Įveskite pelningą teritoriją su vidutiniu tikru diapazonu

Rodiklis žinomas kaip vidutinis tikrasis diapazonas (ATR) gali būti naudojama kuriant pilną prekybos sistemą arba naudojama kaip įėjimo ar išėjimo signalai kaip strategijos dalis. Profesionalai tuo naudojosi nepastovumas dešimtmečių rodiklis, siekiant pagerinti jų prekybos rezultatus. Sužinokite, kaip jį naudoti ir kodėl turėtumėte tai išbandyti.

Kas yra ATR?

Vidutinis tikrasis diapazonas yra nepastovumo rodiklis. Kintamumas matuoja veiksmas dėl kainos ir dažnai nepastebima dėl rinkos krypties. Geriau žinomas nepastovumo rodiklis yra Bollingerio grupės. John Bollinger knygoje „Bollinger on Bollinger Bands“ (2002) rašo: „didelis nepastovumas sukelia mažą, o mažas nepastovumas aukščiau. "Toliau pateiktoje diagramoje daugiausia dėmesio skiriama kintamumui, neįskaitant kainos, todėl matome, kad nepastovumas yra aiškus ciklas.

Kaip arti vienas kito yra viršutinė ir apatinė „Bollinger“ juostos, parodo kainos nepastovumo laipsnį. Matome, kad linijos prasideda gana toli viena nuo kitos kairėje grafiko pusėje ir artėja prie diagramos vidurio. Beveik palietę vienas kitą, jie vėl išsiskiria, parodydami didelio nepastovumo laikotarpį, po kurio - mažo nepastovumo laikotarpį.

Bollingerio grupės yra gerai žinomos ir gali mums daug pasakyti apie tai, kas gali įvykti ateityje. Žinant akcijas, padidėjus nepastovumui, jų judėjimas siaurame diapazone gali padidėti, todėl vertėtų įtraukti šias akcijas į prekybos stebėjimo sąrašą. Kai išsiveržimas atsitinka, tikėtina, kad akcijos smarkiai judės. Pavyzdžiui, kai „Hansen Natural Corporation“, kuri nuo to laiko pakeitė pavadinimą į „Monster Beverage Corporation“ (MNST), išėjo iš mažo nepastovumo diapazono diagramos viduryje (parodyta aukščiau), per ateinančius keturis mėnesius jo kaina beveik padvigubėjo.

ATR yra dar vienas būdas pažvelgti į nepastovumą. Žemiau matome tą patį ciklinį elgesį ATR (parodyta apatinėje diagramos dalyje), kaip ir Bollingerio juostose. Po mažo nepastovumo laikotarpių, kuriuos apibrėžia mažos ATR vertės, seka dideli kainų pokyčiai.

Prekybos supratimas su ATR

Prekiautojams kyla klausimas, kaip gauti naudos iš nepastovumo ciklo. Nors ATR mums nesako, kuria kryptimi įvyks lūžis, jį galima pridėti prie uždarymo kaina, o prekybininkas gali pirkti, kai kitos dienos kaina yra didesnė už šią vertę. Ši idėja parodyta žemiau.

Prekybos signalai pasitaiko gana retai, tačiau dažniausiai pastebi reikšmingus lūžio taškus. Šių signalų logika yra ta, kad kai kaina užsidaro daugiau nei ATR virš paskutinio uždarymo, nepastovumas pasikeitė. Paėmimas a ilga pozicija lažybos, kad akcijos eis aukštyn.

ATR išėjimo ženklas

Prekiautojai gali nuspręsti išeiti iš šių sandorių generuodami signalus, atimdami ATR vertę iš uždarymo. Ta pati logika galioja ir šiai taisyklei - kai kaina uždaroma daugiau nei vienu ATR žemiau paskutinio uždarymo, įvyko reikšmingas rinkos pobūdžio pasikeitimas. Ilgos pozicijos uždarymas tampa saugiu statymu, nes akcijos greičiausiai pateks į prekybos diapazonas arba priešinga kryptimi.

