Erstellen Sie in 7 einfachen Schritten ein profitables Handelsmodell

Ein Handelsmodell ist eine klar definierte, schrittweise regelbasierte Struktur zur Steuerung von Handelsaktivitäten. In diesem Artikel stellen wir das Grundkonzept von Handelsmodellen vor, erklären ihre Vorteile und geben Anweisungen, wie Sie Ihr eigenes Handelsmodell erstellen können.

Die Vorteile des Aufbaus eines Handelsmodells

Die Verwendung eines regelbasierten Handelsmodells bietet viele Vorteile:

• Modelle basieren auf bewährten Regeln. Dies hilft, menschliche Emotionen aus der Entscheidungsfindung zu entfernen.
• Modelle können leicht anhand historischer Daten getestet werden, um ihren Wert zu überprüfen, bevor Sie mit echtem Geld tauchen.
• Das modellbasierte Backtesting ermöglicht die Überprüfung der damit verbundenen Kosten, sodass der Händler das Gewinnpotenzial realistischer sehen kann. Ein theoretischer Gewinn von 2 USD mag attraktiv erscheinen, aber eine Maklergebühr von 2,50 USD ändert die Gleichung.
• Modelle können automatisiert werden, um mobile Warnungen, Popup-Nachrichten und Diagramme zu senden. Dies kann die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung und Aktion eliminieren. Mit einem Modell kann ein Trader problemlos 10 Aktien für einen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt verfolgen (
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  DMA) überqueren den gleitenden 15-Tage-Durchschnitt. Ohne eine solche Automatisierung kann es schwierig sein, auch nur einen Aktien-DMA manuell zu verfolgen.

So erstellen Sie Ihr eigenes Handelsmodell

Um ein Handelsmodell aufzubauen, benötigen Sie keine fortgeschrittenen Handelskenntnisse. Sie müssen jedoch verstehen, wie und warum sich die Preise bewegen (z. B. aufgrund von Weltereignissen), wo Gewinnchancen bestehen und wie Sie Chancen praktisch nutzen können. Anfänger und mäßig erfahrene Trader können sich zunächst mit einigen technischen Indikatoren vertraut machen. Diese bieten aussagekräftige Einblicke in Handelsmuster. Das Verständnis technischer Indikatoren wird Händlern auch helfen, Trends zu konzipieren und maßgeschneiderte Strategien und Änderungen an ihren Modellen vorzunehmen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den Handel basierend auf technischen Indikatoren.

Beispiel für eine einfache Handelsmodellstrategie

Nach dem Prinzip der Trendumkehr, gehen einige Trader davon aus, dass das, was nach unten geht, wieder steigen wird (und umgekehrt). Unter Verwendung der Annahme einer Trendumkehr als Strategie werden wir ein Handelsmodell aufbauen. In den folgenden Schritten werden wir eine Reihe von Schritten durchlaufen, um ein Handelsmodell zu erstellen und zu testen, ob es profitabel ist.

Flussdiagramm zum Aufbau eines Handelsmodells

1. Das Handelsmodell konzipieren

In diesem Schritt untersucht der Händler historische Aktienbewegungen, um Vorhersagetrends zu identifizieren und ein Konzept zu erstellen. Das Konzept kann das Ergebnis umfangreicher Datenanalysen sein oder eine Vermutung, die auf zufälligen Beobachtungen basiert.

Für diesen Artikel verwenden wir Trendumkehr, um die Strategie aufzubauen. Das anfängliche Konzept ist, dass, wenn eine Aktie im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um X Prozent fällt, in den nächsten Tagen eine Trendumkehr erwartet wird.

Sehen Sie sich von hier aus die Daten der Vergangenheit an und stellen Sie Fragen, um das Konzept zu verfeinern: Ist das Konzept wahr? Gilt dieses Konzept nur für einige ausgewählte Aktien mit hoher Volatilität oder passt es auf alle Aktien? Wie lange dauert die erwartete Trendumkehr (ein Tag, eine Woche oder ein Monat)? Was sollte als Untergrenze für den Einstieg in einen Trade festgelegt werden? Was ist das Zielgewinnniveau?

