ヒンデンブルクに注意してください

ヒンデンブルクとして知られるドイツの飛行船は、1937年に着陸した際に炎上したとき、歴史上最も一般的な災害のイメージの1つになりました。 ヒンデンブルクは現在、トレーダーが潜在的な可能性を予測して回避するのを助けるために発明された技術ツールとその名前を共有しています 株式市場の暴落.

JimMiekkaという名の巧妙な数学者と彼の友人であるKennedyGammageのおかげで、この技術指標は ヒンデンブルグオーメン、鋭い修正を予測し、トレーダーが大きな損失を回避したり、 却下 —他の人がそれが来るのを見る前に。

市場幅の理論に基づくいくつかの指標がありますが、いくつかは考慮されていません 潜在的な株式市場を予測する能力があるため、ヒンデンブルグオーメンと同じ光 クラッシュ。 この記事では、この指標がどのように計算され、そのさまざまな信号が災害を回避するのにどのように役立つかについて詳しく学びます。

市場幅理論

ヒンデンブルグオーメンの根底にある概念は、 市場の幅 理論、主にノーマン・フォスバックやジェラルド・アペルなどの市場の偉人によって開発された理論。 この指標は、特定の取引所での問題の数を注意深く監視することによって作成されます。 NYSE、新しい52週間の高値と新しい52週間の安値を経験しました。 これらの結果を標準的な基準セットと比較することにより、トレーダーは幅広い市場指数の潜在的な低下についての洞察を得ようとします。

市場幅理論は、市場が上昇傾向にあるとき、または新しい高値を作成しているとき、52週間の高値を形成している企業の数は52週間の安値を経験している数を超えるはずであることを示唆しています。 逆に、市場が下降傾向にあるとき、または新しい安値を作成しているとき、取引している企業の数 52週間の範囲の最低値では、新しい高値を作成している企業を大幅に上回っているはずです。

ヒンデンブルグオーメンのしくみ

ヒンデンブルグオーメンは、市場の幅の基本的な前提を使用して、 前進/下降 問題がありますが、市場が大規模な準備をしていることを示唆するために、伝統的な解釈にわずかなひねりを加えています 修正.

このインディケータは、取引された銘柄の2.2％以上が新しい高値を作成し、別の2.2％以上が新しい安値を作成している場合に、警告信号を出します。 新しい高値と安値の間の格差は、市場参加者の信念が弱まっており、彼らが証券の将来の方向性を確信していないことを示唆しています。

たとえば、ニューヨーク証券取引所で約3,394の取引された銘柄（この数は時間とともに変化します）のうち156が今日、新しい52週間の高値に達し、86が新しい年次安値を経験するとします。 156の新しい高値を3,394（発行総数）で割ると、4.6％の結果が得られます。 86（新安値）を3,394（総発行数）で割ると、2.53％の結果が得られます。 両方の結果が2.2％を超えているため、ヒンデンブルグオーメンの基準が満たされ、テクニカルトレーダーは潜在的な可能性に注意する必要があります 市場の暴落.

現在、ヒンデンブルクを示す条件は、新しい高値と安値の両方の比率が2.2％を超える場合にのみ有効です。 上記の例では、新しい安値の数が86ではなく70であった場合、基準は 70を3,394で割った値は2.06％であり、ヒンデンブルクを示す必要な2.2％を下回っているために満たされました。 前兆。

ヒンデンブルグオーメンの確認

ほとんどのテクニカル指標と同様に、他のソースまたは指標によって確認されない限り、シグナルがトランザクションを生成するために単独で依存されるべきではありません。 ヒンデンブルグオーメンの開発者は、従来の警告サインを確認および再確認するために満たさなければならない他のいくつかの基準を確立しました。

確認の最初の方法は、10週間を確認することです 移動平均 の NYSEコンポジットインデックス 上昇しています。 これは、インデックスの週次チャートを作成し、標準の10期間移動平均をオーバーレイすることで簡単に実現できます。 線の傾きが上向きの場合、潜在的な補正の基準が満たされます。

2番目のタイプの確認は、 マクレランオシレーター 負の値を持っています。 このオシレーターは19日かけて作成されます 指数移動平均 （EMA）および進行中の問題と減少中の問題の数の差の39日間の指数移動平均。 2つのEMAが計算されると、それらは互いに減算され、負の読み取り値は次のように解釈されます。 新しい安値の数が過去よりも最近急速に増加していること-トレーダーへのシグナル クマ 制御を取り、潜在的な修正が進行中である可能性があること。

追加の確認

技術者は常に特定の信号の精度を磨くことを目指しており、ヒンデンブルグオーメンも例外ではありません。 トレーダーは、生成される誤ったシグナルの数を減らすために、上記の条件に加えて、他の確認条件を追加しました。

ほとんどのトレーダーは、シグナルが生成されるときに、新しい高値の数が新しい安値の数の2倍を超えないことを要求します。 進行中および下降中の問題を監視することにより、トレーダーは幅広い証券の需要が強気に有利に傾かないようにすることができます。 52レンジの上限近くでの証券取引の欠如は、市場の需要不足を表しており、下落の予測を再確認するために使用できます。

トレーダーが監視する最後の確認は、最初のシグナルのすぐ近くで発生する他のトランザクションシグナルです。 ヒンデンブルグオーメン信号のクラスター。一般に、内で生成された2つ以上の信号を意味すると見なされます。 36日間は、1つの信号のみが表示される場合よりもはるかに重要であると解釈されることがよくあります。 自体。 この記事に記載されているすべての確認基準は、より正確なものを作成する方法の提案です。 市場の暴落の予測ですが、トレーダーが伝統的なものを使用したい場合は、これらを忘れることができることに注意してください メソッド。

ヒンデンブルグオーメンの有効性

のCEO、ロバート・マクヒューによると メインラインの投資家、「過去21年間のすべての株式市場の暴落、またはパニックイベントの前に前兆が現れた」と1985年から2006年について語った。 急激な市場の下落を引き起こす可能性のあるシグナルを持つことは、すべてのアクティブなトレーダーにとって魅力的ですが、このシグナルはほとんどのトレーダーが望むほど一般的ではありません。 McHughによると、前兆は160の別々の日にのみ信号を作成しました。これは、彼が研究した約5、000日の3.2％に相当します。

このインディケータは頻繁なシグナルを提供しませんが、トレーダーが大規模なクラッシュを回避できる可能性があるため、トレーディング戦略に組み込む価値があると見なす必要があります。

結論

すべてのトレーダーは、下落から利益を得るため、または苦労して稼いだ利益の一部を保護するために、株式市場の暴落を予測できることを切望しています。 これらのクラッシュを完全に確実に予測できる指標はありません。 それでも、ヒンデンブルグの前兆は、これらのクラッシュが発生する前に特定できるという点で、ほぼ同じくらい優れています。 このツールを使用することにより、トレーダーは潜在的な市場の暴落が発生する前にそれを発見する可能性を高めます。 その結果、下落から利益を得るか、苦労して稼いだ利益が下がるのを防ぐことができるかもしれません 炎。