Felügyeleti tőkeértékelési program (SCAP) Meghatározás
Mi volt a felügyeleti tőkeértékelési program (SCAP)?
A felügyeleti tőkeértékelési program (SCAP) Amerika legnagyobb bankjainak pénzügyi stressztesztje volt, amelyet a USA központi bankja csak egyszer, a közepén pénzügyi válság 2008-2009 között.
A teszt annak értékelése volt tőkepufferek 2009 tavaszán vállalt amerikai bankintézetek. Célja volt a nemzet 19 legnagyobb pénzügyi intézményének pénzügyi erejének mérése.
A pénzügyi válság súlyosan elhagyott sok bankot és intézményt alultőkésített, és a stressztesztek célja annak bemutatása volt, hogy a bankszektor mennyire képes ellenállni egy jelentős gazdasági visszaesés hatásának.
Kulcsos elvitel
- A felügyeleti tőkeértékelési program (SCAP) Amerika legnagyobb bankjainak pénzügyi stressztesztje volt.
- Az SCAP tesztet csak egyszer végezték el, a 2008–2009 -es pénzügyi válság közepette.
- A teszt azt mérte, hogy Amerika legnagyobb bankjai képesek ellenállni egy másik szélsőséges, de feltételezett jövőbeli válságnak.
- A szövetségi bankfelügyelők megpróbálták meghatározni, hogy ezen intézmények mindegyike rendelkezik -e elegendő készpénzpufferrel ahhoz, hogy ellenálljon a veszteségeknek, miközben továbbra is biztosítja az ügyfelek számára a hitelhez való hozzáférést.
- A 19 "túl nagy ahhoz, hogy csődbe jusson" bankok közül tíznél találtak elégtelen tőkét egy újabb válság kezelésére.
Hogyan működött a felügyeleti tőkeértékelési program (SCAP)
A stresszteszteket csak a 100 milliárd dollárt meghaladó vagyonnal rendelkező bankintézeteken végezték. Ezek lényegében azok a bankok voltak, amelyeket a Fed "túl nagynak ítélt a kudarchoz".
A szövetségi bankfelügyelők megpróbálták meghatározni, hogy ezen intézmények mindegyike rendelkezik -e elegendő készpénzpufferrel ahhoz, hogy ellenálljon a veszteségeknek, miközben továbbra is biztosítja az ügyfelek számára a hitelhez való hozzáférést. A stresszteszt egy alap forgatókönyvet használt az egyes intézmények mérésére Tier 1 közös tőke vagy elérhető készpénztartalékok. Az intézmények teljesítményét egy hipotetikus és szélsőséges forgatókönyv, egyfajta legrosszabb forgatókönyv alapján is tesztelték.
A bankok az öt fokozat bármelyikét kaphatják:
- Jól tőkésített
- Megfelelően nagybetűs
- Tőkésítetlen
- Jelentősen alultőkésített
- Kritikusan alultőkésített
A stressztesztek egy sor forgatókönyvben tesztelték a bankok feltételezett teljesítményét, amelyek közül néhány rosszabb volt, mint mások. Például egy stresszteszt megkérdezheti, mi lenne, ha a következők egyidejűleg történnének: 10% -os munkanélküliségi ráta, 20% -os esés a részvénypiacon és 40% -os lakásárak országszerte. Mindegyik bankot arra utasították, hogy a tervezett kilenc negyedévét használja fel annak megállapítására, hogy elegendő tőkével rendelkezik -e ahhoz, hogy túlélje a szimulált válságot.
Az SCAP teszt eredményei
Amikor a tesztelés befejeződött, a végső eredmények azt mutatták, hogy a 19 vizsgált bank közül 10 -nek nem volt elegendő tőkéje ahhoz, hogy kielégítse üzleti szükségleteit egy pénzügyi válság idején.
Mindazonáltal minden tesztelt bank megfelelt a törvényben előírt tőkekövetelményeknek. A Fed nyilvánosságra hozta a stresszteszteken átesett bankok eredményeit. A stresszteszteken megbukó bankok rosszul jutottak a nyilvánossághoz.
A tesztek összességében segítettek azonosítani a bankszektoron belüli gazdasági katasztrófák esetleges fenyegető veszélyeit. Az eredmények nyomást gyakoroltak a bankokra, hogy újabb pénzügyi válság esetén tartsák kéznél a magasabb tartalékokat.
