Timing von Trades mit dem Commodity Channel Index

Das Rohstoffkanalindex (CCI) ist ein Oszillator ursprünglich von Donald Lambert entwickelt und in seinem Buch "Commodity Channel Index: Tools for Trading" vorgestellt Zyklische Trends." Seit seiner Einführung hat der Indikator an Popularität gewonnen und ist heute ein sehr verbreitetes Instrument Pro Händler um zyklische Trends nicht nur in Rohstoffe aber auch in Aktien und Währungen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, was genau der CCI berechnet und wie Sie ihn anwenden können, um Ihren Handel zu verbessern.

Die IHK verstehen

Wie die meisten Oszillatoren wurde der CCI entwickelt, um zu bestimmen überkauft und überverkauft Ebenen. Die CCI tut dies, indem sie das Verhältnis zwischen Preis und a. misst gleitender Durchschnitt (MA) oder genauer gesagt normale Abweichungen von diesem Durchschnitt. Die unten gezeigte tatsächliche CCI-Berechnung veranschaulicht, wie diese Messung durchgeführt wird.

$\begin{array}{c}\text{IHK.}=\frac{\text{Typischer Preis.}-\text{Einfacher gleitender Durchschnitt.}}{0..0.1.5.\times \text{Mittlere Abweichung.}}\end{array}$

wo: Typischer Preis. = Preis des Vermögenswerts an einem bestimmten Tag. im Zeitraum. Einfacher gleitender Durchschnitt. = arithmetisches Mittel des Vermögens. Preis über einen Zeitraum. Mittlere Abweichung. = Mittelwert der absoluten Abweichungen der. Preis des Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. \begin{aligned} &\text{CCI} = \frac { \text{Typischer Preis} - \text{Simple Moving Average} }{ 0,015 \times \text{Mean Deviation} } \\ &\textbf{wo:} \\ &\text{Typischer Preis} = \text{Preis des Vermögenswerts an einem bestimmten Tag} \\ &\text{im Zeitraum} \\ &\text{Einfacher gleitender Durchschnitt} = \text{arithmetischer Mittelwert von Vermögenswert} \\ &\text{Preis über einen Zeitraum} \\ &\text{Durchschnittliche Abweichung} = \text{Mittelwert der absoluten Abweichungen des} \\ &\text{Preis des Vermögenswerts über einen Zeitraum} \\ \end{ausgerichtet} ​IHK=0.015×Mittlere AbweichungTypischer Preis−Einfacher gleitender Durchschnitt​wo:Typischer Preis=Vermögenspreis an einem bestimmten Tagim ZeitraumEinfacher gleitender Durchschnitt=arithmetisches Mittel des VermögensPreis über einen ZeitraumMittlere Abweichung=Mittelwert der absoluten Abweichungen derPreis des Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum​

Voraussetzung für die Berechnung des IHK ist die Bestimmung von a Zeitintervall, das eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Genauigkeit der CCI spielt. Da versucht wird, einen Zyklus mithilfe von gleitenden Durchschnitten vorherzusagen, ist der Durchschnitt umso genauer, je besser die gleitenden Durchschnittsbeträge (gemittelte Tage) auf den Zyklus abgestimmt sind. Dies gilt für die meisten Oszillatoren. Obwohl die meisten Trader die Ursprünglich Einstellung von 20 als Zeitintervall für die CCI-Berechnung, ein genaueres Zeitintervall reduziert das Auftreten von falsche Signale. Hier sind vier einfache Schritte, um das optimale Intervall für die Berechnung zu bestimmen:

1. Öffnen Sie das Jahreschart der Aktie.
2. Suchen Sie zwei Hochs oder zwei Tiefs auf dem Chart.
3. Beachten Sie das Zeitintervall zwischen diesen beiden Hochs oder Tiefs (Zykluslänge).
4. Teilen Sie dieses Zeitintervall durch drei, um das optimale Zeitintervall für die Berechnung zu erhalten (1/3 des Zyklus).

