Dinaminio impulso indekso apibrėžimas ir naudojimas

Kas yra dinaminio impulso indeksas?

Dinaminio impulso indeksas yra techninis rodiklis, naudojamas nustatyti, ar turtas yra perpirktas arba perparduota. Šis rodiklis, kurį sukūrė Tushar Chande ir Stanley Kroll, yra panašus į santykinis stiprumo indeksas (RSI). Pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų yra tas, kad RSI skaičiuojant naudoja fiksuotą laikotarpių skaičių (paprastai 14), o dinaminis impulsų indeksas naudoja skirtingus laikotarpius nepastovumas pasikeičia, paprastai nuo 5 iki 30.

Šis rodiklis gali būti naudojamas generuoti prekybos signalus tendencijos kryptimi, kol yra rinka tendencijos, arba taip pat pateiks pirkimo ir pardavimo signalus a svyruojantis turgus.

Šiame straipsnyje dinamiškumo impulsų indeksas kartais trumpumo dėlei bus vadinamas DMI, tačiau jo nereikėtų painioti su kryptinio judėjimo indeksas (DMI).

Dinaminio momento indekso formulė

​Dinaminio impulso indeksas=RSAš=100−1+RS100​Skaičiuojama RS reikalauja atsigręžimo laikotarpio(paprastai 14) kuris pasikeičia sukūrus a DMAšNorėdami apskaičiuoti, kiek laikotarpių naudoti DMAš:StdA​=MA10​ apie StdC5​Vi​=StdA​StdC5​​TD​=AšNTVi​14​TD​ nustato, kiek laikotarpių naudoti kiekvienam RS vertėsTD​Max=30TD​Min=5kur:Std=Standartinis nuokrypisMA1​0=10 periodų paprastas slenkamasis vidurkisStdC5​=Penkių dienų standartinis uždarymo kainų nuokrypisTD​Max=Naudokite 30, jei TD yra didesnis nei 30TD​Min=Naudokite 5, jei TD yra mažesnis nei 5​

Kaip apskaičiuoti dinaminio momento indeksą

Dinaminio impulso indekse naudojama RSI formulė, tačiau DMI kiekvienam RS skaičiavimui naudojamas skirtingas žvilgsnio laikotarpis - nuo 5 iki 30, tuo tarpu RSI paprastai yra fiksuotas iki 14. Norėdami rasti kiekvienam RS apskaičiavimui reikalingą peržiūros laikotarpį, kai apskaičiuojamas DMI, atlikite šiuos veiksmus:

1. Apskaičiuokite paskutinių penkių uždarymo kainų standartinį nuokrypį.
2. Paimkite 10 žingsnių slankųjį standartinio nuokrypio vidurkį, apskaičiuotą atliekant 1 veiksmą. Tai yra StdA.
3. Padalinkite žingsnis po žingsnio, kad gautumėte Vi.
4. Apskaičiuokite TD padaliję 14 iš Vi. Rezultatui naudokite tik sveikuosius skaičius, nes jie turi atspindėti laikotarpius ir todėl negali būti trupmenos ar dešimtainiai skaičiai.
5. TD ribojamas nuo 5 iki 30. Jei virš 30, naudokite 30. Jei esate jaunesnis nei 5, naudokite 5. TD yra kiek periodų naudojama RS skaičiavimui.
6. Apskaičiuokite RS naudojant TD diktuojamų laikotarpių skaičių.
7. Kartokite, kai baigiasi kiekvienas laikotarpis.

Ką jums sako dinaminio momento indeksas?

Prekybininkai dinaminį impulsų indeksą aiškina taip pat, kaip RSI. Skaičiai, esantys žemiau 30, laikomi perparduotais, o lygiai virš 70 - laikomi perpirktas. Indikatorius svyruoja nuo 0 iki 100.

Dinaminio impulso indekse naudojamų laikotarpių skaičius mažėja didėjant pagrindinio vertybinio popieriaus nepastovumui, todėl šis rodiklis labiau reaguoja į kintančias kainas nei RSI. Tai ypač naudinga, kai turto kaina greitai juda artėjant prie pagrindinio palaikymas ar pasipriešinimas lygiai. Kadangi rodiklis yra jautresnis, prekybininkai gali rasti ankstesnius įėjimo ir išėjimo taškus nei naudojant RSI.

