Lineær vægtet glidende gennemsnit (LWMA) Definition og beregning

Hvad er et lineært vægtet glidende gennemsnit?

Et lineært vægtet glidende gennemsnit (LWMA) er a glidende gennemsnit beregning, der vægter nyere prisdata tungere. Den seneste pris har den højeste vægtning, og hver tidligere pris har gradvist mindre vægt. Vægtene falder lineært. LWMA'er reagerer hurtigere på prisændringer end simple glidende gennemsnit (SMA) og eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Formlen for det lineært vægtede glidende gennemsnit (LWMA) er:

$\begin{array}{c}\text{LWMA.}=\frac{({\mathrm{P.}}_{\mathrm{n.}}\ast {\mathrm{W.}}_{1.})+({\mathrm{P.}}_{\mathrm{n.}-1.}\ast {\mathrm{W.}}_{2.})+({\mathrm{P.}}_{\mathrm{n.}-2.}\ast {\mathrm{W.}}_{3.})...}{\sum \mathrm{W.}}\\ \text{hvor:}\\ \text{P = Pris for perioden.}\end{array}$

n = Den seneste periode, n-1 er den foregående periode, og n-2 er to perioder før. W = Den tildelte vægt til hver periode med. højeste vægt først og derefter faldende lineært. baseret på det antal perioder, der bruges. \ begin {align} & \ text {LWMA} = \ frac {\ venstre (P_n*W_1 \ højre)+\ venstre (P_ {n-1}*W_2 \ højre)+\ venstre (P_ {n-2}* W_3 \ right) ...} {\ sum {W}} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {P = Pris for perioden} \\ & \ text {n = Den seneste periode, n-1 er den foregående periode,} \\ & \ tekst {og n-2 er to perioder forud}} \\ & \ tekst {W = Den tildelte vægt til hver periode, med} \\ & \ teksten {højeste vægt først og derefter faldende lineært} \\ & \ tekst {baseret på det antal perioder, der bruges} \\ \ end {align} ​LWMA=∑W(Pn​∗W1​)+(Pn−1​∗W2​)+(Pn−2​∗W3​)...​hvor:P = Pris for periodenn = Den seneste periode, n-1 er den foregående periode,og n-2 er to perioder førW = Den tildelte vægt til hver periode medhøjeste vægt først og derefter faldende lineærtbaseret på det antal perioder, der bruges​

Sådan beregnes det lineært vægtede glidende gennemsnit (LWMA)

1. Vælg en tilbagebliksperiode. Dette er, hvor mange n -værdier der vil blive beregnet til LWMA.
2. Beregn de lineære vægte for hver periode. Dette kan opnås på et par måder. Det nemmeste er at tildele n som vægten til den første værdi. For eksempel, hvis du bruger et tilbageblik på 100 perioder, så multipliceres den første værdi med en vægt på 100, den næste værdi ganges med en vægt på 99. En mere kompleks måde er at vælge en anden vægt til den seneste værdi, f.eks. 30. Nu skal hver værdi falde med 30/100, så når n-99 (100. periode) er nået, er vægten en.
3. Multiplicer priserne for hver periode med deres respektive vægte, og få derefter summen.
4. Divider ovenstående med summen af ​​alle vægtene.

Lad os sige, at vi er interesserede i at beregne det lineært vægtede glidende gennemsnit af slutkurs af en aktie i løbet af de sidste fem dage.

Start med at gange dagens pris med 5, gårsdagens med 4 og dagen før med 3. Fortsæt med at multiplicere hver dags pris med dens placering i dataserien, indtil du når den første pris i dataserien, der ganges med 1. Tilføj disse resultater sammen, divider med summen af ​​vægtene, og du får det lineært vægtede glidende gennemsnit for denne periode.

((P5*5)+(P4*4)+(P3*3)+(P2*2)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Lad os sige, at prisen på denne aktie svinger således:

Dag 5: $ 90,90
Dag 4: $ 90,36
Dag 3: $ 90,28
Dag 2: $ 90,83
Dag 1: $ 90,91.

((90.90*5)+(90.36*4)+(90.28*3)+(90.83*2)+(90.91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90.62.

LWMA for denne aktie i denne tidsperiode er $ 90,62.

Hvad fortæller det lineært vægtede glidende gennemsnit (LWMA) dig?

Det lineært vægtede glidende gennemsnit er en metode til at beregne den gennemsnitlige pris på et aktiv over en given periode. Denne metode vægter de seneste data tungere end ældre data og bruges til at analysere markedet tendenser.

Generelt, når prisen er over LWMA, og LWMA stiger, er prisen over det vejede gennemsnit, hvilket hjælper med at bekræfte en uptrend. Hvis prisen er under LWMA, og LWMA peges ned, hjælper dette med at bekræfte a nedtrend i pris.

Når prisen krydser LWMA, kan det signalere en trendændring. For eksempel, hvis prisen er over LWMA og derefter falder under den, kan det indikere et skift fra en uptrend til en downtrend.

Ved vurdering af tendenser skal handlende være opmærksom på tilbagebliksperioden. Tilbagebliksperioden er, hvor mange perioder der beregnes til LWMA. En fem-periode LWMA vil spore prisen meget nøje og er nyttig til at spore små tendenser, da linjen let vil blive overtrådt af selv mindre prissvingninger. En 100-årig LWMA vil ikke spore prisen så tæt, hvilket betyder, at der ofte vil være plads mellem LWMA og prisen. Dette giver mulighed for bestemmelse af langsigtede tendenser og vendinger.

Ligesom andre typer af glidende gennemsnit kan LWMA engang bruges til at angive støtte og modstand områder. For eksempel sprang prisen tidligere fra LWMA ved flere lejligheder og flyttede derefter højere. Dette angiver, at linjen fungerer som støtte. Linjen kan fortsat fungere som støtte i fremtiden. Hvis dette ikke gøres, kan det tyde på, at prisudviklingen har ændret sig. Det kan vende tilbage til bagsiden eller starte en periode, hvor den bevæger sig mere sidelæns.

Hvad er forskellen mellem et lineært vægtet glidende gennemsnit (LWMA) og et dobbelt eksponentielt glidende gennemsnit (DEMA)?

Begge disse glidende gennemsnit er designet til at reducere den forsinkelse, der er forbundet med SMA. LWMA gør dette ved at lægge større vægt på de seneste priser. Det dobbelt eksponentielt glidende gennemsnit (DEMA) gør dette ved at multiplicere EMA over en bestemt periode med to og derefter trække en udglattet EMA fra. Fordi MA'erne beregnes forskelligt, giver de forskellige værdier på et priskort.

Begrænsningerne ved brug af et lineært vægtet glidende gennemsnit (LWMA)

Alle glidende gennemsnit hjælper med at definere tendenser, når de er til stede, men giver kun få oplysninger, når prishandlingen er hakket eller bevæger sig overvejende sidelæns. I sådanne tider vil prisen svinge omkring MA. MA vil ikke levere gode crossover- eller support-/modstandssignaler i sådanne tider.

En LWMA giver muligvis ikke støtte eller modstand. Dette er især sandsynligt, hvis det ikke tidligere har gjort det.

Mange falske signaler kan også forekomme, før der udvikles en markant tendens. Et falsk signal er, når prisen krydser LWMA, men derefter ikke bevæger sig i den forventede retning, hvilket resulterer i en dårlig handel.