повезане валуте се такође могу користити у сврхе заштите.

Дефинисање корелације

Разлог међузависности валутни парови лако је видети: На пример, ако тргујете британском фунтом против јапанског јена (пар ГБП/ЈПИ), заправо тргујете

instagram viewer

изведеница од ГБП/УСД и УСД/ЈПИ парови; стога ГБП/ЈПИ мора бити донекле у корелацији са једним ако не оба ова друга валутна пара. Међутим, међузависност међу валутама произлази из више од једноставне чињенице да су у паровима. Док ће се неки валутни парови кретати у тандему, други валутни парови могу се кретати у супротним смјеровима, што је резултат сложенијих сила.

Корелација, у финансијском свету, је статистичка мера односа између њих двоје хартије од вредности. Тхе коефицијент корелације креће се између -1,0 и +1,0. Корелација +1 подразумева да ће се два валутна пара кретати у истом смеру 100% времена. Корелација -1 значи да ће се два валутна пара 100% времена кретати у супротном смеру. Корелација нуле имплицира да је однос између валутних парова потпуно случајан.

Формула за корелацију је

$\begin{matrix} р. = \frac{\sum (ИКС. - \overline{ИКС.}) (И. - \overline{И.})}{\sqrt{\sum (ИКС. - \overline{ИКС.})^{2.}} \sqrt{(И. - \overline{И.})^{2.}}} \\ где: \\ р. = коефицијент корелације. \\ \overline{ИКС.} = просек посматрања променљиве. ИКС. \\ \overline{И.} = просек посматрања променљиве. И. \end{matrix}$ р=∑(Икс−Икс)2(И−И)2∑(Икс−Икс)(И−И)где:р=коефицијент корелацијеИкс=просек посматрања променљиве ИксИ=просек посматрања променљиве И

Читање корелационе табеле

Имајући ово знање о корелацијама на уму, погледајмо следеће табеле, од којих свака приказује корелације између главних валутних парова (на основу стварног трговања у форек тржишта недавно).

Горња горња табела показује да је током више од месец дана ЕУР/УСД и ГБП/УСД су били веома јаки позитивна корелација од 0,95. То имплицира да је ГБП/УСД у порасту, када су ЕУР/УСД ојачали, 95% времена. У протеклих шест месеци корелација је била слабија (0,66), али дугорочно (годину дана) два валутна пара и даље имају јаку корелацију.

Насупрот томе, ЕУР/УСД и УСД/ЦХФ имао скоро савршен негативна корелација од -1.00. То имплицира да се 100% времена, када су ЕУР/УСД ојачали, УСД/ЦХФ распродао. Ова веза чак и важи током дужих периода јер корелационе бројке остају релативно стабилне.

Ипак, корелације не остају увек стабилне. Узми УСД/ЦАД и УСД/ЦХФ, на пример. Са коефицијентом 0,95, имали су снажну позитивну корелацију током протекле године, али се однос значајно погоршао у претходном месецу, на 0,28. То би могло бити узроковано бројним разлозима који краткорочно изазивају оштру реакцију на одређене националне валуте, попут окупљања у цене нафте (што посебно утиче на канадску и америчку економију) или јастребовност од Банка Канаде.

Корелације се мењају

Јасно је дакле да се корелације мењају, што праћење промене корелација чини још важнијим. Осећање и глобални економски фактори су веома динамични и чак се могу свакодневно мењати. Јаке корелације данас можда нису у складу са дугорочном корелацијом између два валутна пара. Зато погледајте шестомесечни траилинг корелација је такође веома важна. Ово пружа јаснију перспективу о просечном шестомесечном односу између два валутна пара, који тежи да буде тачнији. Корелације се мењају из различитих разлога, од којих су најчешћи различити монетарне политике, осетљивост одређеног валутног пара на роба цене, као и јединствене економске и политичке факторе.

Сами израчунајте корелације

Најбољи начин да задржите правац у смеру и снази ваших корелационих парова је да их сами израчунате. Ово може звучати тешко, али је заправо прилично једноставно. Софтвер помаже у брзом израчунавању корелација за велики број улаза.

Да бисте израчунали једноставну корелацију, само користите програм за табеларне прорачуне, на пример Мицрософт Екцел. Многи графичке пакете (чак и неке бесплатне) вам омогућавају да преузимате историјске дневне цене валута, које затим можете да пренесете у Екцел. У Екцелу само користите функцију корелације која је = ЦОРРЕЛ (опсег 1, опсег 2). Завршена једногодишња, шесто-, тро- и једномесечна читања дају најсвеобухватнији приказ сличности и разлика у корелацији током времена; међутим, можете сами да одлучите које или колико од ових читања желите да анализирате.

