バーゼルIVとは何ですか？

バーゼルIVとは何ですか？

バーゼルIVは、国際銀行協定に基づいて提案された一連の銀行改革の非公式な名前です。 バーゼルI, バーゼルII、 と バーゼルIII. バーゼル3.1とも呼ばれます。 1月から導入を開始する予定です。 1, 2023.

バーゼル合意を理解する

バーゼルI、バーゼルII、およびバーゼルIIIは、 バーゼル銀行監督委員会（BCBS）、スイスのバーゼルを拠点としています。 委員には以下が含まれます 中央銀行 および世界中の他の銀行規制当局。 米国は現在、連邦準備制度の理事会、連邦準備制度によって代表されています ニューヨーク準備銀行、通貨監督庁、および連邦預金保険 株式会社。

の全体的な目的 バーゼル合意総称して知られているように、BCBSは、「監督上の理解と世界中の銀行監督の質を向上させる」ことであると述べています。

委員会は、「国の監督上の取り決めに関する情報を交換することによって、それを行おうとしている。 国際銀行業務を監督するための技術の有効性を改善することによって。 そして、それらが望ましいと考えられる分野に最低限の監督基準を設定することによって。」

協定によって確立された基準は任意です。 BCBSには執行権限はありませんが、各参加国の規制当局にそれらを実施することに依存しています。 規制当局は、必要に応じて、より厳しい基準を課すこともできます。

バーゼルI、II、IIIの仕組み

バーゼルI. 当時バーゼルキャピタルアコードとして知られていたバーゼルIは1988年に発行されました。 その目的は、中央銀行が「安定性を強化するための多国籍協定」の必要性として認識したことに取り組むことでした。 国際銀行システムと国の資本の違いから生じる競争の不平等の原因を取り除くために 要件。" 自己資本要件 銀行が潜在的な義務を果たすために手元に保持しなければならない流動資産の量を指します。 バーゼル私は銀行に資本の最小比率を維持するように求めました リスク加重資産 1992年末までに8％。

バーゼルII。 2004年、最初のバーゼル合意から約10年半後、委員会は最新のバーゼルIIをリリースしました。 バーゼルIIは、リスク加重資産に対する資本の最小比率を計算するバーゼルIの方法を改良し、銀行資産を流動性とリスクレベルに基づいて階層に分割しました。 Tier1資本 最高品質であること。 バーゼルIIの下では、銀行は依然として8％の準備金を維持する必要がありましたが、その少なくとも半分（4％）は現在Tier1資本でなければなりませんでした。

バーゼルIII。 後に サブプライム住宅ローンのメルトダウン そして世界中で 2007年から2008年の金融危機 バーゼルIとIIのリスク軽減策が不十分であることが示されたため、委員会はバーゼルIIIに取り組むようになりました。 2009年に開始され、当初は2015年までに実施を開始する予定でしたが、期限は数回延期され、現在は1月です。 1、2023年。ただし、一部の国ではすでに特定の規定が施行されています。 他の変更の中でも、バーゼルIIIはTier 1資本要件を4％から6％に引き上げましたが、 銀行が追加のバッファーを維持することを要求し、総資本要件を 13%.

バーゼルIVは何をしますか

バーゼルIIIが最終的な実施期限を待っている間、BCBSはその規定を微調整し続けました。 金融界の一部では、これらの提案はバーゼルIVの非公式な名前で知られるようになりました。 しかし、当時バーゼル委員会の事務局長だったウィリアムコーエン氏は、2016年の演説で、この変更が自分たちのローマ数字に値するほど大きなものであるとは思わないと述べました。

それが単にバーゼルIIIの最終段階であろうと、それ自体が「バーゼル」であろうと、バーゼルIVも1月に実施を開始する予定です。 1, 2022. 委員会によると、その主な目標は、「リスク加重資産（RWA）の計算における信頼性を回復し、銀行の自己資本比率の比較可能性を向上させること」です。

その目的のために、それはいくつかの非常に技術的な変更を提案します。 それらが含まれます：

• 以前の合意の標準化されたアプローチを改善する クレジットリスク、信用評価調整（CVA）リスク、および 運用リスク. これらの規則は、債券や不動産など、さまざまな種類の資産の新しいリスク評価を示しています。 信用評価リスクとは、 デリバティブ商品.
• 一部の銀行が自己資本要件を計算するために使用する内部モデルアプローチの使用を制限する。 銀行は通常、代替案を使用するための規制当局の承認を得ない限り、協定の標準化されたアプローチに従う必要があります。 内部モデルは、銀行がポートフォリオのリスクを過小評価し、どれだけの資本を留保しなければならないかを過小評価することを可能にするために誤りがありました。
• グローバルなシステム上重要なレバレッジをさらに制限するためのレバレッジ比率バッファーの導入 銀行（銀行は非常に大きく重要であると考えられているため、銀行の破綻は世界の金融を危険にさらす可能性があります システム）。 新しいレバレッジ比率では、追加の資本を予備として保持する必要があります。
• 既存のバーゼルII出力フロアをよりリスクに敏感なフロアに交換します。 この規定は、銀行が標準化されたモデルとは対照的に、内部モデルに基づいて準備金を保持する必要がある資本の額の差を指します。 新しい規則では、銀行は、内部モデルが何を示唆しているかに関係なく、標準化されたモデルによって示される金額の少なくとも72.5％に等しい資本を保有する必要があります。

バーゼルIVは1月に実装を開始するように設定されていますが。 1、2022年、銀行は完全に準拠するために5年があります。 最近の歴史に基づいて、期限が延長される可能性があります。また、一部の条項は、発効する前にさらに変更される可能性があります。

結論

バーゼルIVは、世界的な銀行システムの標準化と安定性を高めることを目的とした一連の国際協定の最新のものです。 これは、1988年にバーゼルIによって開始され、その後バーゼルIIとバーゼルIIIが続いた改革に基づいています。