Dinaminis impulsų indeksas gali padėti prekiautojams nustatyti, kada retracement artėja prie savo išvados tendencingoje arba ribotoje rinkoje.

• Rinkoje vykstant prekiautojai stebi, kad rodiklis nukristų žemiau 30, ir grįžtų virš jo, kad paskatintų ilgas prekyba. Tada jie parduotų, kai rodiklis pakyla virš 70 ar artėja prie diapazono viršaus. Tada jie gali parduoti trumpą laiką, kai rodiklis kerta žemiau 70, darant prielaidą, kad diapazonas vis dar nepažeistas.
• Kylančios tendencijos metu prekybininkai gali stebėti, ar rodiklis nukris žemiau 30 ir vėl pakils aukščiau, kad paskatintų ilgą prekybą.
• Mažėjančios tendencijos metu stebėkite, ar indikatorius pakils virš 70, o tada nukris žemiau jo, kad paskatintų trumpą prekybą.

Dinaminio momento indekso naudojimo pavyzdys

Žemiau esančioje diagramoje apskritimas rodo galimą prekybos sąranką „Illinois Tool Works Inc. naudojant dinaminį impulsų indeksą ir horizontalią kainą parama. Kai kaina buvo sumažinta, kad būtų galima išbandyti ankstesnę sūpynės žemai balandžio pradžioje šis rodiklis buvo perparduotas žemiau 30. Prekybos sąranka buvo patvirtinta, kai kaina nesibaigė žemiau ankstesnės žemiausios ribos, o rodiklis pradėjo kilti virš 30.

Prekiautojai galėtų pateikti a stop-loss order arba žemiau ankstesnio žemo svyravimo lygio, arba žemiau paskutinio žemiausio svyravimo lygio, kad būtų išvengta nuostolių, jei prekyba juda prieš juos.

Skirtumas tarp dinaminio momento indekso ir stochastinio osciliatoriaus

Abu šie rodikliai matuoja pagreitį, tačiau jie tai daro skirtingais būdais ir taip duos skirtingas vertes ir prekybos signalus. DMI automatiškai koreguoja skaičiavimams naudojamų laikotarpių skaičių, atsižvelgdama į nepastovumą. The stochastinis osciliatorius šito nedaro. Jis turi fiksuotą peržiūros laikotarpį. Stochastinis generatorius taip pat turi signalinė linija, kuri generuoja papildomus prekybos signalų tipus. Prie dinaminio impulso indekso taip pat galima pridėti signalo liniją.

Dinaminio momento indekso naudojimo apribojimai

Perpirkimas nebūtinai reiškia, kad atėjo laikas parduoti, o perpardavimas nebūtinai reiškia, kad laikas pirkti. Kai kainos krenta, turtas ilgą laiką gali likti perparduotoje teritorijoje. Šis rodiklis gali net persikelti iš perparduotos teritorijos, tačiau tai nereiškia, kad kaina labai pakils. Panašiai, didėjant kainai, kaina gali ilgai išlikti perpirkta, o kai ji persikelia iš perpirktos teritorijos, tai nebūtinai reiškia, kad kaina kris.

Nors indikatorius atsilieka mažiau nei RSI, vis dar yra tam tikras atsilikimas. Kaina gali būti gerokai pakilusi prieš pasireiškiant prekybos signalui. Tai reiškia, kad signalas diagramoje gali pasirodyti geras, tačiau prekybininkui įvyko per vėlu užfiksuoti didžiąją kainos pokyčio dalį.

Prekiautojai taip pat skatinami apsvarstyti, ar turtas svyruoja, ar yra tendencingas, kad būtų lengviau filtruoti prekybos signalus. Kitos analizės formos, pvz veiksmas dėl kainos, taip pat rekomenduojama atlikti fundamentalią analizę ar kitus techninius rodiklius.