확률 밀도 함수(PDF) 정의

확률 밀도 함수란 무엇입니까(PDF)?

확률 밀도 함수(PDF)는 다음을 정의하는 통계적 표현입니다. 확률 분포 (결과의 가능성) 이산 랜덤 변수 (예: 주식 또는 ETF) 연속 확률 변수와는 대조적입니다.

이산 확률 변수의 차이점은 변수의 정확한 값을 식별할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 주식 가격과 같은 변수 값은 소수점 이하 두 자리까지만 이동합니다. 10진수(예: 52.55)인 반면 연속 변수는 무한한 수의 값을 가질 수 있습니다(예: 52.5572389658…).

PDF가 그래픽으로 표시될 때 곡선 아래 영역은 변수가 떨어지는 간격을 나타냅니다. 이 그래프 구간의 전체 면적은 이산 확률 변수가 발생할 확률과 같습니다. 더 정확하게는, 임의의 특정 값을 취하는 연속 확률 변수의 절대 가능성은 무한 집합으로 인해 0이기 때문에 가능한 값을 사용할 수 있는 경우 PDF 값을 사용하여 특정 범위에 속하는 확률 변수의 가능성을 결정할 수 있습니다. 가치.

확률 밀도 함수의 기초(PDF)

PDF는 개별 주식 또는 ETF. 그것들은 일반적으로 중립적인 시장 위험을 나타내는 정상적인 종형 곡선과 더 크거나 더 낮은 위험/보상을 나타내는 양쪽 끝의 종 모양으로 그래프에 표시됩니다. 곡선의 오른쪽에 있는 종은 더 큰 보상을 나타내지만 가능성이 더 낮음을 나타내는 반면, 왼쪽에 있는 종은 위험이 낮고 보상이 더 낮다는 것을 나타냅니다.

투자자는 PDF를 포트폴리오의 전반적인 위험/보상을 계산하는 많은 도구 중 하나로 사용해야 합니다.

확률 밀도 함수의 예(PDF)

앞서 언급했듯이 PDF는 과거 데이터를 기반으로 그래프에 표시되는 시각적 도구입니다. 중립 PDF는 위험이 스펙트럼 전반에 걸쳐 보상과 동일한 가장 일반적인 시각화입니다.

제한된 위험을 감수하려는 사람은 제한된 수익만을 기대하고 아래 종형 곡선의 왼쪽에 떨어질 것입니다. 더 높은 보상을 위해 더 높은 위험을 감수하려는 투자자는 종형 곡선의 오른쪽에 있을 것입니다. 우리 대부분은 평균 수익률과 평균 위험을 찾는 것이 종형 곡선의 중심에 있을 것입니다.