A legjobb VIX ETF -ek 2021 harmadik negyedévében

A volatilitás 2008 márciusában a legmagasabb szintre emelkedett tavaly márciusban a koronavírus -járvány és annak a világ- és amerikai gazdaságra gyakorolt ​​drámai hatása miatt. Azóta mérséklődött, de viszonylag magas marad a járvány előtti időszakhoz képest. Sok befektető igyekezett profitálni a vad piaci ingadozásokból volatilitási ETF -ek, közülük sokan kapcsolódnak a Chicago Board Options Exchange Market volatilitási index (VIX). A VIX egy valós idejű index, amely a S&P 500 áraiból származtatott 30 napos előretekintő volatilitás elvárását tükrözi. index opciók. A piaci kockázatot és a befektetői hangulatot méri, és közismert nevén "félelemindex".

A VIX -be nem lehet közvetlenül befektetni, de a kifinomult befektetők a VIX ETF -ekkel nyomon követhetik a piaci volatilitást a VIX határidős szerződések birtokában. Ezeknek az alapoknak az ára emelkedni és csökkenni fog a volatilitás mellett, de eltérő ütemben, attól függően, hogy hogyan készülnek. Ezeket az ETF-eket általában viszonylag rövid ideig tartják, hogy kihasználják a volatilitás gyors változásait, szemben a hosszú távú részekkel,

vétel-tartás befektetési stratégia. Ezek nagyon összetett pénzügyi eszközök, és nem kezdő befektetőknek szólnak.

Négy VIX ETF kereskedik az Egyesült Államokban, kivéve az inverz és tőkeáttételes alapokat. Van egy másik VIX ETF, az úgynevezett Simplify Volatility Premium ETF (SVOL), de csak május 12 -én kezdte meg a kereskedést, és így nem rendelkezik elegendő történelmi hozamadattal ahhoz, hogy felkerüljön a listára. A VIX több mint 41,4% -kal csökkent a 12 hónappal ezelőtti drámaian megemelkedett szintről. Az S&P 500 teljes hozama ugyanebben az egy év alatt 41,0%, 2021. május 28-án. Míg a kifinomult befektetők hajlamosak nagyon rövid távon kereskedni a VIX ETF-ekkel, a legjobban teljesítő VIX ETF éves szinten az iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN (XVZ). Az alábbiakban megvizsgáljuk a 3 legjobb VIX ETF -et. Az alábbi számok minden ETF esetében 2021. június 1 -jén vannak.

• Teljesítmény 1 év alatt: 2,1%
• Kiadási arány: 0,95%
• Éves osztalékhozam: N/A
• 3 hónapos átlagos napi mennyiség: 3629
• Kezelés alatt álló eszközök: 12,9 millió dollár
• Kezdés dátuma: aug. 17, 2011
• Kibocsátó: Barclays Capital

Az XVZ tőzsdén jegyzett szerkezetű (ETN), amely fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely nem fizet kamatot, és részvényszerű jellemzőkkel rendelkezik. Az alap célja az S&P 500 Dynamic VIX Futures Total Return Index kitettségének biztosítása pozitívan reagáljon a piaci volatilitás növekedésére, és csökkentse a kapcsolódó befektetések tekercsköltségét jövő implikált volatilitás. Az XVZ kifinomult befektetőknek szól, akik rövidebb idejű tétet szeretnének kötni a volatilitásra, és nem a legjobb eszköz egy hosszú távú vételi és tartási portfólióhoz. Az alap a VIX -be fektet határidős szerződések a volatilitásnak való kitettség biztosítása érdekében.

• Teljesítmény 1 év alatt: -18,8%
• Kiadási arány: 0,89%
• Éves osztalékhozam: N/A
• 3 hónapos átlagos napi mennyiség: 18 726
• Kezelés alatt álló eszközök: 38,1 millió dollár
• Kezdés dátuma: jan. 17, 2018
• Kibocsátó: Barclays Capital

A VXZ ETN -ként is felépül. Nyomon követi az S&P 500 VIX középtávú határidős határidős index összesített hozamát, amely a negyedik negyedik, napi gördülő hosszú pozíciót teszi ki. ötödik, hatodik és hetedik hónapos VIX határidős szerződések, és tükrözi a piaci szereplők véleményét a VIX index jövőbeli irányáról. Mivel az alap hosszabb lejáratú határidős szerződésekből áll, valószínűleg alacsonyabb lesz korreláció a VIX spot -tal. De még mindig csak kifinomult, rövid távú befektetőknek szánják. ETN -ként a VXZ kerüli követési hiba de kiszolgáltathatja a befektetőket hitel kockázat.

• Teljesítmény 1 év alatt: -19,4%
• Kiadási arány: 0,85%
• Éves osztalékhozam: N/A
• 3 hónapos átlagos napi mennyiség: 88 131
• Kezelés alatt álló eszközök: 94,9 millió dollár
• Kezdés dátuma: jan. 4, 2011
• Kibocsátó: ProShares

A VIXM a áruállomány, a magánbefektetések egy fajtája, amely egyesíti a befektetési hozzájárulásokat az áruk határidős ügyleteihez és opcióihoz. Az alap követi az S&P 500 VIX középtávú határidős határidős indexet, amely a havi VIX határidős szerződések portfóliójának hozamát méri, amelynek súlyozott átlaga öt hónap lejáratig. A VIXM rendelkezik CBOE VIX határidős szerződésekkel annak érdekében, hogy az S&P 500 várható volatilitásának növekedése alapján hozamokat nyújtson a befektetőknek. Ez az ETF viszonylag hosszabb lejáratú határidős szerződésekkel rendelkezik. Az alap nem követi a VIX -et, és elvárható, hogy a félelemmérőtől eltérően teljesítsen. Kifinomult, rövid távú befektetési távlattal rendelkező befektetőknek készült, akik napi szinten tudják nyomon követni befektetéseiket.

Az itt kifejtett megjegyzések, vélemények és elemzések csak tájékoztató jellegűek, nem szabad figyelembe vett egyedi befektetési tanácsokat vagy ajánlásokat bármely értékpapírba történő befektetéshez vagy bármilyen befektetés elfogadásához stratégia. Bár úgy gondoljuk, hogy az itt közölt információk megbízhatóak, nem garantáljuk azok pontosságát vagy teljességét. A tartalmunkban leírt nézetek és stratégiák nem minden befektető számára alkalmasak. Mivel a piaci és gazdasági feltételek gyors változásoknak vannak kitéve, minden megjegyzés, vélemény és a tartalmunkban található elemzések a közzététel időpontjában jelennek meg, és anélkül is változhatnak értesítés. Az anyag nem szolgál minden ország, régió, piac, iparág, beruházás vagy stratégia lényeges tényének teljes elemzésére.