監督資本評価プログラム(SCAP)の定義
監督資本評価プログラム(SCAP)とは何ですか?
監督資本評価プログラム(SCAP)は、米国最大の銀行の財務ストレステストであり、 連邦準備制度 一度だけ、 経済危機 2008年から2009年の。
テストはの評価でした 資本バッファー 2009年春に実施された米国の銀行機関の これは、今後の国内最大の19の金融機関の財務力を測定することを目的としていました。
金融危機は多くの銀行や機関をひどく残しました 資本不足、およびストレステストは、銀行セクターが主要な景気後退の影響にどれだけ耐えられるかを示すことを目的としていました。
重要なポイント
- 監督資本評価プログラム(SCAP)は、アメリカ最大の銀行の財務ストレステストでした。
- SCAPテストは、2008年から2009年の金融危機の最中に1回だけ実施されました。
- このテストでは、米国最大の銀行が別の極端ではあるが仮想的な将来の危機に耐える能力を測定しました。
- 連邦銀行の監督当局は、顧客にクレジットへのアクセスを提供し続けながら、これらの各機関が損失に耐えるのに十分なキャッシュバッファーを持っているかどうかを判断しようとしました。
- 19の「大きすぎて潰せない」銀行のうち10行は、別の危機に対応するには資本が不十分であることが判明しました。
監督資本評価プログラム(SCAP)の仕組み
ストレステストは、資産が1,000億ドルを超える銀行機関に対してのみ実施されました。 これらは本質的に、FRBが「大きすぎて潰せない」と考えた銀行でした。
連邦銀行の監督当局は、顧客にクレジットへのアクセスを提供し続けながら、これらの各機関が損失に耐えるのに十分なキャッシュバッファーを持っているかどうかを判断しようとしました。 ストレステストでは、ベースラインシナリオを使用して各機関の Tier1共通資本 または利用可能 現金準備金. 機関はまた、ある種の最悪のシナリオである、架空の極端なシナリオに対するパフォーマンスについてもテストされました。
銀行は次の5つのグレードのいずれかを受け取ることができます。
- 十分な資本
- 十分に資本化
- 資本不足
- 大幅に資本不足
- 非常に資本不足
ストレステストでは、一連のシナリオで銀行の仮想パフォーマンスをテストしましたが、他のシナリオよりも悪いものもありました。 たとえば、ストレステストでは、失業率が10%、株式市場が20%下落し、全国の住宅価格が40%下落した場合にどうなるかを尋ねる場合があります。 各銀行は、予測される財務の次の9四半期を使用して、シミュレートされた危機を乗り切るのに十分な資本があるかどうかを判断するように指示されました。
SCAPテストの結果
テストが完了したとき、最終結果は、19のテストされた銀行のうちの10が金融危機の間に彼らのビジネスニーズを満たすのに不十分な資本を持っていたであろうことを示しました。
ただし、テストを受けたすべての銀行は、法的に義務付けられた資本要件を満たしていました。 連邦準備制度理事会は、ストレステストを受けた銀行のスコアを一般に公開しました。 ストレステストに失敗した銀行は、一般の人々にはあまり知られていませんでした。
テストは全体として、銀行セクター内で迫り来る経済災害の脅威を特定するのに役立ちました。 その結果は、別の金融危機が発生した場合に備えて、より高い準備金を手元に置いておくよう銀行に圧力をかけました。