Визначення менеджера з фінансових ризиків (FRM)

Що таке менеджер з фінансових ризиків (FRM)?

Менеджер фінансових ризиків (FRM) - це професійне призначення, видане компанією Глобальна асоціація фахівців із ризиків (GARP).

Акредитація GARP FRM визнана у всьому світі як провідна сертифікація для фахівців із фінансових ризиків, що працюють на фінансових ринках. Щоб отримати сертифікат FRM, кандидати повинні скласти два строгих іспити, а також пропрацювати два роки у сфері управління ризиками.

FRM мають спеціальні знання з оцінки ризиків і зазвичай працюють у великих банках, страхові компанії, бухгалтерські фірми, регулюючі агентства та фірми з управління активами.

Розуміння менеджерів фінансових ризиків (FRM)

FRM визначає загрози активам, заробітку або успіху організації. FRM можуть працювати у фінансових послугах, банківській справі, видачі позик, торгівлі чи маркетингу. Багато спеціалізуються в таких сферах, як кредитний або ринковий ризик.

FRM визначають ризик, аналізуючи фінансові ринки та глобальне середовище для прогнозування змін чи тенденцій. Також роль FRM полягає у розробці стратегій протидії наслідкам потенційних ризиків.

Програма менеджера з фінансових ризиків (FRM)

Іспит FRM охоплює застосування інструментів та методів управління ризиками до процесу управління інвестиціями.

Щоб отримати призначення FRM, кандидати повинні успішно скласти комплексний іспит з двох частин та пройти два роки досвіду роботи в галузі фінансів управління ризиками.

Фахівці, які мають позначення FRM, можуть брати участь у факультативному безперервному професійному розвитку. Програма FRM відповідає основним стратегічним дисциплінам управління ризиками: ринковий ризик, кредитний ризик, операційний ризик та управління інвестиціями. Іспит визнається у більш ніж 90 країнах і призначений для вимірювання здатності менеджера з фінансових ризиків керувати ризиками у глобальному середовищі.

Запитання є практичними і пов’язані з досвідом роботи в реальному світі. Очікується, що кандидати будуть розуміти концепції та підходи управління ризиками, як вони застосовуватимуться до повсякденної діяльності менеджера з ризиків.

Частина 1 іспиту FRM - це 100 питань, які зосереджені на наступних чотирьох темах (вага як така):

• Основи управління ризиками (20%)
• Кількісний аналіз (20%)
• Фінансові ринки та продукти (30%)
• Моделі оцінки та ризику (30%)

Частина 2 іспиту складається з 80 питань з наступних тем (зважених таким чином):

• Вимірювання та управління ринковими ризиками (20%)
• Вимірювання та управління кредитним ризиком (20%)
• Операційний ризик та стійкість (20%)
• Вимірювання та управління ризиком ліквідності та казначейства (15%)
• Управління ризиками та управління інвестиціями (15%)
• Поточні проблеми на фінансових ринках (10%)

Галузеві перспективи для менеджерів з фінансових ризиків (FRM)

У 2018 році середня заробітна плата для фінансових менеджерів, включаючи FRM, становила 127 990 доларів на рік, за даними Бюро статистики праці США.

Очікується, що зайнятість FRM зросте набагато швидше, ніж у середньому по всіх професіях, з 16% до 2018 року. Бюро заявляє, що "очікується, що протягом наступного десятиліття основні функції фінансових менеджерів, включаючи управління ризиками та управління готівкою, будуть користуватися великим попитом".

Природно, що переважна більшість FRM працюють у галузі фінансових послуг. Але попит на хороші групи управління ризиками високий у всіх сферах економіки; від охорони здоров'я та техніки до технологій та природних ресурсів.

За даними GARP, це 10 кращих компаній, які використовують найбільше FRM:

1. ICBC
2. Банк Китаю
3. HSBC
4. Аграрний банк Китаю
5. Citigroup
6. КПМГ
7. Deutsche Bank
8. Credit Suisse
9. UBS
10. PwC

FRM проти CFA

Файл Призначення дипломованого фінансового аналітика (CFA) є одним з найвідоміших фінансових визначень у світі. Там, де FRM вважається "золотим стандартом" менеджерів з фінансових ризиків, CFA має такий самий рівень репутації серед фінансових аналітиків.

