რისკზე დაფუძნებული კაპიტალის მოთხოვნის განსაზღვრა

რა არის რისკზე დაფუძნებული კაპიტალის მოთხოვნა?

რისკზე დაფუძნებული კაპიტალის მოთხოვნა ეხება წესს, რომელიც ადგენს მინიმალურ მარეგულირებელ კაპიტალს ფინანსური ინსტიტუტებისთვის. რისკზე დაფუძნებული კაპიტალის მოთხოვნები არსებობს ფინანსური ფირმების, მათი ინვესტორების, მათი კლიენტების და მთლიანად ეკონომიკის დასაცავად. ეს მოთხოვნები უზრუნველყოფს თითოეულ ფინანსურ ინსტიტუტს საკმარისი კაპიტალი ხელთ შესანარჩუნებლად საოპერაციო დანაკარგები უსაფრთხო და ეფექტური ბაზრის შენარჩუნებისას.

რისკზე დაფუძნებული კაპიტალის მოთხოვნის გაგება

რისკზე დაფუძნებული კაპიტალის მოთხოვნები ახლა მუდმივ ზღვარს ექვემდებარება, როგორც წესი, მიღებული 2011 წლის ივნისში ვალუტის მაკონტროლებლის ოფისი (OCC), ფედერალური სარეზერვო სისტემის მმართველთა საბჭო და დეპოზიტების დაზღვევის ფედერალური კორპორაცია (FDIC). გარდა იმისა, რომ მოითხოვს მუდმივ იატაკს, წესი ასევე იძლევა გარკვეულ მოქნილობას რისკის გაანგარიშებისას გარკვეული დაბალი რისკის მქონე აქტივებისათვის.

კოლინზის შესწორება დოდ-ფრანკი უოლ სტრიტის რეფორმა და მომხმარებელთა დაცვის აქტი აწესებს დაზღვეულთათვის მინიმალურ რისკზე დაფუძნებულ კაპიტალის მოთხოვნებს საცავი დაწესებულებები, სადეპოზიტო დაწესებულებები, ჰოლდინგი ფირმები და არასაბანკო ფინანსური კომპანიები, რომლებსაც ზედამხედველობა უწევს ფედერალური სარეზერვო ბანკი.

დოდ-ფრანკის წესების თანახმად, თითოეულ ბანკს უნდა ჰქონდეს რისკზე დაფუძნებული კაპიტალის მთლიანი კოეფიციენტი 8% და 1 დონის რისკზე დაფუძნებული კაპიტალის თანაფარდობა 4.5%. ბანკი ითვლება "კარგად კაპიტალიზებულად", თუ მას აქვს tier 1 თანაფარდობა 8%და მეტი და მთლიანი რისკი დაფუძნებული კაპიტალის თანაფარდობა არანაკლებ 10%, და პირველი დონის ბერკეტების თანაფარდობა მინიმუმ 5%.

სპეციალური მოსაზრებები

როგორც წესი, პირველი რიგის კაპიტალი მოიცავს ფინანსური ინსტიტუტის საერთო აქციებს, გამჟღავნებულ რეზერვებს, გაუნაწილებელ მოგებას და გარკვეული ტიპის უპირატესობის აქციებს. მთლიანი კაპიტალი მოიცავს პირველი და მეორე საფეხურის კაპიტალს და წარმოადგენს სხვაობას ბანკის აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის. თუმცა, ორივე ამ კატეგორიაში არსებობს ნიუანსები.

იმისათვის, რომ შეიქმნას მითითებები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოითვალოს ბანკმა თავისი კაპიტალი, საბანკო ზედამხედველობის საბაზო კომიტეტი, რომელიც მუშაობს ბანკის მიერ საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკი, აქვეყნებს ბაზელის შეთანხმება. ბაზელი I დაინერგა 1988 წელს, რასაც მოჰყვა ბაზელი II 2004 წელს. ბაზელ III შეიქმნა 2000 -იანი წლების ბოლოს ფინანსური კრიზისის შედეგად წარმოქმნილი ფინანსური რეგულირების დეფიციტის საპასუხოდ. ეს გაიდლაინები მიზნად ისახავს ბანკის საკრედიტო რისკის შეფასებას, რომელიც დაკავშირებულია მის ბალანსურ აქტივებთან და არაბალანსურ ბალანსთან.

რისკზე დაფუძნებული კაპიტალი vs. ფიქსირებული კაპიტალის სტანდარტები

ორივე რისკზე დაფუძნებული კაპიტალი და ფიქსირებული კაპიტალი სტანდარტები მოქმედებს როგორც ბალიში, რომ დაიცვას კომპანია გადახდისუუნარობისგან. თუმცა, ძირითადი კაპიტალის სტანდარტები მოითხოვს ყველა კომპანიას ჰქონდეს იგივე თანხა რეზერვებში, და ამის საპირისპიროდ, რისკზე დაფუძნებული კაპიტალი ცვლის კაპიტალის რაოდენობას, რომელსაც კომპანია უნდა ფლობდეს მისი დონის მიხედვით რისკი.

სადაზღვევო ინდუსტრიამ დაიწყო რისკების დაფუძნებული კაპიტალის გამოყენება ძირითადი კაპიტალის სტანდარტების ნაცვლად 1990-იან წლებში მას შემდეგ, რაც 1980-იან და 1990-იან წლებში სადაზღვევო კომპანიების რიგი გადახდისუუნარო გახდა. მაგალითად, 1980-იან წლებში, ძირითადი კაპიტალის სტანდარტებით, ერთი და იმავე შტატის იმავე ზომის ორმა მზღვეველმა ჩვეულებრივ მოითხოვა ერთი და იგივე კაპიტალის ოდენობა რეზერვში, მაგრამ 1990 -იანი წლების შემდეგ, ამ მზღვეველებს განსხვავებული მოთხოვნები შეექმნათ თავიანთი სადაზღვევო ნიშნის და მათი უნიკალური დონის მიხედვით. რისკი.