Dell (DELL) Opsiyon Tüccarları Kazanç Üzerine Bahis Yapıyor
İyimser yatırımcılar Dell Technologies Inc.'in hisse fiyatlarını yükseltti. (DELL) şirketin mali ikinci çeyrek kazanç duyurusu öncesinde. İlk bakışta, opsiyon tüccarlarının artan sayıda opsiyon ticareti olduğu için olumlu bir hareket için konumlandığı görülüyor. arama seçenekleri içinde açık faiz. DELL olumlu bir kazanç sürprizi sunarsa, olağandışı opsiyon etkinliği fiyat hareketinde güçlü bir yükseliş eğilimi yaratabilir.
DELL'e yönelik açık ilgi, artan sayıda arama seçeneğini göstermektedir ve opsiyon primleri şu anda alışılmadık derecede yüksek. İşlem hacimleri, tacirlerin arama alıp sattığını gösteriyor koyar olumlu bir kazanç raporu beklentisiyle. Bu bahislerin çözülmesi, DELL'in hisse fiyatı üzerinde beklenmedik bir aşağı yönlü baskı oluşturabilir.
Bir hisse senedinin kazançtan sonra hareket edeceği yönü doğru bir şekilde tahmin etmek zordur. Bununla birlikte, hisse senedinin fiyat hareketi ile opsiyon faaliyeti arasındaki bir karşılaştırma, DELL'in olumsuz bir rapor vermesi durumunda, şirketin hisse fiyatının düşebileceğini ve 20 günlük hisse senedi fiyatına yaklaşabileceğini gösteriyor.
hareketli ortalama duyurudan sonra. Bunun nedeni, seçeneklerin yukarı yönlü bir hareket için fiyatlandırılması olabilir, ancak öngörülemeyen kötü haberler, tüccarları hazırlıksız yakalayabilir ve hisse fiyatında hızlı bir düşüşe neden olabilir.Önemli Çıkarımlar
- Tüccarlar ve yatırımcılar, kazanç raporu öncesinde Dell Technologies'in hisse fiyatını artırdı.
- Hisse fiyatı son zamanlarda 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanıyor.
- Al ve koy fiyatlandırması, yukarı yönlü daha güçlü bir hareket öngörüyor.
- Oynaklığa dayalı destek ve direnç seviyeleri, aşağı yönde daha güçlü bir hareket sağlar.
- Bu kurulum, yatırımcılara beklenmedik bir kazanç sonucundan kar etme fırsatı yaratır.
Hem hisse senedi fiyatının hem de opsiyon davranışının ayrıntıları arasında bir karşılaştırma, grafik gözlemcilerine değerli bilgiler verebilir. Ancak, bu fiyat davranışının gerçekleştiği bağlamı anlamak gerekir. Aşağıdaki grafik, Ağustos ayı itibariyle DELL hisse fiyatı için fiyat hareketini göstermektedir. 24. Bu, kazanç raporuna giden kurulumu oluşturdu.
Şimdiki moda
Geçen ay boyunca, DELL hissesi eğilimi, Ağustos ortasındaki kısa bir istisna dışında, hisse fiyatının 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmasına neden oldu. Bu zaman diliminde, en düşük DELL hisse fiyatının Temmuz sonunda 95$, en yüksek hisse fiyatının ise kazançlardan önceki hafta 101$ olması dikkat çekicidir. Fiyat, bu grafikte teknik çalışmaların gösterdiği üst bölgede kapandı.
Çalışmalar 20 günlük Keltner Kanalı göstergeler. Bunlar, fiyat seviyelerinin katlarını temsil eden fiyat seviyelerini gösterir. Ortalama Gerçek Aralık (ATR) hisse senedi için. Bu dizi, kazançtan önceki haftada fiyatın 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkma şeklini vurgulamaya yardımcı olur. DELL hisselerinden gelen bu fiyat hareketi, kazanç raporu yaklaştıkça yatırımcıların güveninin arttığını gösteriyor.
Uç
NS Ortalama Gerçek Aralık (ATR) zaman içindeki tarihsel oynaklığı tasvir etmek için standart bir araç haline geldi. Hesaplamasında kullanılan tipik ortalama süre, günlük grafikte iki ila dört haftalık alım satımı içeren 10 ila 20 zaman dilimidir.
DELL için fiyat trendinin 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapandığı bu bağlamda, grafik İzleyiciler, tüccarların ve yatırımcıların artan güveni ifade ettiklerini fark edebilirler. kazanç. DELL'in hisse fiyatının, kazançlardan önceki hafta, 20 günlük hareketli ortalamanın oldukça üzerinde, istikrarlı bir seviye bulması dikkate değer. Bu, grafik gözlemcilerinin hareketin yatırımcıların olumlu kazanç beklentilerini yansıtıp yansıtmadığını belirlemesini önemli kılıyor.
Opsiyon ticareti ayrıntıları, grafik gözlemcilerine yatırımcı beklentileri hakkında bir fikir oluşturmalarına yardımcı olmak için ek bağlam sağlayabilir. Son zamanlarda, opsiyon tüccarları dar bir marjla alımları satımlara tercih ediyor. Salı günü, 7.300'den fazla satış yerine 7.700'den fazla arama yapıldı. Normalde bu hacim, yatırımcıların kazanç raporuna karşı hafif bir yükseliş hissettiklerini gösteriyor.