Ево процеса израчунавања корелације који се прегледава корак по корак:

Добијте податке о ценама за своја два валутна пара; рецимо, ГБП/УСД и УСД/ЈПИ.
Направите две засебне колоне, свака означена једним од ових парова. Затим попуните колоне са прошлим дневним ценама које су се догодиле за сваки пар током временског периода који анализирате.
На дну једне од колона, у празно место, унесите = ЦОРРЕЛ (.
Означите све податке у једној од колона са ценама; требало би да добијете низ ћелија у пољу за формулу.
Унесите зарез за означавање нове ћелије.
Поновите кораке 3-5 за другу валуту.
Затворите формулу тако да изгледа = ЦОРРЕЛ (А1: А50, Б1: Б50).
Произведени број представља корелацију између два валутна пара.

Иако се корелације временом мењају, није потребно ажурирати своје бројеве сваки дан; ажурирање једном у неколико недеља или најмање једном месечно је генерално добра идеја.

Како користити корелације за трговање на Форек -у

Сада када знате како израчунати корелације, време је да пређете на то како да их искористите у своју корист.

Прво, могу вам помоћи да избегнете унос две позиције које се међусобно поништавају. На пример, знајући да се ЕУР/УСД и УСД/ЦХФ крећу у супротним смеровима скоро 100% времена, видети да је имати портфељ дугих ЕУР/УСД и дугих УСД/ЦХФ исто што и практично немати позицију - јер, као што корелација указује, када ће ЕУР/УСД скочити, УСД/ЦХФ ће проћи кроз прода. С друге стране, држите дуго ЕУР/УСД и дуго АУД/УСД или НЗД/УСД је слично удвостручавању на истој позицији јер су корелације тако јаке.

Диверсифицатион је још један фактор који треба узети у обзир. С обзиром да корелација ЕУР/УСД и АУД/УСД традиционално није 100% позитивна, трговци могу користити ова два пара да донекле диверзификују свој ризик, а да при том задрже основни смер. На пример, за изражавање а медвед Изгледи за УСД, трговац, уместо да купи два лота ЕУР/УСД, може купити један лот ЕУР/УСД и један лот АУД/УСД.

Несавршена корелација између два различита валутна пара омогућава већу диверзификацију и незнатно мањи ризик. Надаље, централне банке Аустралије и Европе имају различите пристрасности у монетарној политици, па у случају раста долара, Аустралијски долар могу бити мање погођени од евра, или обрнуто.

Трговац може користити и различите пип или бодовне вредности у своју корист. Размотримо још једном ЕУР/УСД и УСД/ЦХФ. Имају скоро савршену негативну корелацију, али вредност кретања пипа у ЕУР/УСД износи 10 УСД пуно 100.000 јединица, док је вредност потеза поена у УСД/ЦХФ 9,24 УСД за исти број јединице. То значи да трговци могу користити УСД/ЦХФ за живица Изложеност ЕУР/УСД.

Ево како би хеџинг функционисао: Рецимо да трговац има портфељ од једне кратке серије ЕУР/УСД од 100.000 јединица и једне кратке партије УСД/ЦХФ од 100.000 јединица. Када се ЕУР/УСД повећа за 10 поена или поена, трговац би на позицији пао за 100 УСД. Међутим, пошто се УСД/ЦХФ креће супротно од ЕУР/УСД, кратка позиција УСД/ЦХФ би била исплатива, вероватно би се кретала близу десет пипова више, до 92,40 УСД. Ово би окренуло нето губитак портфолија у -7,60 УСД уместо -100 УСД. Наравно, ова заштита значи и мањи профит у случају снажне распродаје ЕУР/УСД, али у најгорем случају губици постају релативно мањи.

Без обзира на то да ли желите да диверзификујете своје позиције или пронађете алтернативне парове полуга по вашем мишљењу, веома је важно бити свестан корелације између различитих валутних парова и њихових трендова промене. Ово је моћно знање за све професионалне трговце који држе више од једног валутног пара у својој валути трговачки рачуни. Такво знање помаже трговцима да диверзификују, заштите или удвоструче профит.

Доња граница

Да бисте били ефикасан трговац и разумели своју изложеност, важно је разумети како се различити валутни парови крећу један у односу на други. Неки валутни парови се крећу у тандему један с другим, док други могу бити поларне супротности. Учење о корелацији валута помаже трговцима да прикладније управљају својим портфолијима. Без обзира на ваше стратегија трговања и да ли желите да диверзификујете своје позиције или пронађете алтернативне парове који ће искористити ваш поглед, то веома је важно имати на уму корелацију између различитих валутних парова и њихових трендова промене.