Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Göstergesi

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) nedir?

Hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP) ticaretkalite Testi bir menkul kıymetin gün boyunca işlem gördüğü ortalama fiyatı veren tüccarlar tarafından kullanılır. Ses ve fiyat. Tüccarlara bir menkul kıymetin hem trendi hem de değeri hakkında fikir verdiği için önemlidir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Formülü

VWAP, her işlem için işlem gören dolarların toplanması (fiyatın işlem gören hisse sayısı ile çarpımı) ve ardından işlem gören toplam hisse sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

$\text{VWAP.}=\frac{\sum \text{Fiyat * Hacim.}}{\sum \text{Ses.}}$VWAP=∑Ses∑Fiyat * Hacim​

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Nasıl Hesaplanır

VWAP göstergesini bir grafiğe eklemek sizin için tüm hesaplamaları tamamlayacaktır. VWAP'yi kendiniz hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyin. 5 dakikalık bir grafik varsayalım; hesaplama, hangi gün içi zaman çerçevesinin kullanıldığına bakılmaksızın aynıdır.

1. Hisse senedinin günün ilk beş dakikalık döneminde işlem gördüğü ortalama fiyatı bulun. Bunu yapmak için şunu ekleyin: yüksek, düşük ve yakın, sonra üçe bölün. Bunu, o dönemin hacmiyle çarpın. Sonucu bir elektronik tabloya, PV sütunu altına kaydedin.
2. PV'yi o dönem için hacme bölün. Bu VWAP değerini verecektir.
3. VWAP değerini gün boyunca korumak için, her periyottaki PV değerini önceki değerlere eklemeye devam edin. Bu toplamı, o noktaya kadar olan toplam hacme bölün. Bunu bir e-tabloda kolaylaştırmak için kümülatif PV ve kümülatif hacim için sütunlar oluşturun. Bu kümülatif değerlerin her ikisi de VWAP'yi üretmek için birbirine bölünür.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Size Ne Anlatıyor?

Büyük kurumsal alıcılar ve yatırım fonları Mümkün olduğu kadar küçük bir piyasa etkisi ile hisse senedine girip çıkmanıza yardımcı olmak için VWAP oranını kullanın. Bu nedenle, mümkün olduğunda kurumlar VWAP'ın altında satın almaya veya üzerinde satış yapmaya çalışacak. Bu şekilde eylemleri, fiyatı ortalamadan uzaklaştırmak yerine ortalamaya doğru iter.

Yatırımcılar, VWAP'ı bir trend doğrulama aracı olarak kullanabilir ve bunun etrafında ticaret kuralları oluşturabilir. Örneğin, fiyat VWAP'ın üzerinde olduğunda uzun pozisyonlar başlatmayı tercih edebilirler. Fiyat VWAP'ın altına düştüğünde başlatmayı tercih edebilirler. kısa pozisyonlar.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ile Basit Hareketli Ortalama Arasındaki Fark

Bir grafikte VWAP ve hareketli ortalama benzer görünebilir. Bu iki gösterge farklı şeyleri hesaplıyor.

VWAP, hacimle çarpılan fiyat toplamını, toplam hacme bölünerek hesaplıyor.

Basit bir hareketli ortalama, toplanarak hesaplanır. kapanış fiyatları belirli bir süre boyunca (10 diyelim) ve sonra bunu kaç tane dönem olduğuna (10) bölerek. Hacim hesaba katılmaz.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Kullanımının Sınırlamaları

VWAP tek günlük bir göstergedir ve her yeni işlem gününün açılışında yeniden başlatılır. Birçok gün boyunca ortalama bir VWAP oluşturmaya çalışmak, ortalamanın yukarıda açıklandığı gibi gerçek VWAP okumasından sapması anlamına gelebilir.

Bazı kurumlar, bir menkul kıymetin fiyatı VWAP'ın altındayken satın almayı veya yukarıdayken satmayı tercih edebilirken, VWAP dikkate alınması gereken tek faktör değildir. Güçlü yükseliş trendlerinde fiyat, VWAP'ın altına hiç düşmeden veya sadece ara sıra düşmeden günlerce yükselmeye devam edebilir. Bu nedenle, fiyatların hızla yükselmesi durumunda, fiyatın VWAP'ın altına düşmesini beklemek, kaçırılmış bir fırsat anlamına gelebilir.

VWAP, tarihsel değerlere dayanır ve doğası gereği tahmin edici niteliklere veya hesaplamalara sahip değildir. VWAP günün açılış fiyatı aralığına bağlı olduğundan, gün geçtikçe gösterge gecikmesini artırır. Bu, 330 dakika sonra 1 dakikalık bir VWAP periyodu hesaplamasında görülebilir (bir tipik işlem seansı) genellikle işlemin sonunda 390 dakikalık bir hareketli ortalamaya benzeyecektir. gün.

Sıkça Sorulan Sorular

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) nedir?

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), bir menkul kıymetin hacmine göre ayarlanmış ortalama fiyatını gösteren bir ölçümdür. Menkul kıymetteki işlemlerin toplam dolar değeri alınarak ve o dönemdeki işlem hacmine bölünerek hesaplanır. Spesifik olarak, VWAP hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

$\text{VWAP.}=\frac{\sum \text{Fiyat * Hacim.}}{\sum \text{Ses.}}$VWAP=∑Ses∑Fiyat * Hacim​

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) neden önemlidir?

VWAP, bir menkul kıymetin fiyatının zaman içinde düzeltilmiş bir göstergesini görmek isteyen tüccarlar tarafından kullanılır. Ayrıca, alım satımlarının satın almaya veya satmaya çalıştıkları menkul kıymetin fiyatını değiştirmemesini sağlaması gereken daha büyük tüccarlar tarafından da kullanılır. Örneğin, bir hedge fonu, o menkul kıymetin fiyatını yapay olarak şişirmekten kaçınmak için, menkul kıymetin VWAP'sinin üzerinde bir fiyat için bir satın alma emri göndermekten kaçınabilir. Aynı şekilde, satışlarının fiyatı düşürmemesi için VWAP'ın çok altında sipariş vermekten kaçınabilirler.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ile Basit Hareketli Ortalama arasındaki fark nedir?

VWAP gibi, Basit Hareketli Ortalama tüccarlara bir menkul kıymetin son fiyat eğilimi hakkında daha az değişken bir görünüm sağlar. Bununla birlikte, VWAP'ın aksine, Basit Hareketli Ortalama, o menkul kıymetin ticaretindeki hacim seviyesini hesaba katmaz. Bunun nedeni, VWAP'ın her günün fiyat değişimini o gün meydana gelen hacim miktarına göre ağırlıklandırmasıdır, Basit Hareketli Ortalama, örtük olarak tüm işlem günlerinin aynı seviyeye sahip olduğunu varsayar. Ses.