Ein anfängliches Konzept enthält normalerweise viele Unbekannte. Ein Trader braucht ein paar entscheidende Punkte oder Zahlen, um zu beginnen. Diese können auf bestimmten Annahmen beruhen. Diese Strategie kann beispielsweise auf mäßig volatile Aktien mit einem Beta Wert zwischen 2 und 3. Kaufen Sie, wenn die Aktie um 3% fällt und warten Sie die nächsten 15 Tage auf die Trendumkehr und erwarten Sie eine Rendite von 4%. Diese Zahlen basieren auf den Annahmen und Erfahrungen eines Händlers. Auch hier ist ein grundlegendes Verständnis von technischen Indikatoren wichtig.

2. Identifizieren Sie die Chancen

Identifizieren Sie in diesem Schritt die richtigen Gelegenheiten oder Aktien für den Handel. Dabei wird das Konzept anhand historischer Daten verifiziert. Im Beispielkonzept kaufen wir bei einem Rückgang von 3%. Wählen Sie zunächst Aktien mit hoher Volatilität für die Bewertung aus. Sie können historische Daten häufig gehandelter Aktien von Börsen-Websites oder Finanzportalen wie Yahoo! Finanzen. Berechnen Sie mithilfe von Tabellenkalkulationsformeln die prozentuale Veränderung zum Schlusskurs des Vortages, filtern Sie die Ergebnisse heraus, die den Kriterien entsprechen, und beobachten Sie das Muster für die folgenden Tage. Unten ist eine Beispieltabelle.

In diesem Beispiel fällt der Schlusskurs der Aktie an zwei Tagen (02.02.) unter 3%. 4 und Feb. 7). Eine sorgfältige Beobachtung der folgenden Tage wird zeigen, ob die Trendumkehr sichtbar ist oder nicht. Der Preis im Februar 5 Triebe bis zu 4,59 % Veränderung. Bis Februar 8 liegt die Veränderung mit 1,96% unter den Erwartungen.

Sind die Ergebnisse schlüssig? Nein. Eine Beobachtung entspricht der Erwartung des Konzepts (4% und mehr Änderung), während eine Beobachtung dies nicht tut.

Als nächstes müssen wir unser Konzept an mehr Datenpunkten und mehr Aktien weiter überprüfen. Führen Sie den Test für mehrere Aktien mit Tageskursen über mindestens fünf Jahre durch. Beobachten Sie, welche Aktien innerhalb einer definierten Duration positive Trendumkehrungen bewirken. Wenn die Anzahl der positiven Ergebnisse besser ist als die der negativen, fahren Sie mit dem Konzept fort. Wenn nicht, optimieren Sie das Konzept und testen Sie es erneut oder verwerfen Sie es vollständig und kehren Sie zu Schritt 1 zurück.

3. Entwickeln Sie das Handelsmodell

In dieser Phase verfeinern wir das Handelsmodell und führen notwendige Variationen basierend auf den Bewertungsergebnissen des Konzepts ein. Wir überprüfen weiterhin große Datensätze und beobachten weitere Variationen. Verbessert sich das Strategieergebnis, wenn wir bestimmte Wochentage berücksichtigen? Führt beispielsweise der Aktienkurs, der an einem Freitag um 3% fällt, zu einem kumulierten Anstieg von 5% oder mehr innerhalb der nächsten Woche? Verbessert sich das Ergebnis, wenn wir Aktien mit hoher Volatilität mit Betawerten über 4 nehmen?

Wir können diese Anpassungen überprüfen, unabhängig davon, ob das ursprüngliche Konzept positive Ergebnisse zeigt oder nicht. Sie können mehrere Muster weiter erkunden. In dieser Phase können Sie auch Computerprogrammierung verwenden, um profitable Trends zu erkennen, indem Sie Algorithmen und Computerprogramme die Daten analysieren lassen. Insgesamt besteht das Ziel darin, die positiven Ergebnisse unserer Strategie zu verbessern und zu mehr Profitabilität zu führen.

Einige Händler bleiben in dieser Phase stecken und analysieren endlos große Datensätze mit leichten Variationen der Parameter. Es gibt kein perfektes Handelsmodell. Denken Sie daran, beim Testen eine Grenze zu ziehen und eine Entscheidung zu treffen.

