銀行審査とはどういう意味ですか？

銀行の定期考とは何ですか？

銀行の検査は、の財政状態と回復力の評価です。 銀行. 銀行の審査は、主に銀行の強さに関係しています バランスシート. ただし、そのレビューも含まれています 企業コンプライアンス と 内部統制.

米国では、国立銀行の審査は、 通貨監督庁（OCC）、国営銀行の審査は、 連邦預金保険公社（FDIC）. 銀行持株会社の場合、審査は 連邦準備金.

銀行試験の仕組み

銀行の審査を実施するプロセスは、いわゆる CAMELS評価システム、これは、6つの主要な審査分野の概要を示す頭字語です。 これらは、銀行の自己資本比率、資産の質、管理、収益、流動性、およびシステミックリスクに対する感応度の調査で構成されています。

これらの6つの特性に基づいて、銀行には1から5のスケールで評価が割り当てられます。 各銀行は、全体的な結果とともに、カテゴリごとに個別の評価を受け取ります。 スコア1は非常に肯定的な結果を示し、5は非常に弱い結果を示します。 銀行が全体的なレビューで4または5を獲得した場合、銀行は特別なウォッチリストに入れられ、 規制当局.

自己資本比率の基準は、銀行の ティア1とティア2の資本、およびこれらの資金がストレス条件下での銀行業務をサポートするのに十分であるかどうか。 同様に、資産の質の状態は、銀行のローンポートフォリオが十分に分散されているかどうか、その損失引当金が業界の基準に沿っているかどうかなどの質問に関連しています。

管理基準に関して、規制当局は銀行の経営陣が明確な業務を遂行できるようにすることを望んでいます。 組織の固有のリスクに関する戦略と理解、および法規制を確実にするための堅牢なプロトコル コンプライアンス。 収益基準に関しては、規制当局は 収益の質 銀行の、そしてそれらの収益が銀行に負担がかかった場合に銀行をサポートするのに十分安定しているように見えるかどうか。

最後に、流動性と感度の基準は、金融システムへの潜在的なショックに直面した場合の銀行の安定性のレベルに関係しています。 流動性に関しては、規制当局は、次のような流動性テストを使用して、銀行の金融債務を履行する能力を測定します。 現在の比率, 酸性テスト, 当座比率、 と 当座比率.

システミックリスクに対する銀行の感応度を評価する場合、規制当局はしばしば複雑なものを使用します 財務モデル これは、金融市場のさまざまな潜在的な不利な変化の影響を受ける銀行の財務実績をシミュレートします。 そのような変化の例には、上昇が含まれます 関心度、ローンの増加 デフォルト率、投資保有額の減少、および デリバティブのカウンターパーティによるデフォルト.

銀行の定期考の実例

ダナは、大手銀行の審査結果を定期的に見直す投資家です。 彼の投資スクリーニングプロセスの一環として、彼はXYZFinancialと呼ばれる国立銀行の最新の銀行審査を読み通します。

審査の結果を要約すると、Danaは、XYZが資産品質カテゴリでCAMELSスコア5を獲得したことを指摘しています。 興味をそそられて、彼はXYZのローンポートフォリオが現在直面している特定のセクターに非常に集中していることを発見するために深く掘り下げました 混乱 から 新規参入者.

その業界セクターの不確実性を考慮して、規制当局はXYZが 債務者 彼らの借金を返済することができないかもしれません。 そのシナリオでは、XYZはローンポートフォリオで通常よりも高い損失率に直面する可能性があり、その収益性、流動性、および資本準備金に疑問を投げかけています。

この情報を手にしたDanaは、ローンポートフォリオの質に関する不確実性が少なくなるまでXYZFinancialを回避することにしました。