標準偏差と平均偏差の比較

標準偏差と平均偏差

最も一般的な測定方法の2つ 変動性 またはデータセットのボラティリティは 標準偏差 平均絶対偏差とも呼ばれる平均偏差。 2つの測定値は似ていますが、計算方法が異なり、データの表示がわずかに異なります。

ボラティリティ、つまり中心からの逸脱を判断することは財務において重要であるため、会計、投資、および経済学の専門家は両方の概念に精通している必要があります。

標準偏差を理解する

標準偏差は変動性の最も一般的な尺度であり、市場、金融商品、および投資収益のボラティリティを決定するために頻繁に使用されます。 に 標準偏差を計算する:

1. データポイントを加算し、合計をデータポイントの数で割って、データポイントの平均または平均を求めます。
2. 各データポイントから平均を引き、各結果の差を2乗します。
3. それらの二乗された差の平均を見つけてから、平均の平方根を見つけます。

各点と平均の差を2乗すると、の負の差の問題が回避されます。 平均を下回る値ですが、分散が元の測定単位と同じではなくなったことを意味します データ。 の平方根を取ると、標準偏差が元の測定単位に戻り、解釈が容易になり、以降の計算で使用できるようになります。

平均偏差、または平均絶対偏差

平均偏差、または平均絶対偏差は、標準偏差と同様に計算されますが、 データポイントとそのデータポイント間の負の差の問題を回避するために、正方形ではなく絶対値 意味。 平均偏差を計算するには：

1. すべてのデータポイントの平均を計算します。
2. 平均と各データポイントの差を計算します。
3. それらの差の絶対値の平均を計算します。

標準偏差と平均偏差

標準偏差は、投資ファンドまたは戦略からのリターンのボラティリティを測定するためによく使用されます。これは、標準偏差が測定に役立つためです。 ボラティリティ. ボラティリティが高いと、一般的に損失のリスクが高くなるため、投資家は、ボラティリティが高いファンドからのリターンが高くなることを望んでいます。 たとえば、株式インデックスファンドは、成長ファンドと比較して標準偏差が比較的低くなければなりません。

平均平均、または平均絶対偏差は、標準偏差に最も近い代替案と見なされます。 市場や金融商品のボラティリティの測定にも使用されますが、標準偏差よりも使用頻度は低くなります。

一般に、数学者によると、データセットが正規分布である場合、つまり外れ値が少ない場合、標準偏差が変動性の好ましいゲージです。 ただし、外れ値が大きい場合、標準偏差は、平均絶対偏差よりも高いレベルの分散、つまり中心からの偏差を記録します。