Kairin suhteellinen indeksi (KRI) Määritelmä ja esimerkki
Mikä on Kairin suhteellinen indeksi (KRI)?
Kairin suhteellinen indeksi on mittari, jonka avulla kauppiaat osoittavat, milloin on aika ostaa tai myydä omaisuuserä. Se mittaa hinnan poikkeaman yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) kyseisen omaisuuserän hinnasta tietyn ajan, tyypillisesti 10–20 päivän aikana.
Jos omaisuuserän hinta on paljon korkeampi kuin hyödykkeen SMA valitulla ajanjaksolla, suhteellinen Kairi -indeksi suosii myyntiä. Jos omaisuuserän hinta on paljon alhaisempi kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo, indeksi suosii omaisuuden ostamista.
Avain takeaways
- Kairin suhteellinen indeksi mittaa sulkemishintojen ja yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA) välisen etäisyyden.
- Äärimmäistä lukemista KRI: ssä pidetään osto- ja myyntisignaaleina.
- Äärimmäiset lukemat vaihtelevat omaisuuserittäin, ja epävakaammat omaisuuserät saavuttavat paljon korkeammat ja matalammat ääripisteet kuin rauhoittavat omaisuuserät.
- KRI ei ole tarkka ajoitussignaali, ja siksi se tulisi yhdistää muihin analyysimuotoihin kauppasignaalien tuottamiseksi.
Kairin suhteellinen indeksi (KRI)
Kairin suhteellisen indeksin (KRI) laskeminen
- Laske yksinkertainen liukuva keskiarvo käyttäen viimeisimpiä sulkemishintoja tietyn ajanjakson ajan, kuten 10 (n).
- Vähennä n-jakson SMA viimeisimmästä sulkuhinnasta.
- Jaa tulos SMA: lla.
- Kerro 100: lla.
- Toista prosessi jokaisen jakson päätyttyä.
Mitä Kairin suhteellinen indeksi kertoo sinulle?
Suhteellinen Kairi -indeksi on japanilaisen sijoittajan keksimä. Se tuli laajaan käyttöön 1900 -luvun puolivälissä, mutta 1970 -luvulle mennessä se oli korvattu kehittyneemmillä mittareilla, kuten Suhteellinen voimaindeksi (RSI).
KRI mittaa, kuinka kaukana hinta on sen liukuvasta keskiarvosta. Paljon liikkuvilla varoilla on yleensä suurempia arvoja kuin varoilla, jotka eivät liiku paljon. Esimerkiksi SPDR S&P 500 ETF: n (SPY) erittäin alhainen lukema on välillä -7 ja -15 ja korkea luku on 4-10 ylösalaisin.
Haihtuvan osakkeen ääriarvot voivat olla -40 tai +50. Siksi, kun indikaattoria sovelletaan osakkeeseen tai muuhun omaisuuserään, huomioi indikaattorin aikaisemmat äärimmäiset tasot kyseisellä omaisuuserällä. Näillä aloilla indikaattoria on seurattava tulevaisuudessa.
Kun indikaattori laskee kyseisen omaisuuserän erittäin alhaiselle lukemalle, indikaattori sanoo, että hinta on ylimyyty ja voisi pompata. Harkitse vahvistuksen odottamista, kuten hinnan tosiasiallinen nousu ennen ostamista.
Kun indikaattori nousee erittäin korkealle kyseiselle omaisuuserälle, indikaattori sanoo, että hinta on yliostettu ja voi kieltäytyä. Harkitse vahvistuksen odottamista ennen myyntiä, kuten hinnan alkua.
Esimerkki Kairi -suhteellisen indeksin (KRI) käyttämisestä
Alla olevassa kaaviossa KRI lisätään Apple Inc: ään. (AAPL) viikoittainen kaavio.
Yli seitsemän vuoden aikana äärimmäiset lukemat ylösalaisin ovat tyypillisesti olleet 15 tai enemmän. Erittäin alhaiset lukemat ovat olleet alle -10.
Jotkut näistä ääripäistä on merkitty kaavion pystyviivoilla, vihreät viivat osoittavat KRI -ostosignaaleja ja punaiset viivat KRI -myyntisignaaleja.
Vaikka jotkut näistä kaupoista olisivat onnistuneet, lähinnä siksi, että Apple oli yleisessä nousutrendissä aikana ajanjakson aikana, monet signaalit olisivat johtaneet huonoihin tulo- ja poistumispisteisiin, jos KRI: tä olisi käytetty oma. Useita ostosignaaleja tapahtui, kun Applen hinta oli edelleen laskussa. Useita myyntipisteitä tapahtui liian aikaisin, koska hinta nousee edelleen.
Odotettaessa vahvistusta hinnan muutokselle, kun KRI oli saavuttanut ääripään, olisi auttanut estämään joitakin näistä varhaisista tuloista ja poistumisista.
Ero Kairin suhteellisen indeksin (KRI) ja MACD: n välillä
KRI mittaa sulkemishintojen etäisyyden SMA: han. The Liukuva keskimääräinen lähentymisero (MACD) mittaa kahden eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon välistä etäisyyttä. Signaalilinja levitetään sitten tyypillisesti MACD: hen kauppasignaalien luomiseksi.
Kairin suhteellisen indeksin käytön rajoitukset
KRI seuraa, kuinka kaukana omaisuuserä on sen liukuvasta keskiarvosta. Äärimmäisiä lukemia pidetään myynti- tai ostosignaaleina, mutta käyttäjien on myös huomattava, että mitä äärimmäisempi lukema, sitä voimakkaampi suuntaus on. Hintojen on oltava nopeita ja kovia, jotta ne voivat siirtyä pois liukuvasta keskiarvosta. Siksi nopeasti nousevien markkinoiden oikaiseminen tai nopeasti laskevien markkinoiden ostaminen voi olla kuin tavarajunan eteen astumista.
On järkevää odottaa muuta todentamista, että hinta todella kääntyy, kun Kairi -indikaattori saavuttaa äärimmäisen tason. Kaupat voivat käyttää muita teknisiä indikaattoreita tai hintatoimenpide osoittamaan hinnan kääntyvän.
KRI voi kääntyä alemmaksi tai korkeammaksi ilman, että omaisuuserän hinta laskee tai nousee. Tämä voi tapahtua, koska hinnan ja SMA: n välinen etäisyys kaventuu, mutta hinta voi silti jatkua nykyiseen suuntaan.
Yksinkertainen liukuva keskiarvo on KRI -indikaattorin pääkomponentti. Keskiarvot ovat luonteeltaan historiallisia, eivätkä ne välttämättä anna tietoa siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