4. Führen Sie eine Praxisstudie durch

Unser Modell sieht jetzt super aus. Es zeigt einen positiven Gewinn für die meisten Trades (z. B. 70 % Gewinne von 2 $ und 30 % Verluste von 1 $). Wir kommen zu dem Schluss, dass wir für alle 10 Trades einen stattlichen Gewinn von 11 USD (7 * 2 - 3 * 1 USD) erzielen können.

Diese Phase erfordert eine praktische Studie, die auf den folgenden Punkten basieren kann:

• Lässt der Brokerage-Cost-per-Trade genügend Spielraum für Gewinne?
• Ich muss vielleicht bis zu 20 Trades von jeweils 500 $ machen, um einen Gewinn zu erzielen, aber mein verfügbares Kapital beträgt nur 8.000 $. Berücksichtigt mein Handelsmodell Kapitalgrenzen?
• Wie oft kann ich handeln? Zeigt das Modell zu häufige Trades über meinem verfügbaren Kapital, oder halten zu wenige Trades die Gewinne sehr niedrig?
• Stimmt das theoretische Ergebnis mit den notwendigen Vorschriften überein? Sind Leerverkäufe oder langlaufende Optionsgeschäfte erforderlich, die möglicherweise verboten sind, oder das Halten von gleichzeitigen Kauf- und Verkaufspositionen, die möglicherweise ebenfalls nicht zulässig sind?

5. Live gehen oder aufgeben und zu einem neuen Modell wechseln

Treffen Sie eine Entscheidung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der obigen Tests, Analyse und Anpassung. Gehen Sie live, indem Sie echtes Geld mit dem Handelsmodell investieren oder verlassen Sie das Modell und beginnen Sie erneut mit Schritt 1.

Denken Sie daran, sobald Sie mit echtem Geld live gehen, ist es wichtig, das Ergebnis weiterhin zu verfolgen, zu analysieren und zu bewerten, insbesondere am Anfang.

6. Seien Sie auf Fehler und Neustarts vorbereitet

Der Handel erfordert ständige Aufmerksamkeit und Verbesserungen der Strategie. Auch wenn Ihr Handelsmodell seit Jahren konsequent Geld verdient, können sich die Marktentwicklungen jederzeit ändern. Seien Sie auf Misserfolge und Verluste vorbereitet. Seien Sie offen für weitere Anpassungen und Verbesserungen. Seien Sie bereit, das Modell zu verwerfen und zu einem neuen überzugehen, wenn Sie Geld verlieren und keine Anpassungen mehr finden.

7. Stellen Sie das Risikomanagement sicher, indem Sie Was-wäre-wenn-Szenarien einbauen

Es kann möglicherweise nicht aufgenommen werden Risikomanagement in ausgewählten Handelsmodellen abhängig von den gewählten Strategien, aber es ist ratsam, einen Backup-Plan zu haben, wenn die Dinge nicht wie erwartet zu laufen scheinen. Was ist, wenn Sie die Aktie kaufen, die um 3% gefallen ist, aber im nächsten Monat keine Trendumkehr zeigt? Sollten Sie diese Aktie mit begrenztem Verlust abstoßen oder an dieser Position festhalten? Was ist bei einer Kapitalmaßnahme wie a. zu tun? rechtliches Problem?

Die Quintessenz

Hunderte von etablierten Handelskonzepten existieren und wachsen täglich mit den Anpassungen neuer Trader. Um ein Handelsmodell erfolgreich aufzubauen, muss der Trader über Disziplin, Wissen, Ausdauer und eine faire Risikobewertung verfügen. Eine der größten Herausforderungen ergibt sich aus der emotionalen Bindung des Traders an eine selbst entwickelte Handelsstrategie. Ein solches blindes Vertrauen in das Modell kann zu steigenden Verlusten führen. Beim modellbasierten Trading geht es um emotionale Distanz. Löschen Sie das Modell, wenn es fehlschlägt, und entwickeln Sie ein neues, auch wenn es mit begrenztem Verlust und zeitlicher Verzögerung auftritt. Beim Trading geht es um Rentabilität, und die Verlustaversion ist in die regelbasierten Handelsmodelle integriert.