Оскільки і CFA, і FRM прагнуть сертифікувати професіоналів у фінансовій галузі, їх часто порівнюють один з одним.

Основна відмінність між ними полягає в наступному: FRM є більш спеціалізованим позначенням, ніж Хартія CFA. CFA охоплює широкий спектр тем, пов'язаних насамперед з управлінням інвестиціями, включаючи фінансовий аналіз, корпоративні фінанси, акції, облігації, похідні інструменти та управління портфелем.

З іншого боку, FRM зосереджується головним чином на управлінні ризиком різних ризиків, включаючи операційний ризик, кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

До FRM та CFA також пред'являються різні вимоги.

Щоб отримати сертифікат FRM, вам необхідно:

• Здайте як частину 1, так і частину 2 іспитів FRM
• Мати два роки професійного досвіду фінансових ризиків

Для отримання статуту CFA вам необхідно:

• Мати ступінь бакалавра (або бути останнім курсом бакалаврської програми), щоб розпочати програму CFA
• Пройдіть рівні 1, 2 та 3 рівня іспитів CFA
• Станьте членом Інституту CFA
• Мати досвід роботи на інвестиційній роботі на 4000 годин

Переваги позначення FRM

Отримання сертифікату FRM має ряд переваг.

По -перше, з програмою постає репутаційний аспект. Він широко розглядається як провідне призначення галузі управління ризиками. Таким чином, це є вагомим показником здатності та досвіду в цій галузі. Іншими словами, FRM має значну вагу для роботодавців та колег.

З огляду на те, як швидко змінюються фінансові ринки, попит на експертів з управління ризиками з часом, ймовірно, буде тільки зростати.

Друга перевага - очевидна освітня. Як згадувалося раніше, сертифікація FRM дає професіоналам глибоке розуміння управління ризиками. На практиці це означає знати, як передбачити, реагувати та адаптуватися до критичних ризиків.

Поширені запитання щодо FRM

CFA краще або FRM?

Це багато в чому залежить від вашого професійного шляху. Взагалі, FRM призначені для управлінських ролей, які зосереджені конкретно на ризиках (тобто, менеджер з кредитних ризиків, менеджер з регуляторних ризиків, менеджер з операційних ризиків тощо). З іншого боку, власники статуту CFA - це насамперед професіонали з управління інвестиціями (тобто інвестиційний аналітик, менеджер портфеля, фінансовий радник тощо).

Чи FRM жорсткіший за CFA?

Іспити FRM важкі, але не такі складні, як іспити CFA.

Частота проходження для FRM Part 1 зазвичай коливається в діапазоні 40% та 50%. Для частини 2 вони становлять від 50% до 60%.

Для іспитів CFA, історичні ставки пропуску для рівнів 1 та 2 зазвичай знаходяться в діапазоні 40% та 50%. Швидкість проходження третього рівня зазвичай становить 50%. Саме ця комбінація нижчих показників проходження та ще одного іспиту робить CFA жорсткішим, ніж FRM.

Скільки коштує FRM?

FRM стягує одноразову плату за реєстрацію у розмірі 400 доларів США з кандидатів, що вперше потрапили до FRM.

Звідси стандартна реєстрація становить 750 доларів США для частини 1 та ще 750 доларів США для частини 2. Однак, якщо ви зареєструвалися достроково, кандидати зможуть отримати знижку у розмірі 550 доларів США за частину 1 та 550 доларів США за частину 2.

Суть

FRM є провідною професійною сертифікацією для менеджерів з ризиків і широко визнана світовим стандартом фінансових ризиків. Поточний попит на експертних менеджерів з фінансових ризиків високий і з часом повинен лише продовжувати зростати.

Хоча CFA, як правило, вважається більш престижним і складнішим для досягнення, велика перевага FRM полягає в його спеціалізованій зосередженості на ризиках. Для професіоналів, які прагнуть виділитися, збільшити перспективи працевлаштування та покращити оплату праці, зокрема у сфері управління ризиками, FRM не має собі рівних.