ブラックロック（BLK）オプショントレーダーは収益に先んじて弱気

悲観的な投資家はBlackRock、Incの株価を値下げしました。 (BLK）投資運用会社の第3四半期決算発表に先立ち。 一見すると、オプショントレーダーはネガティブな動きをしているように見えます。 プットオプション 数を上回っている 呼び出し の中に 建玉 2対1以上。 ブラックロックがマイナスの収益の驚きをもたらす場合、異常なオプション活動は価格行動に強い下降傾向を生み出す可能性があります。

BLKの建玉は、多数のプットオプションを示しています。 オプションプレミアム 現在、異常に高いです。 取引量は、トレーダーがマイナスの収益結果を見越してプットを購入し、コールを販売していることを示しています。 これらの賭けが解消された場合、ブラックロックの株価に予期せぬ上昇圧力がかかる可能性があります。

収益が出た後の株価の方向性を正確に予測することは難しい。 ただし、株式のオプション活動と価格アクションを比較すると、BlackRockが肯定的なレポートを提供した場合、会社の株価は上昇し、20日近くになる可能性があります。 移動平均 発表後。 これは、オプションの価格が下落するために発生する可能性がありますが、予期しない良いニュースがトレーダーを驚かせ、株価を急上昇させる可能性があります。

チャートウォッチャーは、株価とオプションの振る舞いの両方の詳細を比較することで貴重な洞察を得ることができます。 ただし、この動作が発生したコンテキストを理解する必要があります。 下のグラフは、10月現在のブラックロック株の価格アクションを示しています。 11. これにより、収益発表につながる設定が作成されました。

今のトレンド

1か月間、ブラックロックの株価は比較的下降傾向にあり、20日間の移動平均を常に下回っています。 この期間の9月中旬のブラックロックの最高株価は約915ドルでしたが、10月初旬の最低株価は825ドルでした。 このチャートの技術調査で示されているように、価格は下の地域で引けました。

研究は20日までに形成されます ケルトナーチャンネル 指標。 これらは、の倍数を表す価格レベルを表しています 平均真の範囲 （ATR）在庫あり。 この配列は、価格が収益の前の週に20日間の移動平均を下回った方法を強調するのに役立ちます。 ブラックロック株からのこの価格変動は、収益レポートが近づくにつれて投資家の信頼が低下していることを意味します。

ブラックロックの価格トレンドが20日移動平均を下回って終了したこのコンテキストでは、 月、チャートウォッチャーは、トレーダーと投資家が悲観論の高まりを表明していることを認識できます 収益。 注目すべきは、収益の前の週に、ブラックロックの株価が新しいものを見つけたように見えることです。 サポートレベル. そのため、チャートウォッチャーは、この動きが投資家の有利な収益への期待を反映しているかどうかを判断することが重要になります。

オプション取引の詳細は、チャートウォッチャーに投資家の期待についての意見を形成するのに役立つ追加のコンテキストを提供できます。 最近、オプショントレーダーは、わずかなマージンでプットよりもコールを好んでいます。 月曜日には、2,300を超えるプットとは対照的に、3,000近くのコールが取引されました。 通常、このボリュームは、トレーダーが収益レポートに対して強気を感じていることを示しています。

取引活動

オプショントレーダーは、ブラックロック株が平均以下の範囲にあることを認識し、オプションの価格を設定しました 株式が今日から 10月 15、収益レポートがリリースされた後の金曜日。 緑の枠で囲まれたボックスは、コールオプションの売り手が提供している価格を表しています。 これは、価格が上昇した場合、ブラックロック株が週末までにこの範囲内でクローズする確率が38％であることを意味します。 赤いボックスはプットオプションの価格を表しており、発表時に価格が下がった場合は34％の確率で表示されます。

建玉は47,000以上のプットに対して19,000以上のコールを特徴としており、トレーダーがコールよりもプットを好むため、オプショントレーダーが持っていたバイアスを示していることに注意する必要があります。 インプライドボラティリティ プットは上昇しており、トレーダーがこれらのオプションを購入していることを示しています。 これは、ブラックロックの収益に対する弱気な感情を表しています。 ただし、コールボックスとプットボックスのサイズは比較的同じであるため、プットオプションの割合が高いほど、期待値がわずかに歪んでいるだけであることがわかります。

グラフの紫色の線は、ATRの4倍に設定された10日間のケルトナーチャネル調査によって生成されています。 この措置は、強力なサポートと 抵抗 価格アクションで。 これらの地域は、過去3か月以内にチャンネルラインが目立つようになったときに表示されます。

ターンマークのレベルは、下のチャートに注釈が付けられています。 このチャートで注目に値するのは、コールとプットの価格設定が非常に近い範囲にあり、どちらの方向にも実行できる十分なスペースがありますが、上向きの余地があることです。 これは、建玉がプットに大きく偏っていても、オプションの買い手は会社がどのように報告するかについて強い確信を持っていないことを示唆しています。 投資家やオプショントレーダーはそれを期待していませんが、驚くべきレポートは価格を劇的に上下させる可能性があります。

これらの支持と抵抗のレベルは、価格に対する幅広い支持と抵抗を示しています。 その結果、驚くほど悪いニュースでも良いニュースでも、投資家を驚かせ、異常に大きな動きを生み出す可能性があります。 前回の決算発表後、ブラックロックの株価は決算翌日に3％下落し、翌週も下落を続けました。 投資家は、この発表後の価格の同様の動きを期待している可能性があります。 ボラティリティの範囲に十分な余地があるため、株価は予想以上に上昇または下降する可能性があります。

市場への影響

銀行は収益シーズンを開始し、四半期の全体的な経済パフォーマンスと、近い将来の投資家の期待を垣間見ることができます。 ブラックロックは銀行ではありませんが、世界最大の資産運用会社であるため、レポートがインデックスに直接影響を与える可能性があります。

レポートの内容に関係なく、金融セクターや資産運用業界の株式に影響を与える可能性があります。 肯定的な報告は、BlackstoneIncなどの業界の他の株を引き上げる可能性があります。 (BX）またはBrookfield Asset Management Inc. (BAM). また、影響を与える可能性があります 上場投資信託 （ETF）ステートストリートのS＆P 500インデックスETF（スパイ）、シュワブの米国配当エクイティETF（SCHD）、またはステートストリートの金融セクターETF（XLF).