Hier ist ein Beispiel für diese Methode, die auf die Oracle Corporation (ORCL):

Hier können wir sehen, dass ein Zyklus (von hoch zu hoch) im September beginnt. 11 und endet am Jan. 29. Dies entspricht etwa 140 Handelstagen, was, geteilt durch drei, ein Zeitintervall von etwa 47 ergibt.

Bewerbung der IHK

Seit ihrer Erfindung wurde die CCI-Berechnung als Indikator zu vielen Charting-Anwendungen hinzugefügt, wodurch (zum Glück) die Notwendigkeit entfällt, die Berechnungen manuell durchzuführen. Bei den meisten dieser Diagrammanwendungen müssen Sie lediglich das Zeitintervall eingeben, das Sie verwenden möchten.

Abbildung 2 zeigt ein Standard-CCI-Diagramm für Oracle:

Beachten Sie, dass der CCI tatsächlich wie jeder andere Oszillator aussieht und auf die gleiche Weise verwendet wird.

Hier sind die Grundregeln für die Auslegung der IHK:

Möglich Verkaufssignale:

• Der CCI kreuzt über 100 und hat eine Abwärtskurve begonnen.
• Es gibt Bären Abweichungen zwischen dem CCI und der tatsächlichen Preisbewegung, gekennzeichnet durch eine Abwärtsbewegung des CCI, während sich der Preis des Vermögenswerts weiter nach oben oder seitwärts bewegt.

Möglich Kaufsignale:

• Der CCI kreuzt unter -100 und hat eine Aufwärtskurve begonnen.
• Es besteht eine bullische Divergenz zwischen dem CCI und der tatsächlichen Preisbewegung, die durch eine Aufwärtsbewegung des CCI gekennzeichnet ist, während sich der Preis des Vermögenswerts weiterhin nach unten oder seitwärts bewegt.

Eine mögliche Ergänzung zur IHK ist der Einsatz von Candlestick-Muster (als Ergänzungen in den obigen Diagrammen dargestellt), was dabei helfen kann, genaue Hochs und Tiefs zu bestätigen die „Verkaufsperiode“ der CCI (Zeit, in der sie über 100 liegt) oder „Kaufperiode“ (Zeit, in der sie unter liegt) -100). Alle Preishandelsspannen sind flexibel, aber der CCI ist so konzipiert, dass er von Preisen profitiert, die die normalen Bewegungen überschritten haben und wahrscheinlich zurückschnellen. Händler könnten versuchen, ihre Bestände zu verkaufen oder gedeckte Anrufe wenn der CCI sehr hoch ist oder einen Zukauf tätigen, wenn der CCI sehr niedrig ist.

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf CCI

Es ist äußerst wichtig, wie bei vielen Handelsinstrumenten, den CCI mit andere Indikatoren. Drehpunkte funktionieren gut mit der IHK, weil beide Methoden versuchen, Wendepunkte zu finden. Einige Händler fügen auch gleitende Durchschnitte hinzu.

Wie jeder andere Momentum-Oszillator ist der CCI nicht dafür ausgelegt, als eigenständiges Werkzeug verwendet zu werden. Es kann effektiver sein, diesen Indikator durch ein anderes technisches Instrument zu ergänzen, wie z Preiskanal. Händler müssen auch ihre CCI-Eintritts- und Ausstiegsschwellen basierend auf den Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers; zum Beispiel ein Index börsengehandelter Fonds (ETF) ist traditionell weniger volatil als eine einzelne Aktienemission.

Die Quintessenz

Der Commodity Channel Index ist ein äußerst nützliches Instrument für Händler, um zyklische Kauf- und Verkaufspunkte zu bestimmen. Händler können dieses Tool am effektivsten nutzen, indem sie (a) ein genaues Zeitintervall berechnen und (b) es in Verbindung mit mehreren anderen Formen technischer Indikatoren verwenden.