Basel III 협정에 따른 지불 능력 비율 요건을 어떻게 결정합니까?

Basel III(제3의 Basel Accord 또는 Basel Standards라고도 함)는 2009년 국제 규제 협정으로 국제 사회 내에서 규제, 감독 및 위험 관리를 개선하기 위해 고안된 일련의 개혁을 도입했습니다. 은행 부문.

Basel III은 은행이 적절한 레버리지 비율을 유지하고 일정 수준의 준비 자본을 보유할 것을 요구했습니다. 이 프레임워크는 2007-08년 금융 위기로 드러난 금융 규제의 결함에 대응하여 도입되었습니다.

레버리지 비율은 얼마나 많은 수도 의 형태로 온다 빚 재무적 의무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 평가합니다. 준비 자본은 다음을 의미합니다. 자본 버퍼 은행이 규제 요구 사항을 충족하기 위해 설정해야 합니다. 자기자본비율은 은행의 위험가중자산 대비 자본을 측정합니다.

지불 능력 비율이란 무엇입니까?

NS 지급 여력 비율 기업이 채무를 이행할 수 있는 능력을 측정하는 데 사용되는 핵심 지표이며 장래의 비즈니스 대출 기관에서 자주 사용합니다. 지급여력비율은 기업의 현금흐름이 단기 및 장기 부채.

지급 여력 비율은 보통주 은행이 대차 대조표에 유지해야 하는 최소 금액을 결정하는 데 사용됩니다. 지급 여력 비율(위험 기반 자본 비율이라고도 함)은 규제 자본을 위험 가중 자산으로 나누어 계산합니다.

위험 가중 자산은 금융 기관의 자산 또는 자산의 위험에 따라 가중된 부외 익스포저입니다. 위험 가중 자산 는 Basel III 최종 규칙의 규정에 따라 지급여력 비율을 결정하기 위한 계산의 분모입니다.

아래의 바젤 III, 최소 자기자본비율 은행이 유지해야 하는 것은 8%입니다.

지급 능력 비율 공식

지급여력 비율을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

​지불 능력 비율=모든 부채세후 순이익+감가 상각​어디:모든 부채=단기 + 장기 부채​

Basel III 보통주에 대한 요구 사항 증가

바젤 III는 은행이 보유해야 하는 보통주 금액을 늘렸습니다. 예를 들어, 바젤 III에 따라 은행은 위험 가중 자산의 보통주 지분의 4.5%를 보유해야 하며 추가 완충액은 1.5%입니다.보통주 비율은 2%만 필요한 Basel II에서 증가했습니다. Basel III는 바젤 I 그리고 바젤 II 금융 스트레스를 처리하고, 위험 관리를 개선하고, 투명성을 촉진하는 은행 부문의 능력을 향상시키는 데 중점을 둔 문서. 더 일반적으로 Basel III는 미래의 경제 붕괴를 방지하기 위한 것이었습니다.

2008년 신용 위기 이후 바젤 III의 통과는 금융 기관의 위험 관리를 개선하기 위해 모색되었습니다.Basel III는 위험 가중 자산 계산 방식을 변경했습니다. Basel III에서 미국 정부 부채와 증권에는 0%의 위험 가중치가 부여되지만 주거용 모기지는 그렇지 않습니다. 미국 정부가 보증하는 위험 평가 슬라이딩에 따라 35%에서 100%까지 가중치가 부여됩니다. 규모.이전에는 Basel II 하에서 주거용 모기지론에 100% 또는 50%의 고정 위험 가중치가 있었습니다.

Basel III는 특히 은행 거래 활동에 대한 위험 가중치를 높였습니다. 스왑 거래. Basel III에 대한 비평가들은 이러한 거래 활동에 대해 은행에 과도한 규제를 부과하고 수익성을 감소시켰다고 주장합니다. Basel III는 2008년 금융 위기의 주요 원인으로 자주 언급되는 상대방의 디폴트 위험을 줄이기 위해 중앙 집중식 거래소에서 스왑 거래를 권장합니다. 이에 대응하여 많은 은행들은 거래 활동을 심각하게 축소하거나 거래 데스크를 비은행 금융 기관에 매각했습니다.

바젤Ⅲ는 2008년 신용위기 직후 28개국 중앙은행 컨소시엄인 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)에 의해 도입됐다. 새 규정의 자발적 시행 기한은 원래 2015년이었지만, 그 날짜가 반복적으로 미뤄져 현재 1월 1일에 머물러 있습니다. 2022.