Uç
NS Keltner Kanalı göstergesi 20 günlük bir süreye dayalı bir dizi yarı paralel çizgi görüntüler basit hareketli ortalama ve bir üst ve alt çizgi. Çünkü ortalamaya ATR'nin katları eklenerek üst çizgiler, bir katlar çıkarılarak alt çizgiler çizilir. ATR'nin ortalama fiyattan elde edilmesi, ardından bu kanal göstergesi, geçmiş grafikleri çizerken mükemmel bir görselleştirme aracı sağlar oynaklık.
Ticaret Faaliyeti
Opsiyon tüccarları, DELL hisselerinin ortalamanın üzerinde olduğunu ve opsiyonlarını fiyatlandırdığını biliyor hisse senedinin grafikte gösterilen iki kutudan biri içinde bugün ile bugün arasında kapanacağına dair bir bahis olarak Ağustos 27, Cuma günü kazanç raporu yayınlandıktan sonra. Yeşil çerçeveli kutu, alım opsiyonu satıcılarının sunduğu fiyatlandırmayı temsil eder. Fiyatlar yükselirse, DELL hisselerinin hafta sonuna kadar bu aralığın içinde kapanma olasılığının %34 olduğu anlamına geliyor. Kırmızı kutu, duyuruda fiyatların düşmesi durumunda %32 olasılıkla satım opsiyonlarının fiyatını temsil eder.
Açık pozisyonun, 78.000'den fazla çağrı ile 56.000'den fazla satım işlemine sahip olduğunu ve tüccarların satım yerine çağrıyı tercih ettiği için opsiyon tüccarlarının sahip olduğu önyargıyı gösterdiğini belirtmek gerekir. Açık pozisyon ve son hacimler, işlem gören satış sayısının arttığını gösterse de, şunu belirtmek önemlidir: zımni oynaklık bu satım opsiyonlarına düşüyor, bu da satın alınmaktan ziyade satıldıklarını ima ediyor. Bu, DELL kazançları etrafındaki yükseliş hissini yansıtıyor. Bununla birlikte, çağrı kutusu ve satım kutusu nispeten eşit boyutta olduğundan, satılan çağrı seçeneklerinin yüksek yüzdesinin beklentileri yalnızca hafifçe çarpık hale getirdiğini söyler. Çok daha kayıtsız bir görünüm ima edilmektedir.
Grafikteki mor çizgiler, ATR'nin 4 katına ayarlanmış 10 günlük bir Keltner Channel çalışması tarafından oluşturulmuştur. Bu önlem, yüksek oranda ilişkili güçlü bölgeler yaratma eğilimindedir. destek ve direnç fiyat hareketinde. Bu bölgeler, kanal çizgileri önceki üç ay içinde belirgin bir dönüş yaptığında ortaya çıkar.
Dönüşlerin işaretlediği seviyeler aşağıdaki çizelgede açıklanmıştır. Bu çizelgede dikkate değer olan şey, alım ve satım fiyatlandırmasının her iki yönde de çalışacak çok fazla alana sahip, ancak olumsuz taraflara çok daha fazla yer bırakan çok yakın bir aralıkta olmasıdır. Bu, opsiyon alıcılarının, son çağrı hacimleri satış hacminden daha ağır basmasına rağmen, şirketin nasıl rapor vereceği konusunda güçlü bir kanaate sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcılar ve opsiyon tüccarları bunu beklemiyor olsa da, şaşırtıcı bir rapor fiyatları önemli ölçüde yükseltebilir veya düşürebilir.
Bu destek ve direnç seviyeleri, fiyatlar için geniş bir destek ve direnç aralığı göstermektedir. Sonuç olarak, şaşırtıcı derecede kötü veya iyi olan herhangi bir haberin yatırımcıları şaşırtması ve alışılmadık derecede büyük bir hareket yaratması mümkündür. Önceki kazanç duyurusunun ardından, DELL hisseleri, bir sonraki hafta yükselmeden önce kazançtan sonraki gün %1 düştü. Yatırımcılar bu açıklamanın ardından fiyatta benzer bir pozitif hareket bekliyor olabilir. Oynaklık aralığında çok fazla alan olması nedeniyle hisse fiyatları beklenenden daha fazla yükselebilir veya düşebilir.
Pazar Etkisi
DELL neredeyse hiç büyük hisse senedi, bu nedenle kazanç duyurusunun endeksleri doğrudan etkilemesi pek olası değildir. Rapor ne derse desin, teknoloji sektöründe hisse senetleri üzerinde etkisi olması muhtemel. Olumlu bir rapor, HP Inc. gibi sektördeki diğer hisseleri yükseltebilir. (HPQ), Logitech International S.A. (LOGI) veya Western Digital Corporation (WDC). Ayrıca etkileyebilir borsada işlem gören fonlar Vanguard'ın Total Stock Market ETF'si gibi (ETF'ler) (VTI), Invesco'nun Dinamik Piyasa ETF'si (PWC) veya First Trust'ın U.S. Equity Opportunities ETF'si (FPX).
