Die Bedeutung von Backtesting-Handelsstrategien

Backtesting ist eine Schlüsselkomponente der effektiven Entwicklung von Handelssystemen. Dies wird durch die Rekonstruktion mit historischen Daten erreicht. Handel dies wäre in der Vergangenheit mit Regeln geschehen, die durch eine bestimmte Strategie definiert wurden. Das Ergebnis bietet Statistiken, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen.

Die zugrunde liegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat, wahrscheinlich auch in der Zukunft gut funktioniert Zukunft, und umgekehrt wird jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht abgeschnitten hat, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht abschneiden Zukunft. In diesem Artikel wird untersucht, welche Anwendungen beim Backtesting verwendet werden, welche Art von Daten gewonnen und wie diese verwendet werden.

So testen Sie eine Handelsstrategie mithilfe von Daten und Tools

Backtesting kann viele wertvolle statistische Rückmeldungen zu einem bestimmten System liefern. Einige universelle Backtesting-Statistiken umfassen:

• Nettogewinn oder -verlust:Nettoprozentsatz gewonnen oder verloren
• Volatilität Maße:Maximaler Prozentsatz nach oben und unten
• Durchschnitte: Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche gehaltene Balken
• Exposition: Prozentsatz des investierten (oder dem Markt ausgesetzten) Kapitals
• Verhältnisse: Gewinn-Verlust-Verhältnis
• Jährlich Rückkehr: Prozentsatz der Rendite über ein Jahr
• Risikoadjustierte Rendite: Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos

Backtesting-Software

Normalerweise hat Backtesting-Software zwei wichtige Bildschirme. Die erste erlaubt die Händler um die Einstellungen für das Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles vom Zeitraum bis zum Kommission Kosten. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker:

Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Ergebnisbericht. Hier finden Sie die oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker:

Im Allgemeinen sind die meisten Handelssoftware enthält ähnliche Elemente. Einige High-End-Softwareprogramme enthalten auch zusätzliche Funktionen für die automatische Ausführung Positionsgrößenbestimmung, Optimierung, und andere erweiterte Funktionen.

10 Regeln für das Backtesting von Handelsstrategien

Es gibt viele Faktoren, die beim Backtesting von Tradern zu beachten sind Handelsstrategien. Hier ist eine Liste der wichtigsten Dinge, die Sie beim Backtesting beachten sollten:

1. Berücksichtigen Sie die allgemeinen Markttrends in dem Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Wenn beispielsweise eine Strategie nur von 1999 bis 2000 einem Backtesting unterzogen wurde, kann es sein, dass sie in einem Baisse. Es ist oft eine gute Idee, einen Backtest über einen langen Zeitraum durchzuführen, der verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst.
2. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem das Backtesting durchgeführt wurde. Wenn beispielsweise ein breites Marktsystem mit einem aus Technologieaktien bestehenden Universum getestet wird, kann es in anderen Fällen nicht gut abschneiden Sektoren. Wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Aktiengenre ausgerichtet ist, sollten Sie das Universum in der Regel auf dieses Genre beschränken. In allen anderen Fällen sollten Sie zu Testzwecken ein großes Universum beibehalten.
3. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystem. Dies gilt insbesondere für gehebelt Konten, die unterliegen Margin Calls wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen einfacheren Wechsel in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen.
4. Auch die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Balken ist bei der Entwicklung eines Handelssystems sehr wichtig. Obwohl die meisten Backtesting-Software die Provisionskosten in die endgültigen Berechnungen einbezieht, bedeutet dies nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann eine Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl gehaltener Barren die Provisionskosten senken und Ihre Gesamtrendite verbessern.
5. Belichtung ist ein zweischneidiges Schwert. Ein erhöhtes Engagement kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während ein geringeres Engagement geringere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Im Allgemeinen ist es eine gute Idee, das Engagement unter 70 % zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen einfacheren Wechsel in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen.
6. Die durchschnittliche Gewinn-/Verlust-Statistik kann in Kombination mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis nützlich sein, um die optimale Positionsgröße und das Money-Management mithilfe von Techniken wie dem. zu bestimmen Kelly-Kriterium. Händler können größere Positionen eingehen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen.
7. Annualisierte Rendite wird als Instrument verwendet, um die Renditen eines Systems mit anderen Anlageplätzen zu vergleichen. Es ist wichtig, nicht nur die annualisierte Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verringerte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch einen Blick auf die risikoadjustierte Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Bevor ein Handelssystem eingeführt wird, muss es übertreffen alle anderen Anlageplätze bei gleichem oder geringerem Risiko.
8. Backtesting-Anpassung ist äußerst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen enthalten Eingaben für Provisionsbeträge, runden (oder Bruch-) Losgrößen, Tick-Größen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupf Annahmen, Position-Sizing-Regeln, Same-Bar-Ausstiegsregeln (nachstehend) stoppen Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen so abzustimmen, dass der Broker nachgeahmt wird, der verwendet wird, wenn das System live geht.
9. Backtesting kann manchmal zu einer sogenannten Überoptimierung führen. Dies ist ein Zustand, bei dem Leistungsergebnisse so hoch auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist im Allgemeinen eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien oder eine ausgewählte Gruppe von Zielaktien gelten und nicht so optimiert sind, dass die Regeln für den Ersteller nicht mehr verständlich sind.
10. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal funktionieren Strategien, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, in der Gegenwart nicht. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Sicher sein zu Papierhandel ein System, das vor dem Go-Live erfolgreich getestet wurde, um sicherzustellen, dass die Strategie auch in der Praxis gilt.

Die Quintessenz

Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte bei der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es Händlern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, sie zu finden technische oder theoretische Mängel sowie Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie in der realen Welt angewendet wird Märkte.