Διακύμανση στο Excel: Πώς να υπολογίσετε
Διαφορά είναι μια μέτρηση της απόδοσης μεταξύ των αριθμών σε ένα σύνολο δεδομένων. Η διακύμανση μετρά πόσο απέχει κάθε αριθμός στο σύνολο από το σημαίνω.
Χρησιμοποιώντας ένα γράφημα συνόλου δεδομένων, μπορούμε να παρατηρήσουμε ποια είναι η γραμμική σχέση των διαφόρων σημείων δεδομένων ή αριθμών. Το κάνουμε αυτό σχεδιάζοντας το α οπισθοδρόμηση γραμμή, η οποία προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την απόσταση οποιουδήποτε μεμονωμένου σημείου δεδομένων από την ίδια τη γραμμή. Στο παρακάτω διάγραμμα, τα σημεία δεδομένων είναι οι μπλε κουκκίδες, η πορτοκαλί γραμμή είναι η γραμμή παλινδρόμησης και τα κόκκινα βέλη είναι η απόσταση από τα παρατηρούμενα δεδομένα και η γραμμή παλινδρόμησης.
Όταν υπολογίζουμε μια διακύμανση, ρωτάμε, δεδομένης της σχέσης όλων αυτών των σημείων δεδομένων, πόση απόσταση αναμένουμε Επόμενο σημείο δεδομένων; Αυτή η "απόσταση" ονομάζεται όρος σφάλματος, και μετράει η διακύμανση.
Από μόνη της, η διακύμανση δεν είναι συχνά χρήσιμη επειδή δεν έχει μονάδα, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μέτρηση και τη σύγκριση. Ωστόσο, η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης είναι η
τυπική απόκλιση, και αυτό είναι και πρακτικό ως μέτρηση.Υπολογισμός της απόκλισης στο Excel
Ο υπολογισμός της διακύμανσης στο Excel είναι εύκολος εάν έχετε ήδη εισαγάγει το σύνολο δεδομένων στο λογισμικό. Στο παρακάτω παράδειγμα, θα υπολογίσουμε τη διακύμανση των 20 ημερών ημερησίως επιστρέφει στο ιδιαίτερα δημοφιλές ανταλλασσόμενο κεφάλαιο (ETF) που ονομάζεται SPY, η οποία επενδύει στην S&P 500.
- Ο τύπος είναι = VAR.S (επιλέξτε δεδομένα)
Ο λόγος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το VAR.S και όχι το VAR.P (που είναι ένας άλλος τύπος που προσφέρεται) είναι ότι συχνά δεν έχετε ολόκληρο τον πληθυσμό δεδομένων για μέτρηση. Για παράδειγμα, αν είχαμε όλες τις επιστροφές στην ιστορία του SPY ETF στον πίνακά μας, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον πληθυσμό μέτρησης VAR.P, αλλά δεδομένου ότι μετράμε μόνο τις τελευταίες 20 ημέρες για να επεξηγήσουμε την έννοια, θα χρησιμοποιήσουμε VAR.S.
Όπως μπορείτε να δείτε, η υπολογισμένη τιμή διακύμανσης του .000018674 μας λέει λίγα για το σύνολο δεδομένων, από μόνη της. Αν προχωρήσουμε στην τετραγωνική ρίζα αυτής της τιμής για να λάβουμε την τυπική απόκλιση των αποδόσεων, αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο.