Стратегије за трговање Фибоначијевим повлачењима

Леонардо Писано, надимак Фибонацци, био је италијански математичар рођен у Пизи 1170. Његов отац Гуглиелмо Бонаццио радио је на трговачком месту у Бугиа, сада званом Бејаиа, медитеранска лука на североистоку Алжира. Као младић, Фибоначи је студирао математику у Буђи, а током опсежних путовања научио је о предностима хинду-арапског нумеричког система.

Златни пресек

1202. године, по повратку у Италију, Фибоначи је документовао оно што је научио у „Либер Абаци"(" Књига Абакуса

"). У „Либер Абаци", Описао је Фибоначи нумерички низ који сада носи његово име. У Фибоначијев низ бројева, после 0 и 1, сваки број је збир два претходна броја. Дакле, редослед је следећи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и тако даље, протежући се у бесконачност. Сваки број је приближно 1,618 пута већи од претходног броја.

Ова вредност: 1.618 је позвана Пхи или "Голден Ратио". Златни пресек се мистериозно често појављује у природном свету, архитектури, ликовној уметности и биологији. На пример, однос је примећен у Партенону, на слици Леонарда да Винчија Мона Лиза, сунцокрети, латице ружа, шкољке мекушаца, гране дрвећа, људска лица, старогрчке вазе, па чак и спиралне галаксије спољних простор.

Фибоначијеви нивои који се користе на финансијским тржиштима

У контексту трговања, бројеви који се користе у Фибоначијеви ретрацементи нису бројеви у Фибоначијевом низу; уместо тога, они су изведени из математичких односа између бројева у низу. Основа „златног“ Фибоначијевог односа од 61,8% долази од дељења броја у Фибоначијевом низу са бројем који му следи.

На пример, 89/144 = 0,6180. Однос од 38,2% је изведен дељењем броја у Фибоначијевом низу бројем два места десно. На пример: 89/233 = 0,3819. Однос од 23,6% је изведен дељењем броја у Фибоначијевом низу са три места десно. На пример: 89/377 = 0,2360.

Фибонацци ретрацемент нивои су приказани узимањем високих и ниских тачака на графикону и означавањем кључних Фибоначијевих односа од 23,6%, 38,2%и 61,8%хоризонтално да би се добила мрежа. Ове хоризонталне линије се користе за идентификацију могуће цене преокрет бодова.

Ниво поврата од 50% обично је укључен у мрежу Фибоначијевих нивоа који се могу исцртати помоћу софтвера за цртање. Иако се ниво поврата од 50% не заснива на Фибоначијевом броју, он се широко сматра важним потенцијалним преокретом, посебно препознатим у Дов теорија а такође и у делу В.Д. Ганн -а.

Нивои повлачења Фибоначија као стратегија трговања

Фибоначијеви ретрацементи често се користе као део а тренд-традинг стратегија. У овом сценарију, трговци посматрају повратак који се одвија унутар тренда и покушавају да унесу нискоризичне уносе у правцу почетног тренда користећи Фибоначијеве нивое. Трговци који користе ову стратегију предвиђају да ће цена имати велику вероватноћу одскока са нивоа Фибоначија назад у правцу почетног тренда.

На пример, на ЕУР/УСД дневни графикон испод, можемо видети да је мајор силазни тренд почео у мају 2014. (тачка А). Цена је тада достигла дно у јуну (тачка Б) и повукла се навише до отприлике 38,2% Фибоначијевог нивоа поновног кретања на доле (тачка Ц).

У овом случају, ниво од 38,2% био би одлично место за унос кратка позиција како би се искористио наставак опадајућег тренда који је почео у мају. Нема сумње да су многи трговци такође гледали ниво поврата од 50% и ниво поврата од 61,8%, али у овом случају тржиште није било довољно оптимистично да достигне те тачке. Уместо тога, ЕУР/УСД је ослабио, настављајући силазни тренд и скидајући претходни минимум у прилично флуидном кретању.

Вероватноћа преокрета се повећава ако постоји ушће техничких сигнала када цена достигне Фибоначијев ниво. Други популарни технички показатељи који се користе заједно са Фибоначијевим нивоима укључују свећњак обрасци, линије трендова, јачина звука, осцилатори импулса и покретни просеци. Већи број потврдних индикатора у игри изједначава се са робуснијим сигналом преокрета.

Фибоначијеви ретрацементи се користе на разним финансијски инструменти, укључујући акције, робе, и девизних курсева. Такође се користе у више временских оквира. Међутим, као и код других техничких показатеља, предиктивна вредност је пропорционална коришћеном временском оквиру, с већом тежином већим временским оквирима. На пример, враћање од 38,2% на недељном графикону је далеко важнији технички ниво од 38,2% повратка на петоминутном графикону.

Коришћење Фибоначијевих проширења

Док се Фибоначијеви нивои ретрацементације могу користити за предвиђање потенцијалних подручја подршку или отпор где трговци могу ући на тржиште у нади да ће ухватити наставак почетног тренда, Фибоначијеви наставци могу допунити ову стратегију дајући трговцима циљеве профита засноване на Фибонацци-ју. Фибоначијева проширења се састоје од нивоа извучених изван стандардних 100% нивоа и могу их користити трговци за пројектовање подручја која чине добре потенцијалне излазе за своје трговине у правцу тренда. Главни нивои проширења Фибоначија су 161,8%, 261,8%и 423,6%.

Погледајмо пример овде, користећи исти дневни графикон ЕУР/УСД:

Гледајући Фибоначијев ниво проширења извучен на горњој табели ЕУР/УСД, можемо видети да је то потенцијал циљна цена за трговца који држи кратку позицију од раније описаног поврата од 38% налази се испод на нивоу од 161,8%, на 1,3195.

Доња граница

Фибоначијеви нивои праћења често указују на тачке преокрета са невероватном тачношћу. Међутим, њима је теже трговати него што изгледа ретроспективно. Ови нивои се најбоље користе као алат у оквиру шире стратегије. У идеалном случају, ова стратегија је она која тражи повезивање неколико индикатора за идентификацију потенцијалних преокрета који нуде нискоризичне уносе са високим потенцијалом за награђивање.

Фибоначијеви трговачки алати, међутим, имају проблема са истим проблемима као и друге универзалне стратегије трговања, попут Еллиоттова теорија таласа. С тим у вези, многи трговци постижу успех користећи Фибоначијеве коефицијенте и ретрацементе за постављање трансакција у дугорочне трендове цена.

Фибоначијево враћање може постати још моћније ако се користи заједно са другим индикаторима или техничким сигналима. Академије Инвестопедиа Курс техничке анализе покрива ове показатеље, као и начине претварања образаца у акционе трговачке планове.