Hogyan olvashatok és értelmezhetek egy sztochasztikus oszcillátort?

Fejlesztette: George C. Lane az 1950 -es években, a sztochasztikus oszcillátor egyike azoknak a lendületes mutatóknak, amelyeket az elemzők és a kereskedők használnak a lehetséges visszafordulások előrejelzésére. Az ár vagy a mennyiség mérése helyett a sztochasztikus oszcillátor összehasonlítja a legutóbbi záróárat az adott időszak tartományához. A standard időszak 14 nap, bár ez beállítható az adott elemzési igényeknek megfelelően. A sztochasztikus oszcillátort úgy számítják ki, hogy az aktuális záróárból kivonják az időszak legalacsonyabb értékét, elosztják az időszak teljes tartományával, és megszorozzák 100 -zal. Például, ha a 14 napos csúcs 150, a legalacsonyabb 125 és az aktuális zárás 145, akkor az aktuális munkamenet értéke (145-125)/(150-125)*100 vagy 80 lesz. A sztochasztikus oszcillátor az aktuális árat a tartományhoz viszonyítva az idő múlásával tükrözi azt az következetességet, amellyel az ár a legutóbbi magas vagy alacsony közelében zár.

A sztochasztikus oszcillátor tartományhoz kötött, vagyis mindig 0 és 100 között van. Ez hasznos mutatóvá teszi

túlvásárolt és túladott feltételek. Hagyományosan a 80 feletti értékeket a túlvásárolt tartományban, a 20 alatti értékeket pedig túladottnak tekintik. Ezek azonban nem mindig jelzik a közelgő fordulatot; a nagyon erős trendek hosszú ideig fenntarthatják a túlvásárolt vagy túladott feltételeket. Ehelyett a kereskedőknek meg kell vizsgálniuk a sztochasztikus oszcillátor változásait, hogy nyomokat találjanak a jövőbeli trendváltásokról.

A sztochasztikus oszcillátor diagram általában két sorból áll: az egyik az oszcillátor tényleges értékét tükrözi minden egyes munkamenethez, a másik pedig a háromnapos egyszerű mozgóátlagát. Mert azt gondolják, hogy az ár következik lendület, e két vonal metszéspontját jelzésnek tekintik, hogy a megfordulás folyamatban lehet, mivel ez nagy lendületeltolódást jelez napról napra.

A sztochasztikus oszcillátor és a trendi árfolyamok közötti eltérést szintén fontos megfordítási jelnek tekintik. Például, ha a medve trend új alacsonyabb mélypontot ér el, de az oszcillátor magasabb mélypontot nyomtat, akkor ez azt jelzi, hogy a medvék kimerítik lendületüket, és egy bullish fordulat készül.