Filtre Kuralı Tanımı ve Örneği

Filtre Kuralı Nedir?

Bir filtre kuralı bir ticaret stratejisi bir teknik analistin, önceki fiyatlardan yüzde değişikliklerine dayalı olarak yatırımları ne zaman alıp satacağına ilişkin kurallar belirlediği. Filtre kuralı genellikle fiyat momentumuna veya yükselen fiyatların yükselmeye devam etme eğiliminde olduğu ve düşen fiyatların düşmeye devam etme eğiliminde olduğu inancına dayanır. Belirli bir yüzdelik artış, bir satın almayı tetiklerken, belirli bir yüzdelik düşüş, bir satışı tetikler.

Bununla birlikte, bir tüccar tersini de yapmaya karar verebilir. Seçilen yüzde seviyesi, analistin bir hisse senedinin fiyat geçmişine ilişkin yorumuna dayandığından, bu öznel bir stratejidir.

Filtre Kurallarını Anlama

Teknik analistler filtre kuralı ticareti için parametreleri ayarlarken kendi takdirlerini kullanın. Genel olarak, filtre kuralları, bir varlığın fiyat tablosundan tanımlanan geçmiş trendlere ve menkul kıymet fiyat modellerine dayalı olacaktır. Örneğin, teknik bir tüccar, fiyat belirli bir seviyeden %5 yükseldiğinde, aynı yönde %10 daha hareket etme eğiliminde olduğunu fark edebilir. Bu nedenle, tüccar, bir filtre kuralı kullanarak ve önceki bir %5 indirimli hisse senetlerini (veya kuralın faydalı olduğu herhangi bir varlığı) izleyerek bundan yararlanabilir. kapanış fiyatı, düşük veya yüksek. Tüccar veya analist ayrıca, hareketin yüksek, düşük veya kapanışı gibi hangi fiyatı temel alacaklarını da belirler. fiyat çubuğuveya teknik olarak önemli başka bir fiyat seviyesi.

Tipik olarak yüzde, genellikle %1 ile %10 arasında hareket eden menkul kıymetler için fiyat filtresi tetikleyicileriyle sonuçlanan daha kısa vadeli eğilimlere dayalı olacaktır. Düzeyler, baz alındığında %0,2 veya %0,5 gibi daha küçük olabilir. gün içi fiyat hareketleri.

Örnek olarak, %1 alış/satış filtresi kuralı altında, bir tüccar, fiyatı belirli bir fiyatın %1 üzerine çıktığında bir hisse senedi satın alır. önceki kapanış (veya düşük veya yüksek) ve fiyatı bir önceki kapanışın (veya düşük veya düşük veya yüksek) %1 altına düştüğünde satar. yüksek).

Tüccar daha sonra, her iki yönde mi, yukarı ve aşağı mı yoksa sadece bir yönde mi ticaret yapacaklarına karar vermelidir. Örneğin, trend yükseliyorsa, tüccar fiyat %1 yükseldiğinde satın almaya ve fiyat %1 düştüğünde satmaya karar verebilir, ancak yapmazlar. kısa satış %1 düştüğünde.

Başka bir tüccar, %1 artışla satın almaya ve satmaya karar verebilir. ve %1 düşüşle kısa. Sonra %1'lik bir artışla, örtmek kısa ve tekrar uzun gidin. Bu durumda, her zaman bir pozisyonları vardır.

Filtre Kuralı Uygulamaları

Filtre kurallarının uygulanması, bu özelliği sağlayan bir yazılım gerektirir. Genel olarak, teknik Analiz alım satım yazılımı veya çizelgeleri, bir yatırımcının tercihine göre uyarılar sağlamak veya alım satımları otomatik olarak yürütmek için ayarlanabilir.

Biraz tüccarlar için seçebilir otomatik ticaret bu da ticaret fırsatlarından daha hızlı yararlanmalarını sağlar. Bir sinyal tetiklendiğinde, yazılım işlemi otomatik olarak alır. Diğer durumlarda, tüccarlar kendi yatırım kararlarını vermek için fiyat değişikliklerinden haberdar olmak isteyebilirler.

Ayarlanan parametrelere bağlı olarak, bir filtre kuralı her gün, hafta, ay veya yılda çok sayıda veya az sayıda işlemle sonuçlanabilir. %1 gibi küçük parametreler, %15 veya %20'lik bir filtreden çok daha fazla işlemi tetikleyecektir.

Çok sayıda işlem yaparken, komisyonlar ve pozisyon boyutu bir faktördür. Komisyonlar, küçük fiyat hareketlerinde sık alım satım maliyetlerini karşılamak için yeterince düşük ve pozisyon boyutu yeterince büyük olmalıdır.

Günlük Ticaret Hisse Senetleri için Filtre Kuralı Örneği

Bir günlük tüccarın Twitter Inc.'de %0,6'lık bir filtre kuralı uygulamakla ilgilendiğini varsayalım. (TWTR).

Fiyat son zamanlarda %0,6 indirimli hareket ederse yüksek salıncak veya düşük, tüccar o yöne girecek. Eğer fiyat %0,6 ters yönde hareket ederse (yüksek veya düşük bir salınım sırasında) orijinal pozisyonlarından çıkacaklar ve pozisyonlarını rezerve edecekler. Başka bir filtre olarak, stratejiyi yalnızca 09:30 ile öğlen EST arasında uygulayacaklar. Herhangi bir açık pozisyondan öğlen çıkılır.

Grafik, izin verilen süre boyunca hisse senedinin %3'ün üzerinde hareket ettiği bir günde bunun nasıl olabileceğini gösteriyor.

İlk işlem %2.29 kazançla sonuçlanır. İkinci işlem %0,14 kârla sonuçlanır. Üçüncü işlem %0.03 karla sonuçlanır. Bu, hayır olduğunu varsayar kayma sipariş üzerine. Komisyonlar da hesaba katılmalıdır.

Tartışılan strateji yalnızca tanıtım amaçlıdır ve bir tavsiye veya tavsiye değildir.