Z balas vs. Standartinis nuokrypis: koks skirtumas?

Z balas ir standartinis nuokrypis: apžvalga

Nors finansų pramonė gali būti sudėtinga, jos apskaičiavimo ir aiškinimo supratimas pagrindiniai matematiniai elementai vis dar yra sėkmės pagrindas apskaitos, ekonomikos ar investuojant.

Standartinis nuokrypis ir Z balas yra du tokie pagrindai. Z balai gali padėti prekiautojams įvertinti vertybinių popierių nepastovumą. Balas parodo, kaip toli nuo vidurkio - aukščiau arba žemiau - yra reikšmė. Standartinis nuokrypis yra statistinis matas, rodantis, kaip elementai yra išsklaidyti aplink vidurkį arba vidurkį. Standartinis nuokrypis padeda parodyti, kaip veiks konkreti investicija, todėl tai yra nuspėjamasis skaičiavimas.

Tvirtas šių dviejų matavimų apskaičiavimo ir panaudojimo suvokimas leidžia nuodugniau išanalizuoti bet kokio duomenų rinkinio modelius ir pokyčius - nuo verslo išlaidų iki akcijų kainų.

Z-balas

The Z balas, arba standartinis balas, yra standartinių nuokrypių skaičius, kai tam tikras duomenų taškas yra didesnis arba mažesnis už vidurkį. Vidurkis yra visų grupės verčių vidurkis, sudedamas ir padalijamas iš bendro grupės elementų skaičiaus.

Norėdami apskaičiuoti Z balą, atimkite vidurkį iš kiekvieno atskiro duomenų taško ir padalinkite rezultatą iš standartinio nuokrypio. Nulio rezultatai rodo tašką ir vidurkį. Vieno rezultatas rodo, kad taškas yra vienas standartinis nuokrypis virš vidurkio, o kai duomenų taškai yra žemiau vidurkio, Z balas yra neigiamas.

Daugumoje didelių duomenų rinkinių 99% reikšmių Z balas yra nuo -3 iki 3, tai reiškia, kad jos yra trijų standartinių nuokrypių ribose, viršijančios arba mažesnės už vidurkį.

Z balai suteikia analitikams galimybę palyginti duomenis su norma. Tam tikros įmonės finansinė informacija yra prasmingesnė, kai žinote, kaip ji lyginama su kitų panašių įmonių informacija. Z-balo nulio rezultatai rodo, kad analizuojamas duomenų taškas yra tiksliai vidutinis, esantis tarp normos. 1 balas rodo, kad duomenys yra vienas standartinis nuokrypis nuo vidurkio, o Z -balas -1 -duomenis vieną standartinį nuokrypį žemiau vidurkio. Kuo didesnis Z balas, tuo toliau nuo normos galima laikyti duomenis.

Kai investuojama, kai Z balas yra didesnis, tai rodo, kad laukiama grąža bus nepastovi arba greičiausiai skirsis nuo to, ko tikimasi.

A Bollingerio grupė® yra techninis rodiklis, kurį prekybininkai ir analitikai naudoja rinkos nepastovumui įvertinti, remdamiesi standartiniu nuokrypiu. Paprasčiau tariant, jie yra vizualus Z balo vaizdas. Bet kokios kainos atveju standartinių nuokrypių nuo vidurkio skaičių atspindi Bollingerio juostų skaičius tarp kainos ir eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA).

Standartinis nuokrypis

Standartinis nuokrypis iš esmės atspindi jo kiekį kintamumas tam tikrame duomenų rinkinyje. Tai rodo, kiek atskiri duomenų rinkinio duomenų taškai skiriasi nuo vidurkio. Investuojant didelis standartinis nuokrypis reiškia, kad daugiau jūsų duomenų taškų nukrypsta nuo normos, todėl investicijos arba pralenks panašius vertybinius popierius, arba prastesnius. Mažas standartinis nuokrypis reiškia, kad daugiau jūsų duomenų taškų yra suskirstyti į normą ir grąža bus arčiau laukiamų rezultatų.

Investuotojai tikisi, kad lyginamojo indekso fondas turės mažą standartinį nuokrypį. Tačiau naudojant augimo fondus, nuokrypis turėtų būti didesnis, nes vadovybė imsis agresyvių veiksmų, kad gautų grąžą. Kaip ir kitų investicijų atveju, didesnė grąža prilygsta didesnėms investicijoms riziką.

Standartinį nuokrypį galima įsivaizduoti kaip varpo kreivė, su lygesne, labiau išsklaidyta varpo kreive, žyminčia didelį standartinį nuokrypį, ir stačia, aukšta varpo kreive, kuri reiškia nedidelį standartinį nuokrypį.

Norėdami apskaičiuoti standartinį nuokrypį, pirmiausia apskaičiuokite skirtumą tarp kiekvieno duomenų taško ir vidurkio. Tada skirtumai kvadratuojami, sumuojami ir apskaičiuojami vidutiniškai, kad gautų dispersiją. Taigi standartinis nuokrypis yra dispersijos kvadratinė šaknis, kuri grąžina jį į pradinį matavimo vienetą.

Esmė

Investuojant standartinis nuokrypis ir Z balas gali būti naudingi įrankiai nustatant rinkos nepastovumą. Didėjant standartiniam nuokrypiui, tai rodo, kad kainų veiksmai labai skiriasi per nustatytą laikotarpį. Atsižvelgiant į šią informaciją, konkrečios kainos Z balas parodo, koks tipiškas ar netipiškas šis judėjimas yra pagrįstas ankstesniais rezultatais.