A legjobb (és csak) inverz VIX ETF 2021 harmadik negyedévében
Fordított VIX tőzsdei alapok (ETF -ek) egyszerű befektetési lehetőséget kínálnak a befektetőknek a piaci volatilitás jövőbeli iránya ellen. A Chicago Board Opciók Tőzsdei volatilitási index (VIX), más néven a piac "félelemmérője", a volatilitás legszélesebb körben használt benchmarkja. Az inverz VIX ETF -ek összetett pénzügyi stratégiákat alkalmaznak annak érdekében, hogy a VIX -el ellentétes irányba mozogjanak. A növekvő gazdasági bizonytalanság a befektetői hangulat negatívvá válását okozhatja, ez pedig növekvő volatilitáshoz vezethet. Amikor a volatilitás emelkedik, az inverz VIX ETF -ek ára csökken. De amikor a bizonytalanság alábbhagy és az optimizmus visszatér, a volatilitás csökken, és ez az inverz VIX ETF -ek értéknövekedését okozhatja.
Kulcsos elvitel
- A legjobb (és egyetlen) inverz VIX ETF az SVXY.
- A VIX jelentősen csökkent az elmúlt évben, de továbbra is magasabb szinten van, mint a COVID-19 világjárvány kezdete előtti hónapokban.
- Az SVXY határidős ügyleteket használ a VIX rövid expozíciójának biztosítására.
Az inverz VIX ETF -eket főként kifinomult kereskedők használják egy szélesebb portfólió részeként, amely más, magas technikai színvonalú kereskedelmet is magában foglal. Fontos megjegyezni, hogy ezek rendkívül összetett eszközök, egyedi kockázatokkal. Nagyon rövid távú befektetőknek szólnak, és nem használhatók a vétel-tartás stratégia. A befektetők bölcsek lennének, ha alaposan megfontolnák a sajátjukat kockázati tolerancia és kockázati képesség mielőtt mérlegelné, hogy kereskedjen -e ilyen értékpapírokkal.
Az inverz ETF-ek kockázatosabb befektetések lehetnek, mint a nem inverz ETF-ek, mert csak a referenciaértékük egynapos hozamának fordítottját érik el. Nem számíthat arra, hogy ezt hosszabb távú hozamok esetén teszik. Például egy fordított ETF 1% -ot hozhat vissza azon a napon, amikor a referenciamutatója -1% -kal esik, de nem szabad azt várnia, hogy 10% -ot hoz vissza egy év múlva, amikor a benchmark -10% -ot esik. További részletekért tekintse meg ezt SEC riasztás.
Csak egy fordított volatilitású ETF kereskedik az Egyesült Államokban: a ProShares Short VIX Short-Term Futures (SVXY). A VIX 38,2% -kal esett vissza a tavaly év elején elért magas szinthez képest, de továbbra is emelkedett a COVID-19 világjárvány és a kapcsolódó gazdasági zavarok miatti bizonytalanság közepette. Az SVXY esetében nincs referenciaérték, mivel napi szinten célozza meg a befektetési eredményeket, és nem hosszú távú tartásra szolgál. De a szélesebb részvénypiacra hivatkozva, az S&P 500 47,8% -kal emelkedett ugyanebben az időszakban, 2021. május 17 -én. Az alábbiakban közelebbről megvizsgáljuk az SVXY -t. Az alábbi számok 2021. május 18 -án vannak.
A tőkeáttételes ETF-ek kockázatosabb befektetések lehetnek, mint a nem tőkeáttételes ETF-ek, mivel naponta reagálnak rájuk az általuk képviselt mögöttes értékpapírok mozgása, és a veszteségek felerősödhetnek a kedvezőtlen ár során mozog. Ezenkívül a tőkeáttételes ETF-eket úgy tervezték, hogy elérjék szorzójukat egynapos hozamok esetén, de nem szabad azt várni, hogy hosszabb távú hozamok esetén is ezt teszik. Például egy 2x ETF 2% -ot hozhat vissza azon a napon, amikor a benchmark 1% -kal emelkedik, de nem szabad azt várnia, hogy 20% -ot hoz vissza egy év múlva, amikor a benchmark 10% -kal emelkedik. További részletekért tekintse meg ezt SEC riasztás.
- Teljesítmény 1 év alatt: 47,9%
- Kiadási arány: 1,38%
- Éves osztalékhozam: N/A
- 3 hónapos átlagos napi mennyiség: 5 171 732
- Kezelés alatt álló eszközök: 544,8 millió dollár
- Kezdés dátuma: okt. 3, 2011
- Kibocsátó: ProShares
Az SVXY a áruállomány, a magánbefektetések egy fajtája, amely egyesíti a befektetési hozzájárulásokat az áruk határidős ügyleteihez és opcióihoz. Az inverz volatilitási befektetések összetettségének része, hogy a VIX -et nem lehet közvetlenül megvásárolni vagy eladni. Ehelyett az inverz VIX ETF -eknek kell rövid a VIX közvetve. Az SVXY esetében ez a VIX rövidre zárásával történik határidős szerződések. Ennek során az alap kezelőinek célja, hogy napi hozamot érjenek el a díjak és költségek előtt, amelyek egyenlőek az S&P 500 VIX rövid távú határidős index napi teljesítményének -0,5 -szeresével. Az alap napi visszaállítási funkciót tart fenn, ami a hozamok összevonásához vezet, ha több tartási időszak alatt tartják. Ezért rövid távú kereskedési eszközként szolgál, amelyet kifinomult befektetők használnak, magas kockázattoleranciával, nem pedig hosszú távú vételi és tartási stratégia részeként.
Az itt kifejtett megjegyzések, vélemények és elemzések csak tájékoztató jellegűek, nem szabad egyedi befektetési tanácsokat vagy ajánlásokat fontol meg bármilyen értékpapírba történő befektetés vagy bármilyen befektetés elfogadása érdekében stratégia. Bár úgy gondoljuk, hogy az itt közölt információk megbízhatóak, nem garantáljuk azok pontosságát vagy teljességét. A tartalmunkban leírt nézetek és stratégiák nem minden befektető számára alkalmasak. Mivel a piaci és gazdasági feltételek gyors változásoknak vannak kitéve, minden megjegyzés, vélemény és a tartalmunkban található elemzések a közzététel időpontjában jelennek meg, és anélkül is változhatnak értesítés. Az anyag nem szolgál minden ország, régió, piac, iparág, beruházás vagy stratégia lényeges tényének teljes elemzésére.