ATR naudojimas dažniausiai naudojamas kaip pasitraukimo metodas, kurį galima taikyti nepriklausomai nuo to, kaip priimamas sprendimas dėl atvykimo. Viena populiari technika yra žinoma kaip išėjimas iš liustra ir ją sukūrė Chuckas LeBeau. Šviestuvo išėjimo vietos a galinė stotelė akcijų, pasiektų nuo tada, kai pradėjote prekiauti. Atstumas tarp aukščiausio aukščio ir sustojimo lygio yra apibrėžiamas kaip kelis kartus didesnis už ATR. Pavyzdžiui, mes galime tris kartus atimti ATR vertę iš aukščiausio lygio nuo tada, kai mes pradėjome prekiauti.

Šios galinės stotelės vertė yra ta, kad ji greitai juda aukštyn, reaguodama į rinkos veiksmus. LeBeau pasirinko šviestuvo pavadinimą, nes „kaip liustra kabo nuo kambario lubų, taip ir liustra išeina nuo mūsų prekybos aukščiausio taško ar lubų“.

ATR pranašumas

ATR tam tikra prasme yra pranašesni už fiksuoto procento naudojimą, nes jie keičiasi atsižvelgiant į akcijų, kuriomis prekiaujama, ypatybes, pripažįstant, kad kintamumas įvairiose emisijose ir rinkose skiriasi sąlygos. Plečiantis prekybos diapazonui arba sudarius sutartis, atstumas tarp sustojimo ir uždarymo kainos automatiškai prisitaiko ir pereina prie tinkamo lygio, subalansuodamas prekybininko norą apsaugoti pelną ir būtinybę leisti akcijoms judėti įprastai diapazonas.

ATR pertraukimo sistemas gali naudoti bet kurio laikotarpio strategijos. Jie ypač naudingi kaip dienos prekybos strategijos. Naudojant 15 minučių laikotarpį, dienos prekybininkai pridėkite ir atimkite ATR iš pirmosios 15 minučių juostos uždarymo kainos. Tai numato įėjimo taškai per dieną, sustabdant prekybą nuostolingai, jei kainos grįš į tos pirmosios dienos juostos pabaigą. Galima naudoti bet kurį laiką, pvz., Penkias minutes ar 10 minučių.

Taikant šį metodą gali būti naudojamas, pavyzdžiui, 10 laikotarpių ATR, kuris apima ankstesnės dienos duomenis. Kitas variantas yra naudoti kelis ATR, kurie gali skirtis nuo trupmeninės sumos, pavyzdžiui, pusės, iki trijų. (Be to, yra per mažai sandorių, kad sistema būtų pelninga.) Savo 1990 m. Knygoje „Dienos prekyba trumpalaike kaina Patterns and Opening Range Breakout “, Toby Crabelis pademonstravo, kad ši technika veikia su įvairiomis prekėmis ir finansiniais ateities sandoriai.

Kai kurie prekiautojai pritaiko filtruotų bangų metodiką ir naudoja ATR, o ne procentinius žingsnius, kad nustatytų rinkos posūkius. Taikant šį metodą, kai kainos perkelia tris ATR iš žemiausio uždarymo, prasideda nauja pakilimo banga. Nauja žemėjimo banga prasideda kiekvieną kartą, kai kaina nukrenta trimis ATR žemiau aukščiausios ribos nuo pakilimo bangos pradžios.

Esmė

Šio universalaus įrankio galimybės yra neribotos, kaip ir kūrybinio prekybininko pelno galimybės. Tai taip pat yra naudingas rodiklis ilgalaikiams investuotojams stebėti, nes jie turėtų tikėtis laiko padidėjęs nepastovumas, kai ATR vertė ilgą laiką išlieka gana stabili laikas. Tada jie būtų pasirengę neramiam rinkos važiavimui, padėdami jiems išvengti panikos dėl nuosmukio ar nusivylimo. neracionalus perteklius jei rinka kris aukščiau.