標準偏差と 差異：違いは何ですか？

標準偏差と 分散 は、会計、経済、投資の分野を含む金融セクター全体で重要な役割を果たす基本的な数学的概念です。 後者の場合、たとえば、これら2つの測定値の計算と解釈をしっかりと把握することは、効果的な測定値を作成するために重要です。 取引戦略.

標準偏差 と分散は両方ともを使用して決定されます 平均 問題の番号のグループの。 平均は数値のグループの平均であり、分散は各数値が平均と異なる平均度を測定します。 分散の範囲は、数値の範囲全体のサイズと相関します。つまり、分散が大きくなります。 グループ内の数値の範囲が広い場合、および分散の範囲が狭い場合の分散は小さくなります。 数字。

標準偏差

標準偏差は、分散の平方根を使用して、数値のグループが平均からどれだけ離れているかを調べる統計です。 分散の計算では、平均に近いデータよりも外れ値の重みが大きいため、正方形を使用します。 この計算はまた、平均より上の差異が以下の差異をキャンセルすることを防ぎます。これにより、分散がゼロになります。

標準偏差は、平均に対する各データポイント間の変動を計算することにより、分散の平方根として計算されます。 ポイントが平均から離れている場合、日付内の偏差が大きくなります。 それらが平均に近い場合、偏差は低くなります。 したがって、数値のグループが分散しているほど、標準偏差は大きくなります。

分散

分散は、平均からの差の2乗の平均です。 分散を計算するには、最初に各点と平均の間の差を計算します。 次に、結果を二乗して平均します。

たとえば、数値のグループが1から10の範囲である場合、平均は5.5になります。 各数値と平均の差を二乗し、それらの合計を求めると、結果は82.5になります。 分散を計算するには、合計82.5をN-1で割ります。これは、サンプルサイズ（この場合は10）から1を引いたものです。 結果は、82.5 / 9 = 9.17の分散になります。 標準偏差は分散の平方根であるため、標準偏差は約3.03になります。

この二乗により、分散は元のデータと同じ測定単位ではなくなります。 分散のルートを取るということは、標準偏差が元の測定単位に復元されるため、解釈がはるかに簡単になることを意味します。

投資における標準偏差と分散

トレーダーとアナリストにとって、これら2つの概念は、セキュリティと市場の測定に使用されるため、最も重要です。 ボラティリティ、これは、収益性の高い取引戦略を作成する上で大きな役割を果たします。

標準偏差は、アナリスト、ポートフォリオマネージャー、およびアドバイザーが行う重要な方法の1つです。 リスクを判断するために使用する. 数値のグループが平均に近い場合、投資のリスクは低くなります。 数字のグループが平均から離れている場合、投資は潜在的な購入者にとってより大きなリスクになります。

その手段に近い証券は、そのように振る舞い続ける可能性が高いため、リスクが低いと見なされます。 急上昇したり方向を変えたりする傾向のある取引範囲が広い証券はリスクが高くなります。 投資において、リスク自体は悪いことではありません。セキュリティのリスクが高いほど、支払いの可能性が高くなります。

結論

標準偏差と分散は、2つの異なる数学的概念であり、どちらも密接に関連しています。 標準偏差を計算するには、分散が必要です。 これらの数値は、トレーダーと投資家が投資のボラティリティを判断するのに役立ち、したがって、知識に基づいた取引決定を行うことができます。