Wie man Ausfallraten versteht
Was ist eine Ausfallrate?
Die Ausfallquote bezieht sich auf den Prozentsatz der Kredite innerhalb des Kreditportfolios eines Finanzinstituts, dessen Zahlungen überfällig sind. Bei der Analyse und Investition in Kredite ist die Ausfallquote eine wichtige Kennzahl. Umfassende Statistiken zu den Zahlungsausfällen aller Arten von Krediten sind leicht zu finden.
So funktionieren Ausfallraten
Verfolgen von Ausfallquoten
Normalerweise meldet ein Kreditgeber einen Kredit erst dann als überfällig, wenn der Kreditnehmer zwei aufeinanderfolgende Zahlungen verpasst hat die ein Kreditgeber den Kreditauskunfteien oder "Auskunfteien" melden wird, dass der Kreditnehmer 60 Tage in Verzug ist Zahlung. Wenn der Zahlungsverzug weiterhin besteht, kann der Kreditgeber jeden Monat, in dem der Kreditnehmer in Verzug ist, den Kreditauskunfteien bis zu 270 Tage lang den Zahlungsverzug melden.
Nach 270 Tagen Zahlungsverzug betrachtet das Bundesgesetzbuch jede Art von Bundesdarlehen als in Ursprünglich. Kredite zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern aus dem privaten Sektor folgen einzelnen US-Bundesstaaten, die definieren, wann ein Kredit in Verzug ist. Um den Prozess des Abrufens überfälliger Zahlungen zu beginnen, arbeiten Kreditgeber in der Regel mit externen Inkassobüros zusammen.
Ausfallquoten melden
Die Kreditauskunfteien können Kreditnehmern für die einzelnen Handelslinien, die ihren Kreditauskünften beigefügt sind, verschiedene Noten für die Verzugszinsen geben. Wenn ein Kreditnehmer ständig überfällig ist, erhält er 60 Tage Verspätung, 90 Tage Verspätung usw. Wenn ein Kreditnehmer eine Zahlung leistet und erneut in Zahlungsverzug gerät, erscheint ein neuer Zahlungsrückstand auf der Tradeline. Bei der Prüfung eines Kreditnehmers für die Kreditgenehmigung berücksichtigen Kreditauskunfteien und Kreditgeber alle überfälligen Merkmale eines Kreditnehmers.
Insbesondere bei Unternehmensanleihen geben Kreditgeber häufig die Gesamtausfallquoten für Kredite entsprechend der Kreditqualität des Kreditnehmers an; Dies kann Anlegern helfen, Einblicke in die Risiken zu gewinnen, die mit bestimmten Krediten verbunden sind.
Berechnung der Ausfallraten
Um eine Ausfallquote zu berechnen, teilen Sie die Anzahl der ausgefallenen Kredite durch die Gesamtzahl der Kredite, die ein Institut hält. Wenn sich beispielsweise im Kreditportfolio einer Bank 1.000 Kredite befinden und 100 dieser Kredite über 60 Tage oder mehr überfällig sind, beträgt die Ausfallquote 10 % (100 geteilt durch 1,000 gleich 10%).
Besondere Überlegungen: Öffentlich gemeldete Ausfallraten
Das Federal Reserve System (FRS) stellt vierteljährlich öffentliche Daten zu den Ausfallquoten für den gesamten US-Finanzmarkt bereit. Ab dem vierten Quartal 2018 beträgt die Gesamt Ausfallquote aus Darlehen und Leasingverträgen bei Geschäftsbanken betrug 1,79 %. Wohnimmobilienkredite wiesen mit 2,83 % die höchste Ausfallquote auf. Verbraucherkreditkarten verzeichneten mit 2,54 % die zweithöchste Ausfallrate.