7 найкращих ETF для денної торгівлі

Денні трейдери намагаються отримати прибуток, відкриваючи та закриваючи торгові позиції кілька разів протягом дня. Зазвичай вони закривають усі свої відкриті позиції в кінці дня і не переносять їх на наступний день.

Крім акцій, біржові фонди (ETF) стали ще одним інструментом вибору для денної торгівлі. Вони пропонують диверсифікацію спільного фонду, високу ліквідність та торгівлю акціями в режимі реального часу, а також низьку транзакційні витрати. Кілька ETF можуть також претендувати на податкові пільги, залежно від критеріїв прийнятності та фінансових норм.

У цій статті досліджуються найкращі ETF, які підходять для денної торгівлі, з інформацією, наданою станом на 24 травня 2021 року.

Критерії відбору

Денна торгівля передбачає швидку купівлю -продаж позицій, намагаючись отримати невеликий прибуток, торгуючи великими обсягами з кількох угод. ETF, придатні для денної торгівлі, повинні мати високі рівні ліквідність, що дозволяє легко здійснювати торги за справедливими цінами.

Витрати на транзакції, пов'язані з торгівлею ETF, повинні бути низькими, оскільки часті торгівлі призводять до високих трансакційних витрат, які враховують наявний потенціал прибутку. Крім того, слід також враховувати спред "ставка-запит" щодо котирувань цін. Спред "пропозиція-пропозиція"-це різниця між ціною купівлі та продажу, яку вимагають учасники ринку, що торгують певним цінним папером. Більш жорсткий спред "пропозиція-запит" свідчить про відкриття справедливої ​​ціни та вищу ліквідність.

Більшість ETF, які відповідають цим трьом критеріям, базуються на більш широких ринках (наприклад, на основі таких популярних індексів, як Індекс Standard & Poor's 500 або загалом ширші ринки).

Денні трейдери також можуть отримати високу ліквідність у спеціалізованих тематичних ETF, таких як золото або нафта ETF. Однак такі ETF можуть бути дорогими щодо трансакційних витрат, що робить їх непридатними для денної торгівлі.

Так само подобається іншим ETF з кредитним плечем можуть пропонувати високу експозицію (в два або три рази вище базової), але зазвичай вони не мають високої ліквідності і можуть мати високі коефіцієнти витрат. Такі ETF можуть не відповідати критеріям денної торгівлі та не розглядаються для включення до списку денних торгів.

Найкращі ETF для денної торгівлі

1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO відстежує популярні Індекс S&P 500, яка представляє 500 найкращих компаній США з різних секторів. Цей ETF інвестує в акції, включені до індексу S&P 500, у аналогічній пропорції з індексом. Він успішно віддзеркалив роботу індексу з мінімальною помилкою відстеження. Маючи середньодобовий обсяг торгів у 4,6 млн акцій, VOO має один з найнижчих коефіцієнтів витрат - всього 0,03%, що робить його улюбленим для денних трейдерів.

2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) і SPDR S&P 500 ETF Trust (Шпигун): IVV та SPY працюють так само, як і вищезгаданий VOO ETF. Єдина відмінність полягає в тому, що коефіцієнт витрат SPY ​​дещо вищий - 0,09%. IVV має такий самий коефіцієнт витрат, як і VOO: 0,03%. Крім того, SPY пропонує набагато вищі рівні ліквідності із середньоденним обсягом торгів 88,6 млн акцій.

3. Авангардний загальний фондовий ринок ETF (VTI): VTI відстежує та намагається відтворити показники Індексу загального ринку США CRSP. Цей індекс включає велика шапка, середня шапка, маленька шапка, і мікро-ковпачок акції, які регулярно торгуються на NYSE та NASDAQ. Цей ETF дозволяє трейдеру робити ставки на більший загальний ринок, що охоплює ширший спектр акцій у декількох Ринкова капіталізація секторів. Маючи лише 0,03% коефіцієнта витрат та середньодобовий обсяг торгів у 4,3 млн акцій, VTI є чудовим вибором для денних трейдерів.

4. Schwab США ETF для широкого ринку (SCHB): Ще один ринковий ETF широкого рівня, цей відстежує Індекс широкого фондового ринку США Dow Jones. Індекс включає 2500 найбільших публічно торгуваних компаній США. Цей ETF має середньоденний обсяг торгів близько 500 000 акцій і має низький коефіцієнт витрат 0,03%.

5. iShares Казначейська казначейська облігація з плаваючою ставкою ETF (TFLO): Денні трейдери, зацікавлені у ETF облігацій, вважатимуть TFLO хорошим та економічно ефективним варіантом. Цей фонд намагається повторити показники індексу плаваючої ставки казначейства США Barclays. Цей ETF вдалося точно відтворити показники бенчмаркового індексу з дуже низькою помилкою відстеження. Він має коефіцієнт витрат 0,15%, але пропонує відмову від сплати тієї ж суми, що робить ефективний коефіцієнт витрат нульовим.

6. iShares 20+ -річна казначейська облігація ETF (TLT): TLT-це інший фондовий фонд ETF, який забезпечує вплив довгострокових казначейських цінних паперів США шляхом відстеження результатів роботи індексу казначейства США ICE 20+ років. Він пропонує високу ліквідність: 16 мільйонів акцій ETF обмінюються руками щодня. Він точно відобразив показники бенчмаркового індексу. Однак він має порівняно вищий коефіцієнт витрат - 0,15%.

7. Schwab США TIPS ETF (SCHP): Ви турбуєтесь про інфляцію або хочете отримати вигоду від торгівлі цінними паперами, захищеними від інфляції? SCHP пропонує ідеальну посадку. Він відслідковує показники індексу облігацій казначейства Bloomberg Barclays, пов'язаних з інфляцією (Серія-L), який є зваженим ринковим індексом цінних паперів казначейства США, захищених від інфляції, у яких залишається принаймні один рік зрілості. Маючи в середньому близько 2,2 млн акцій щодня, і лише з коефіцієнтом витрат 0,05%, SCHP добре підходить для денних трейдерів.

Суть

Як і більшість денних трейдерів, денна торгівля містить високий ризик запас-на основі з кредитним плечем посади. Кредитне плече на основі маржі дозволяє брати більш високу експозицію при низькому торговому капіталі.

Тому надзвичайно важливо утримувати відповідні транзакційні витрати на низьких рівнях, щоб компенсувати випадкові збитки та зберегти високий реальний прибуток. Вибір правильних ETF з вищезазначеними критеріями може дозволити трейдеру на день отримати більш високий прибуток.