遅い確率論はデイトレードで効果的ですか？
利用可能な何百もの指標を考えると トレーダー、で使用する適切な技術ツールを見つける デイトレード 難しい作業になる可能性があります。 良いニュースは、インジケーターの作成に使用される期間の数を調整するだけで、インジケーターの大部分をデイトレードで使用できることです。
ほとんどのトレーダーは、各指標が計算の1つの期間として毎日の終値を使用するのを見ることに慣れていますが、すぐに忘れてしまいます 1つの期間に使用されたデータが日、分、週、月、または クォーター。
ストキャスティクスフォーミュラ
多くのトレーダーが選択する1つの指標は、速いか遅いかです。 ストキャスティクス. 次の式を使用して計算されます。
%K=(NS14−L14)100∗(NSNS−L14)どこ：NS=最新の終値L14=過去14回の取引セッションの最低値
％Kの結果が80の場合、証券の価格は、過去14日間に発生した以前のすべての終値の80％を超えて終値を付けたことを意味すると解釈されます。 主な仮定は、証券の価格がメジャーの範囲のトップで取引されるということです 上昇トレンド. 3つの期間 移動平均 ％Dと呼ばれる％Kのは、通常、として機能するために含まれています 信号線. トランザクションシグナルは通常、％Kが％Dを通過するときに作成されます。
ストキャスティクスの使用
上記の計算では、通常14日間が使用されますが、この期間は次のように変更されることがよくあります。 トレーダー この指標を原資産の価格の動きに多かれ少なかれ敏感にするため。
上昇トレンドの市場では、価格は高値近くで閉じる必要がありますが、下降トレンドでは、価格は低値近くで閉じる必要があります。
速い対。 遅い
ストキャスティクスの「速度」とは、％Dおよび％K入力に使用される設定を指します。 上記の式を適用して得られた結果は、高速確率として知られています。 一部のトレーダーは、この指標が反応しすぎることに気づきます 価格変更、最終的には時期尚早にポジションから外されることになります。 この問題を解決するために、高速計算の％Kに3期間の移動平均を適用することにより、低速ストキャスティクスが発明されました。
- 速い：式は上に示されていますが、3日間を使用しています 移動平均 （MA）の％K。
- 遅い： ％KをFast D％（つまり、％KのMA）に置き換えます。 D％を遅いK％のMAに置き換えます。
高速ストキャスティクスの％Kの3期間移動平均を取ることは、トランザクション信号の品質を向上させる効果的な方法であることが証明されています。 それはまた偽の数を減らします クロスオーバー. 最初の移動平均が高速ストキャスティクスの％Kに適用された後、追加の3期間の移動平均が適用され、低速ストキャスティクスの％Dと呼ばれるものが作成されます。 綿密な調査により、遅い確率論の％Kが速い確率論の％D（信号線）と同じであることが明らかになります。
遅い確率論を使用する理由
遅い確率論は、誤ったシグナルに基づいてポジションに入る可能性を減らすため、デイトレーダーが使用する最も人気のある指標の1つです。 高速確率論はスピードボートと考えることができます。 それは機敏であり、市場の突然の動きに基づいて簡単に方向を変えることができます。 NS 一方、遅い確率論的は、方向を変えるためにより多くの入力を必要とするという点で、空母に似ています。
一般に、遅い確率論は、過去14期間の高値と安値に対する最新の終値の相対的な位置を測定します。 この指標を使用する場合、主な仮定は、資産の価格が上昇トレンドでは範囲の上限近くで、下降トレンドでは下限近くで取引されるということです。 このインディケータはデイトレーダーが使用する場合に非常に効果的ですが、発生する可能性のある問題の1つは、一部のチャートサービスがチャートのオプションとしてこのインディケータを含まない場合があることです。 これが当てはまる場合は、使用しているグラフ作成サービスを再評価することを検討してください。
