DeMarker Indicator (DeM) განმარტება, ვალიდობა და სავაჭრო სტრატეგია

რა არის DeMarker ინდიკატორი?

DeMarker (ან DeMark) მაჩვენებელი, რომელიც ასევე ცნობილია აბრევიატურით "DeM", არის a ტექნიკური ანალიზი ინსტრუმენტი, რომელიც ადარებს უახლეს მაქსიმალურ და მინიმალურ ფასებს წინა პერიოდის ეკვივალენტურ ფასთან საფუძვლიანი აქტივის მოთხოვნის გასაზომად. ამ შედარებიდან ის მიზნად ისახავს შეაფასოს ბაზრის მიმართულების ტენდენცია.

ის წევრია ოსცილატორი ტექნიკური ინდიკატორების ოჯახი და ეფუძნება ტექნიკურ ანალიტიკოს თომას დემარკის მიერ დაწინაურებულ პრინციპებს.

DeMarker ინდიკატორის გაგება

DeMarker ინდიკატორი ეხმარება ტრეიდერებს განსაზღვრონ, როდის შევიდნენ ბაზარზე, ან როდის იყიდონ ან გაყიდონ აქტივი, რათა გამოიყენონ სავარაუდო ფასის ტენდენციები. იგი შემუშავებული იყო ა "წამყვანი" მაჩვენებელი რადგან ის ცდილობს მიუთითოს ფასების ტენდენციის გარდაუვალი ცვლილება. ეს მაჩვენებელი ხშირად გამოიყენება სხვა სიგნალებთან ერთად და ზოგადად გამოიყენება ფასების ამოწურვის დასადგენად, ბაზრის ზედა და ქვედა დონის იდენტიფიცირებისთვის და რისკის დონის შესაფასებლად. მიუხედავად იმისა, რომ DeMarker ინდიკატორი თავდაპირველად შეიქმნა ყოველდღიური ფასების ზოლების გათვალისწინებით, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ დროში, რადგან ის დაფუძნებულია შედარებით ფასის მონაცემებზე.

განსხვავებით შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI), რომელიც ალბათ ყველაზე ცნობილი ოსცილატორია, DeMarker ინდიკატორი ფოკუსირებულია შიდა პერიოდულ მაღალ და დაბალ დონეზე, ვიდრე დახურვის დონეებზე. მისი ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ RSI-ის მსგავსად, ის ნაკლებად მიდრეკილია დამახინჯებისკენ, როგორიცაა ისეთ ინდიკატორებში, როგორიცაა: ცვლილების ტემპი (ROC), რომელშიც ფასების არასტაბილურმა მოძრაობამ ანალიზის ფანჯრის დასაწყისში შეიძლება გამოიწვიოს იმპულსის ხაზში უეცარი ძვრები, მაშინაც კი, თუ მიმდინარე ფასი ძლივს შეიცვალა.

DeMarker Indicator სავაჭრო სტრატეგია

DeMarker ინდიკატორი შედგება ერთი მერყევი მრუდისგან და არ გამოიყენება გათლილი მონაცემები. ინდიკატორის გამოთვლის ნაგულისხმევი დროის მონაკვეთი არის 14 პერიოდი და პერიოდების რაოდენობის გაზრდით, ინდიკატორის მრუდი უფრო გლუვი ხდება. პირიქით, მრუდი უფრო მგრძნობიარე ხდება პერიოდების მცირე რაოდენობით.

ეს ოსცილატორი შემოსაზღვრულია ნულისა და ერთის მნიშვნელობებს შორის და აქვს საბაზისო მნიშვნელობა 0.5, თუმცა ინდიკატორის ზოგიერთ ვარიანტს აქვს 100-დან -100-მდე მასშტაბი. ინდიკატორს, როგორც წესი, აქვს ხაზები შედგენილი ორივე 0.30 და 0.70 მნიშვნელობებზე, როგორც გამაფრთხილებელი სიგნალები, რომ ფასის შემობრუნება გარდაუვალია. მნიშვნელობები, რომლებიც აღემატება რომელიმე ხაზს, გულისხმობს მიმდინარე ტენდენციის გარდაუვალი ცვლილების უფრო მაღალ ალბათობას, ხოლო ხაზებს შორის მნიშვნელობები გულისხმობს დაბალ ალბათობას.

ზედმეტად იყიდა და გადაჭარბებული გაყიდვა პირობები, სავარაუდოდ, გარდაუვალია, როდესაც მრუდი გადაკვეთს ამ სასაზღვრო ხაზებს.

დემარკერის ინდიკატორების ვალიდობა

DeMarker ინდიკატორები არის პოპულარული ინსტრუმენტი, რომელსაც ტექნიკური ტრეიდერები იყენებენ ბაზრის დროისთვის, მაგრამ გამოყენების დასაბუთება ეს ინდიკატორები ბოლომდე არ არის ნათელი და მათი პარამეტრების არჩევანი ხშირად არ არის მოტივირებული ან მხარდაჭერილი მონაცემები. ბოლოდროინდელმა კვლევამ აჩვენა სხვადასხვა DeM სტრატეგიები საქონლის ფიუჩერსული ბაზრის მონაცემების შესახებ, რათა დაენახა, იყო თუ არა ისინი ბაზრის დროების მოქმედი ინსტრუმენტები.

ამ კვლევის პირველი დასკვნა არის ის, რომ სიგნალების რაოდენობა, რომელსაც აწარმოებენ DeM ინდიკატორები, მცირეა და იშვიათად ხდება. მარტივი ყიდვისა და შეკავების სტრატეგიასთან შედარებით, მათი შედეგები აჩვენებს, რომ უმეტეს შემთხვევაში, არსებობს დღეების შეზღუდული დიაპაზონი, რომლისთვისაც ინდიკატორებს აქვთ პროგნოზირებადი ძალა.

მიუხედავად იმისა, რომ DeM რეკლამირებულია, როგორც ტენდენციების შებრუნების დროის მეთოდი, ზოგიერთ შემთხვევაში, ფასების დიდმა მოძრაობამ, რომელიც მოჰყვა სიგნალს, შეინარჩუნა არსებული ტენდენციის მიმართულება. ნაშრომის ავტორების აზრით, „ეს შედეგები ეწინააღმდეგება ინდიკატორის დიზაინს და ართულებს მის მიღმა არსებული ეკონომიკური დასაბუთების გარკვევას, რაც, სავარაუდოდ, აშკარაა“.

ამის გამო, DeM ინდიკატორი არ უნდა იქნას გამოყენებული თავისთავად და შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური სხვა ტექნიკურ ინდიკატორებთან ერთად, რათა დაადასტუროს ან უარყოს ის სიგნალები, რომლებსაც ის ქმნის.